Торгуем сантимент на форекс и других рынках! Часть 1.

В этом посте я  хочу познакомить форумчан со стилем торговли,  основанном на анализе рыночных настроений.  Эта тема весьма скудно освещенна и малоизвестна, я же постараюсь на примерах показать, как это можно использовать в торговле. Сразу оговорюсь, что формулы своих индикаторов сантимента я раскрывать не буду, покажу лишь как с их помощью можно построить вполне робастную и устойчивую систему.

Итак, поехали, я использую 4 индикатора сантимента:

1) Professional Sentiment Accumulator – индикатор накопления сантимента;


2) Professional B&S Power Indicator – индикатор силы покупателей и продавцов;


3) Professional Sentiment Oscillator – осциллятор сантимента;


4) Professional SPR-M Indicator – сигнальный индикатор.
 
Данные индикаторы хорошо работают,  практически на всех ликвидных инстурментах: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY, GOLD (XAGUSD), SILVER, НЕФТЬ (Brent), МЕДЬ (Copper), S&P500, ликвидные акции ММВБ, фьючерс на индекс РТС, акции NYSE.
  
Сегодня я расскажу о первом индикаторе:


Professional Sentiment Accumulator – индикатор накопления сантиментаПоказывает, в каком направлении открывать сделку, кто на рынке верховодит: покупатели или продавцы, я его еще называю фоновый индикатор. 
Давайте посмотрим, как он выглядит на валютной паре евро доллар:
Eurusd D1:
Торгуем сантимент на форекс и других рынках!  Часть 1.


Синими прямоугольниками отмечены места наиболее крупного накопления продавцов, а красным – покупателей. Из рисунка видно, что накопление сантимента идет по мере роста или падения графика  и наступает такой момент, когда продавцы уже не готовы продавать, а покупатели уже готовы начать покупки или наоборот. Такие точки являются точками коррекции, либо разворота, в данном случае среднесрочного тренда, так как на примере показан дневной график евро. Такие данные дают нам замечательную возможность для начала поиска точки для открытия сделки, а также закрытия предыдущих. Показания этого индикатора наиболее рационально использовать на недельном, дневном и двенадцатичасовом графике.
 
Идем далее, посмотрим на евро с недельного полета:

Торгуем сантимент на форекс и других рынках!  Часть 1.


Стрелками я обозначил всплески и скопления активности покупателей и продавцов, как видно из рисунка, цена следовала в нужном направлении без каких-либо нареканий. Красным овалом обозначена текущая ситуация, отсюда мы можем сделать вывод, что назрел откат курса вверх, т.к. покупатели уже начинают проявлять себя. Это не означает, что рынок пойдет вверх с текущих значений, хотя и такой вариант не исключен, а лишь только то, что если вы находитесь в продаже, то сделку лучше закрыть и ждать формации для открытия «длинных» позиций, уже  с более мелкого таймфрейма. Также следует обратить внимание, что пока нет всплеска показаний индикатора, а серьезные развороты или коррекции всегда сопровождаются аномальным всплеском гистограммы, поэтому мы с большой долей вероятности можем предположить, что если рост начнется с текущих значений, то это не более чем коррекция к падению прошлых нескольких месяцев, а это согласитесь немаловажно, ведь мы заранее знаем, что евро будет ниже!

Недельный график золота: 
Торгуем сантимент на форекс и других рынках!  Часть 1. 


Из рисунка видно, что Professional Sentiment Accumulator показывает большинство разворотных точек графика, именно в этих точках  необходимо искать сделки. Примечательно то, что индикатор показывает не только точки разворота, но и направление для открытия сделки. Обратите внимание на выделенный синий прямоугольник, где от каждого отката вверх, можно было уверенно открываться на продажу до тех пор, пока цвет индикатора не изменится и не начнется набор «длинных» позиций.  Овалом обведен текущий бар, видно, что на рынке золота готовится коррекция и занимать «короткие» позиции достаточно опасно.

Роснефть Д1:
Торгуем сантимент на форекс и других рынках!  Часть 1.


