The best time of trading по фьючерсу на Индекс РТС

  • написал: Ingwar
  • 11980

The best time of trading по фьючерсу на Индекс РТСДоброго времени суток, соратники!


По данному вопросу у меня было несколько публикаций, которые я удалил, дабы не забивать «мусором» сайт. Ну, высказал свои соображения и высказал, кто захотел, тот принял, кто не захотел, тот не принял, текущую информацию я публикую систематически, опять же периодически её «подчищая». Однако у нас на сайте появляются «новые люди» и это очень хорошо, но они не знакомы с концепцией, которая была изложена мною ранее, прежние материалы удалены. Исходя из этих соображений, мною было принято решение переработать тот материал, который был представлен ранее и в лучшем виде выложить его, оставив на сайте не удаляя. Так или иначе, появились какие-то новые мысли, и соображения, поэтому данная публикация, только отчасти будет повторять предыдущую.


Очень часто многих трейдеров беспокоит вопрос: В какое время лучше торговать? Начинающие трейдеры обращаются к опытным «гуру» и опытные «гуру» глубокомысленно «поковыряв в носу», авторитетно выдают временные интервалы. Информация аргументируется тем или иным образом, находятся «веские» причины для объяснения активизации рынка именно в указанное время. Новичок, «открыв рот», все это внимательно выслушивает, пытается использовать данную информацию в своей торговле, а не тут-то было — «постулат» не работает! В чем дело?
А дело в том, что само понятие «Лучшее время торгов» — многовариантно, кроме того оно характеризуя динамический объект, которым безусловно является фондовый рынок, постоянно изменяется вот и все. С наибольшей вероятностью можно определить «Лучшее время торгов» лишь при постоянном проведении системного мониторинга данного параметра, причем по конкретному инструменту.


 По вопросу многовариантности формулировки – что считать «Лучшим временем торгов»? Это вопрос не простой, для одного оппонента предлагаемый МНОЮ вариант «Лучшее время торгов» для другого оппонента это «Бред сивой кобылы». Поэтому предлагаемый МНОЮ вариант понимания «Лучшее время торгов» всего лишь ОДИН из ВОЗМОЖНЫХ вариантов. Вершина Фудзиямы – одна, путей её достижения – бесконечное множество.


Скажу честно, мне не комфортно торговать, не зная временных интервалов активности рынка в моменты, когда у меня существует необходимость открыть позиции, поэтому пришлось разработать собственную систему мониторинга ситуации. Технологические аспекты определения значений параметра «Лучшее время торгов» представлены в данной публикации для лучшего понимания того «с чем ЭТО едят».


Первый момент – ЦЕЛЬ. Какова должна быть ЦЕЛЬ, которую необходимо достичь в «Лучшее время торгов»? По МОЕМУ ЛИЧНОМУ представлению, ЦЕЛЬ должна быть динамичной и небольшой. МЕНЯ интересуют систематические достижения ЦЕЛИ, изо дня в день, при любом состоянии рынка, а не в редкие моменты его «дикой» активности. Фьючерс на Индекс РТС, по накопленной мною статистике с 2012 года 35% времени находится в «активном» состоянии, а 65% времени ЦЕНА фьючерса на Индекс РТС движется в пределах диапазона ATR(10) дневного тайм-фрейма в среднем это 3050 пунктов. Исходя из данных соображений МНОЮ была принята оптимальная ЦЕЛЬ 30% ATR(10) дневного тайм-фрейма.  В один торговый день, не зависимо от направления Short или Long, может быть от 3-х до 11-и потенциальных открытий позиций с достижением ЦЕЛИ 30% ATR(10) дневного тайм-фрейма!


Второй момент – адекватность анализируемой информации в плане её практического применения в процессе торгов. МНОЮ было выбрано два временных интервала: 10 торговых дней (две недели торгов) и 5 торговых дней (одна неделя торгов). Анализируемые параметры «ругательно обозвал» «The best time of treiding» и сокращенно обозначил ВТТ(5) & ВТТ(10).


Перед началом каждого торгового дня по ТС делаю текущий анализ рынка, один из разделов анализа: «Лучшее время торгов» ВТТ(5) & ВТТ(10).


Просматривается прошедший торговый день, в каждом часе торгов смотрим потенциальные точки входа, в позицию обеспечивающие достижение ЦЕЛИ 30% ATR(10) дневного тайм-фрейма время разносим в таблицу:


 The best time of trading по фьючерсу на Индекс РТС


В процессе ввода данных производится автоматический расчет текущей значимости события (в %) – потенциальное открытие позиции относительно общего количества событий – потенциально открытых позиций в течение торгового дня в среднем из расчета 10 и 5 торговых дней. Максимальное значение в текущей строке автоматически окрашивается в зеленый цвет.


 The best time of trading по фьючерсу на Индекс РТС


Далее производится автоматический расчет вероятности исполнения прогноза (в %) максимальное значение в текущей строке автоматически окрашивается в зеленый цвет.


 The best time of trading по фьючерсу на Индекс РТС


В заключение информация выводится в итоговую таблицу для нормальной визуализации ситуации складывающейся в текущий момент на рынке.


 The best time of trading по фьючерсу на Индекс РТС


Имея «под рукой» такую информацию, постоянно, можно с высокой степенью вероятности планировать свое торговое время, спокойно занимаясь другими делами.


 Удачных вам трейдов!


С уважением, Игорь Карпенко






    Другие статьи по темам:
  • хорошо
    +7
    плохо

7 комментариев

avatar
Качественный пост, спасибо за
информацию.
Последний раз редактировалось
avatar
  • Rgt
  • -2
раскрыть комментарий
avatar
  • Ingwar
  • 0

Даже в приведенном примере однозначности нет. А бывают периоды очень не простые:

Если у Вас такие «умные ежи» которым и так все понятно, не обращайте внимание на приведенный материал. Зачем обращать внимание на то, что не нужно? Это не для Вас персонально публикуется, а для тех трейдеров которым это интересно. Как говорится: «Не нравится, не ешь!» Или Вам всенепременно надо «испортить аппетит» всем окружающим? Вам площадки Smart-Lab не хватает для этого?

Последний раз редактировалось
avatar
  • Rgt
  • 0
)
здесь тоже надо закрыть комментарии, как в двух других)
avatar
Хороший материал, спасибо.
Статистика подтверждает:
1) лучшее время входов — в течение 1-го и 2-го часов (после гэпа на открытии и того, как пена после выстрела шампанского осядет, рынок довольно бодро куда-то двинет, с хорошим потенциалом движения)
2) середина дня — тухляк
3) в конце дня 17-18 МСК — еще один импульс оживления (Америка открывается, выход стат данных...)
Пики активности — как двухгорбый верблюд...

Все правильно, так и есть, +
avatar
А по дням недели есть?
И, это… best time for trading
avatar
  • Ingwar
  • 0

Дни недели —  принципиально другая тема, по концепции, по алгоритмизации. Меня, конкретно, интересует потенциально лучшее время торгов (best time of trading)  intraday.


 Best time for trading or best time of trading these never mind. Всего лишь — авторское название.

Добавить комментарий