Случайность или закономерность?

Обнаружил небольшую закономерность. Думаю что тут нет ничего необычного, но наверное можно это как-то формализовать.

Дело в резких изменениях открытого интереса. К сожалению, мы не знаем структуру открытого интереса до момента, когда биржа сама вечером опубликует его и даже тогда мы не будем знать точно, что же делают большие деньги с  другой стороны экрана. Задача позиционного трейдера получить перевес по вероятности в свою сторону. Как это формализовать? — вопрос другой.

Сам торгую по стратегии, где не нужно угадывать направление рынка, но мне интересно наблюдать такие вещи.

И так, что же я обнаружил:
График минутка, снизу индикатор открытого интереса:
Случайность или закономерность?


Если никто ничего не заметил, то следующий скриншот:
Случайность или закономерность?

На момент когда только-только нарисовалось то, что мы сейчас постфактум наблюдаем в открытом интересе довольно тяжело определить куда дальше пойдет рынок, а ведь это главный вопрос при не нейтральной  торговле. Обратите внимание куда на взрывном росте в 20к контрактов ОИ двинулся рынок. Рынок в моменте пошел вниз, но еще долго ситуация не развивалась. Я предположил что движняк пойдет вниз от этого уровня (сиреневая линия), поскольку именно от этого уровня начался рост ОИ. Сегодня на открытии мы ринулись назад к этой линнии и немного добрали ОИ на этом проливе. Дальше ситуации развивалась следующим образом:
Случайность или закономерность?

Как будет дальше могу только предполагать, но констатируя тот факт, что на определенном уровне резко возрос ОИ и мы выше этого уровня не сходили, а оттолкнувшись сходили вниз на 1000 с небольшим пунктов, могу предположить что данная модель позволяет краткосрочно определить перевес вероятности. Выводы делаем сами.

Ну, а тут я «ПоВангую»:



Вот как-то так)

p.s.
Картинка на сейчас. Предполагаю что двинем вверх
Случайность или закономерность?






6 комментариев

avatar
Ага, я тоже заметил там рост ОИ.  Сделка была внебиржевая. Неизвестно, кто там что сделал и с какой целью.
avatar
А ты определил, что внебиржевая из-за того что рынок не сильно сместился на этом росте ОИ или это где-то можно посмотреть? 
avatar
Ну, ты посмотри на объемы и сравни с тем, насколько вырос ОИ
avatar
Понял) Просто объемы не смотрю обычно)
avatar
Обратите внимание что произошло после последней картинки)
avatar
Нет тут ни какой закономерности. Это на графиках, причем смотрящих в историю, а не в будущее, проявляется какая-то случайная случайность (похожая на закономерность). Для того, чтобы выявить закономерность надо формализовать процесс. А этот процесс как ни формализуй, всегда получится нестационарный случайный процесс.
Попытка привлечь торговые объемы к поиску закономерности ни к чему не приведут. Достаточно вспомнить, как известная программа VolFix никогда не смогла точно определить направление движения рынка, как сильно не пиарили эту прогу в инете. Объемы торгов — такой же нестационарный процесс во времени.

Добавить комментарий