Из рисунка видно, что мы четко видели зоны покупок и продаж. В ситуации обведенной овалом, можно сказать, что идет набор «лонгов»,  но пока он настолько слаб, что покупать смерти подобно. Также обратите внимание, что падение в сентябре, началось с набора «шортов», но набор был не такой уж и крупный, поэтому и снижение идет вялое. Если попытаться спрогнозировать цену, то вполне вероятно, что рост продолжится, но покупок я бы искал только тогда, когда будет набор сантимента, т.е. синие гистограммы начнут расти и дадут сигнал на покупку.

Любимый форумчанами ДОЛЛАР/РУБЛЬ  D1:
Торгуем сантимент на форекс и других рынках!  Часть 1.


Обратите внимание на всплески гистограммы, эти всплески отлично предзнаменовали начало волн роста и снижения. В настоящий момент, рынок может скорректироваться и длинные позиции, открытые близко к текущим ценам, я бы закрыл.

СнП 500 дневной график:
Торгуем сантимент на форекс и других рынках!  Часть 1. 

Думаю без комментариев, т.к. четко были показаны все потенциальные зоны начала роста и места коррекции. Красным кружком я обвел текущую ситуацию, которая говорит о том, что может начаться небольшой откат цены вверх, который я скорее всего буду использовать для игры на понижение. 

Нефть марки Брент 12 часовой фрейм:
Торгуем сантимент на форекс и других рынках!  Часть 1.


Инерция для снижения еще есть и до 88 долл. можем еще припасть, но уже начался набор бычьего сантимета и надо взять нефть на вооружение. 

Акции Майкрософт CFD, Д1:
Торгуем сантимент на форекс и других рынках!  Часть 1.

Видим что назрела коррекция и сейчас можно краткосрочно порабать на продажу актива.

На этом обзор индикатора аккумуляции сантимента я заканчиваю, в следующей части я расскажу о других способах измерения сантимента. 

Всем здоровья и профитов!!! 


 


 



 



 


 







10 комментариев

avatar
  • kaban
  • 0
И какой смысл в этом перерисовывающемся индикаторе? На истории само собой будет всё красиво. В общем, очередной развод на деньги доверчивых граждан...
Как и любой осциллятор упирается в перепроданность/перекупленность, и сидит там до разворота или дяди Коли)), но за счёт перерисовки, поджимая хвосты, на истории выглядит  более респектабельно.
Профессионалу должно быть стыдно за втюхивание такого «граального инструмента». (Если, конечно, сам профессионал искренне не повёлся на данную поделку).

это из методички:


