Пятиминутка оптимизма от Ильи Коровина :)

Илья Коровин: задача купить 10 коллов в течение сегодняшнего дня на 4% от счета. Падаем намного меньше, чем падает рынок, но в случае малейшего отскока мы зарабатываем намного больше.







13 комментариев

avatar
Правильно ли обсуждать не свой трейд… Надеюсь Илья не обидется, раз публикует инфу о ходе сделки. Посчитал математику сделки там соотношение 1:5, хороший трейд. Дальше перевел эту сделку на срочку, если все это просто мутить с фьючерсом. По классической схеме если стоп не подвешивать в воздух то выходит грубо стоп: цель = 1:4. Какие плюсы-минусы. У опционного трейда явное преимущество сидеть со стопом или спать с лосем как говаривает Резвяков))) И ждать возможного разворота на направление трейда и все остальное вплоть до экспирации. На фьюче так не сделаешь. Получил стоп зафиксиовал убыток. Какая мысля имхуется. Колл спред или пут спред это четко направленная стратегия поэтому надо входить в рынок только при сигнале на движняк. Для себя сделал вывод что в обсуждаемой позиции лично для меня перебор с риском. Речь о 8% на сделку. Но это может и ошибочно так как я накладываю статистику с фьючей. Например у меня там вынос 1/2 или 2/3. А для стратегии Ильи может наоборот только 1/3 выносов ну убытки стопы по сделке. Тогда возможно такие риски оправданы. Короче пока не будет истории по таким сделкам затруднительно рассчитывать риски в одном трейде. Если привести к фьючерсному стандарту 1%-2% на сделку и с выхлопом 5%-10% то может получатся вполне реалистичная картина. И как уже как-то писал что есть вариант с продажей бабочки на сигнале, но это из области мыслей и пока воздух не положишь на реал представления не будет. Пару слов за сделку. То что она вышла на плановый убыток это нормальная тема. Профита не бывает без некоторых расходов) А кто утверждает обратное тот лукавит)))
avatar
Народ, кто-нибудь подскажите. Что лучше по теории вероятностей. Сделка с соотношением 1:5 и исходом 1/2 или второй вариант соотношение 1:2 и вероятность успеха 2/3?
avatar
5*0,5=2,5
2*0,66=1,3

Первый вариант лучше
avatar
Спасибо тоже так посчитал. Правда по крестьянски)) Первый случай 1профит взял 5 единиц потом 1 убыток минус 1единица. На остатке 4ед. По второму взял 2 профита по 2 единицы равно 4ед. и 1 убыток в минус 1 единицу. Итого 3ед.  Сравнил  4>3  ))
avatar
Что-то не могу понять. В варианте у Георгия 2,5:1,3 выходит почти вдвое, а в моем 4:3 только 1,3? Речь идет о фактическом выхлопе или я в цифрах где-то напутал?
avatar
Нельзя сравнивать по риск-доходности опционы и фьючерсы.

В опционах риск-доходность реальная.Там на самом деле убыток ограничен размером уплаченных премий и ты имеешь направленную позицию все время до экспирации НЕЗАВИСИМО от движений рынка.
Во фьючах риски как-бы прикрыты стоп-лоссом.Но стоп-лосс не дает возможности постоянно находиться в позиции.Взял убыток — и позиции уже нет. Вошел опять — есть позиция, но нет ограничения убытка.Таким образом при стоп-лоссах нет никакого ограничения риска, есть только его фиксация.Поэтому во фьючах нет никакого соотношения риск/доходность по определению.

По поводу риска в 8% на сделку.На самом деле это не так.В моем примере накоплена уже приличная статистика.Я веду этот спред с конца сентября.За это время рынок упал на 30%, а мой счет снизился на 12%. И при этом я все время находился в лонге на плече, без пауз и нахожусь в лонге на плече до сих пор.
Попробуйте повторить это на фьюче.Это нереально.
Вот это и есть наглядный практический ответ, что лучше — фьючи или опционы)
Последний раз редактировалось
avatar
Согласен. О разнице я писал «Какие плюсы-минусы. У опционного трейда явное преимущество сидеть со стопом или спать с лосем как говаривает Резвяков))) И ждать возможного разворота на направление трейда и все остальное вплоть до экспирации. На фьюче так не сделаешь. Получил стоп зафиксиовал убыток».
Илья, не пробовали продажу бабочки или там статистика как в моем примитивном примере выше)
avatar
Бабочка — неплохая пассивная конструкция для осторожных людей, с закрытыми рисками. Но я ее не торгую, не под мой психотип) Я люблю либо что-то более активное, либо потенциально более доходное.
avatar
По риску позиции чуствуется благородное дело) Просчитанный в принципе всегда разумно. А как поступаете с  широкими спредами в стаканах при формировании позиции? Вот в текущей паре 115 продавали по рынку, а ликвидные 100 на тот момент возле денег входили лимитником? Или обе стороны брали по рынку?
avatar
Опционы НИКОГДА не работаются по рынку.Только лимитками.По этой причине и автоследование по опционам никто до сих пор не запустил. Это из-за особенности их ценообразования — по теоретической цене.Ставьте лимитки вблизи теории и вам всегда принесут.

Честно говоря, я вообще никогда не понимал зачем работать рыночными заявками даже на линейных инструментах. В 99% случаев я всегда работаю лимитками. И по акциям, и  по фьючам, и естественно — по опционам.
Последний раз редактировалось
avatar
Понятно;) Торгуете только опционами Ri или еще Si захватываете?
avatar
Си тоже, в последнее время.Уж больно интересный инструмент стал)
avatar
Что есть то есть) Как ломанет-ломанет десятеро не удержат)))

Добавить комментарий