А это через 3 недели:
avatar
Вы бы слова выбирали, если не разобрались в сути индикатора. Во-первых никто не говорит, что это грааль, во-вторых надо уметь пользоваться данными инструментами, в -третьих, дураку (не Вас имею ввиду), что не дай все равно сольёт.
Индикатор показывает потенциальные точки разворота, а так же направление для торговли о чем и было сказано, в описании, если тренд сильный, то само собой, разворота может не последовать, но это очнеь редкий случай. К тому же, не так важны сигналы, как их фильтры, в них вся соль, я в следующем посте, покажу как фильтровать сигналы и неплохо на этоми зарабатывать. Удачи и профитов!
avatar
  • kaban
  • 0
Извините за резковатый пост, просто, смотрю Ваши обзоры довольно давно (не для торговли по ним, а просто интересно наблюдать за ходом мысли человека, который занимается трейдингом уже приличное время), и мне совершенно непонятен данный переход к подобным (совершенно бесполезным индикаторам, это моё устойчивое мнение), от более правильной подачи материала, в виде структуры рынка и его фаз в сочетании с общим фоном. Для этого любые индикаторы будут только во вред, тем более перерисовывающиеся. И это не зависит ни от каких фильтров. Любой индикатор, это 50/50, и если его фильтровать другим индикатором, который тоже 50/50, то кроме двухкратного сокращения количества входов, которые тоже будут 50/50, это ничего не даст, и Вы наверняка прекрасно это понимаете.
Ещё раз извиняюсь за резкость, просто пытаюсь защищать доверчивых людей с недостаточным опытом в этом деле, так как ими сейчас пользуются все кому не лень, а я считаю этот бизнес не совсем честным.
Лично против Вас ничего не имею, думаю, идея продажи индикаторов была не Вашей.
Вам тоже желаю профитов, и по возможности оставаться в рамках порядочности, на сколько это вообще возможно в данном бизнесе.
Удачи!
Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо ждём продолжения
avatar
Как только появится время, напишу вторую часть, пока его к сожалению нет(((
avatar
Сантимент — очень интересная тема! Благодарю, что затронули. Вам что-нибудь известно о почившем трейдере Атамане? На пауке есть весьма отрывочные сведения о нем и очень редко пишут там пара его соратников. Но они высказываются не хуже сфинксов — одни намеки и понять крайне сложно. А тема-то  - как раз «сантимент». Спрашивал у Всемирнова, так как мне показалось, он уже почти совсем близко подошел с конспирологией. Но оказалось, у него свой путь и он не в курсе.
avatar
Об Атамане слышал, был отличный трейдер, написавший немало интересных постов о трейдинге, которые должен прочитать каждый, на пауке есть интересные ветки на эту тему. В своих постах, показываю свое применение сантимента, не претендую на истину последней инстанции.
avatar
Не видно, чтобы вы как то потрудились осветить тему сентимента.
Думаю тут все без понятия, что вы с индикатором под ним подразумеваете.
Есть какие-то индикаторы mq4, которые вы назвали «сентиментом».
Как вы его измеряете? Хотя бы в общей концепции. Мт4 довольно ограничен сам по себе в плане набора данных по умолчанию и вообще тормозной для массиовного анализа. 
И согласитесь, нам тоже не охота чувствовать себя лошками, называя сентиментом пяток мультитаймфреймовых стохастиков с макди и фурье.


avatar
Раз уж тут затронута тема паука,  то там Нео, на пальцах рассказал что такое сантимент:
Что такое рыночный сантимент??
Если применительно к базару, то это совокупное намерение трейдерской публики.
Если сантимент положительный — можно с более высокой вероятностью ожидать те или иные действия от торгующей публики, если отрицательный — те же действия, только наоборот. Есть и индикаторы этой беды.
Что это дает практически? Дает возможность статистически оценить на какой стороне лучше находиться — на лонговой или на шортовой. Растет сантитмент на базаре, значит есть еще желающие драйвить цены вверх. Отчего-бы не постоять в лонге? Причем постоять в лонге не потому, что есть какие-то предположения (тьфу, прогнозы) о цене (нам это по большей части до фени), а лишь потому что не все еще вошли в позы и есть вероятность драйва вверх. Причем не не в каком-то далеком будущем, а сегодня, здесь и сейчас. Остается самая малость — не забывать принцип — если все на базаре правы, то лучше постоять напротив.

Что такое рыночный сантимент??
Поезд должен тронуться от перона в сторону Клондайка, где золото. Пассажиры (кто основательный) степенно помещают свои зады на отведенных местах. Поезд тронулся от перона и набирает скорость (предположим цена растет). Скорость его маленькая и кто не поспел во время, ещё сравнительно безопасно втаскивают свои тела в растопыренные двери. Скрость (цена) растет, но ещё не все зады в вагонах. Есть еще и совсем отмоченные, которым тоже туда надо (очень золото манит) и они ничего не боятся, потому и довлазят уже на ходу. Сложился сантимент — поезд в пути. Все правы — все едут за золотом. 
Вопрос — будет нормальный человек впрыгивать в этот поезд на ходу? 
Ответ ясен. Не будет. Почему? Потому что не обезбашенный, потому что ноги и жизнь дороже гипотетического золота, потому что ясен пень золота на все не хватит. Да мало-ли ещё всяких потому. Что сделает умный? Как минимум не последует за толпой. Т.е. будет против. Кто выиграет? Те кто ранее всех устроил свои зады в вагонах и те, кто отказался рисковать здоровьем.

Предположим есть некая бумага некой компании. Вышла плохая ноовсть. Массовый слив по этой бумаге очевиден и может длиться достаточно долго, все единодушны в своем мнении (негативный сантимент) — рисковано, лучше сбагрить. Но в то же время на рынке всегда присутствуют любители дешевизны, которые заприметили эту серьезно облегчившуюся бумагу и трут ручонки, выжидая авось ещё подешевеет — бум брать. Таких субъектов не мало, и, несмотря на то, что они бумагу держат в листах наблюдений, рисковать покупать пока не хотят, ибо малы (зреет положительный сантимент). Бумажка продолжает медленно дешеветь, но сантимент купить по дешевке начинает преобладать над предудыщим сантиментом — сбагрить с глаз долой. Нервенность растет — все, с одной стороны боятся, с другой цена слишком уж стала заманчивой, все оглядываются по сторонам и ждут, ждут… Но, вот в лес приходит лесник в виде какого-нибудь крупного фонда или толстенького хэджера и на чужие бабки прикупает достаточно крупный пакет этих бумажек. Ошалевшая от ожидания публика понимает, что старт состоялся и сломя голову начинает покупать, пока не разобрали по дешевой цене. Процесс пошел! Сантимент сработал. К этим ажиотажным покупкам присоединяется все больше и больше жаждущих халявы, причем они не особо задумываются над тем, действительно-ли эта бумажка фундаментально того стоит, чтобы ее покупать. Действует стадный рефлекс. Так начинается ралли на этой стоке. Живые и сравнительно недавние примеры — CTIC, SEPR.
Теперь о наших делах скорбных. Если ралли стартовало, то почему-бы нам не постоять на стороне денег с самого начала? Точно стоит того. А как нам это узнать, где и когда это начало? А вот здесь и необходим анализ сантимента. Не простое созерцание стоки в листе ожидания, а именно анализ сантимента, который почти всегда заранее приведет предусмотрительного трейдера к обнаружению заветного патерна. Вот такой примерчик.
А поскольку я уже упомянул выше стоки CTIC и SEPR, то рискну привести примеры собственного применения этой беды в виде «сантимент+патерн».
CTIC buy 19.02.03 $ 5,51
sell 16.06.03 $ 13,99 
SEPR buy 26.02.02 $ 5,35
sell 10.08.03 $ 28,99
За сим профитных трейдов, само собой.


Относительно сантимента вообще. Ну, как мы знаем дословный перевод этого аглицкого слова означает — настроение, мнение (общественное в т.ч.), единство мнений. Применительно к базару стало быть можно трактовать примерно так — какой в настоящее время настрой имеет место быть на базаре или насколько публика единодушна в своих чаяниях. Совершенно очевидно, что когда на базаре преобладает быческий сантимент, головы у всех забиты одной мыслёю покупать и чаяния таковы, что конца этой раздаче плюшек не будет никогда. При медвежеском — всё ровно наоборот.
Какую такую практическую пользу может извлечь не глупый трейдер из оценки этого самого сантимента? Вероятно немалую. Ведь не зря же многочисленные авторы многочисленных книжек не устают повторять — самые продвинутые трейдеры ещё только учуяв запах жареного мяса того или иного животного, быстренько становятся насупротив, в то время как оголтелая толпа непродвинутых жадин продолжает бросать свои деньги в топку паровоза тренда. Ну сказать такое, это ещё не сделать, а главное не оценить тот самый момент, когда это сделать лучше. Но основная мысль наверное понятна — иными словами, если ситуация на базаре дошла до таких кондиций, когда все считают себя правыми, то вероятнее всего в прибыли окажется тот, кто торгует против этих правых.

А вот теперь самое оно, но уже в любимых вами категориях.
Рассмотрим более подробно сам процесс паровозного трафика. Поначалу этот трафик не очень большой и народу прёт туда не так уж и масса. С одной стороны — кто-ж забогатеть-то против? А с другой стороны — лишения там и холодно и яйцы в штанах замерзают, да и будет-то золотишко ваще? Но метутся туда первопроходцы числом заметным, образуя как-бы первую волну миграции или эмиграции, да не суть важно. Кто-то успевает в паровоз от перона, кто-то нет — вопрос коротких тайм фреймов, текучка так сказать. Но вот волна первая выдыхается, набралось в Клондайке на этот момент народу достаточно. Все чего-то моют, и кто-то даже уже буратиной богатеньким стал. И тут как-бы новое мнение у пиплов-первопроходцев формируется — приняли золотишка в мешки, так не пора-ли и честь знать? Ведь салуны уже стоят и девки появились распутные и золотишко у старателей моют старательно, так недолго и все просадить. И решают эти пиплы профит зафиксировать — просто ноги унести, пока ещё не очень поздно. Так и начинается волна коррекции, а с ней и трафик паровозный в обратную сторону. Может он быть большим? Да вряд-ли, еще не все умными стали. Но те, кто ноги унес, или там захворал, или собачки его подвели вернулись и взахлёб другим пиплам рассказывают как там всё путём и как там легко забуратиниться. Этот сантимент зря не проходит и пошла-поехала новая волна, сильнее чем первая. И опять паровозы дымят и опять пиплы с насиженых мест в неизвестность валят. Всем вдруг захотелось Богатыми Северными Человеками стать. Дальше по описанному выше — зиг-загами. Но вот приходит момент, когда уже и делить-то нечего. Всё застолбили, да и жилы золотые тоже не бесконечны. И самые умные и уже богатые Северные Человеки начинают ноги делать. С их-то богатством чего-ж яйцы дальше морозить? И здесь начинается то, что вы после пятой волны всегда наблюдаете. Короче трафик паравозный растет, только уже в другом направлении. Ну дальше вы лучше меня прокоментируете, я в волновых интерпретациях, по сравнению с вами, чукча необученая.
Квестшион — кто в наибольшем наваре? Панятна кто! Те, кто сантимент лучше и раньше всех других прочувствовал. Им и золотишко, им и самые теплые домики на клондайщине, им и девки самые свежеприбывшие. Ну, а чечакам всяким, которые как обычно всегда в любое движение в последний момент вскочить пытаются? Нет, им конечно тоже кое-что достается! Например, одеяла старые, собачки перестарки, до упора вискаря (но уже изрядно подорожавшего) и, конечно венерические болезни от девок отпользованных Северными Человеками, которые с сантиментом дружат и добытое золотишко на большой Земле в банки закладывают.
Сантимент измеряться не может. Он может оцениваться. И не только в каких-то редко-переломных точках, как предполагает СДУ, а даже каждый день. Смысл в том, чтобы каждый день исходя из текущей оценки сантимента иметь свой сценарий на следующий день. Если анализ и оценка показывает что пиплы готовы постоять на каком-то уровне и подрайвить его вверх, то почему-бы не поставить на это несколько денег? Учтите также, что на базаре существую трейдеры различных школ и привязанностей. Отсюда размытые уровни. Оч. редко наблюдается их единодушие. Задача сантимента и оценить с его помощью возможные действия публики и постараться на этом сыграть в свою пользу. Изучение и понимание сантимента не есть Грааль, а лишь достаточно эффективная возможность (методика) понять или приблизиться к пониманию того, как действуют или будут действовать на базаре его различные участники. Если вы знаете или чувствуете, что на базаре существуют типичные методы принятия решений и следующие отседа действия, что ваши оппоненты достаточно часто совершают ошибки, то ваша первая обязанность, как успешного трейдера, это все понимать и знать по-возможности в деталях. Такое понимание очень благотворно отражается на здоровье вашего счета.
avatar
Я имел ввиду как раз этот текст деда Юры (Neo) про Клондайк. Написаны общие фразы, которые итак всем понятны. Какую полезную инфу мы отсюда получаем? Очевидно, что на рынке существуют тренды, к ним стремятся присоединиться игроки. Кто-то раньше, кто-то позже. Лучше раньше, чем позже. Ни слова о том, какие применить методы, чтобы понять на какой стороне в данный момент стоят сильные деньги. «Существуют и индикаторы этой беды», говорит он. Ну спасибо конечно, утешил… Словом этот его пост ниочем, как впрочем и остальные.
Последний раз редактировалось

Добавить комментарий