Взаимовыгодное предложение системным трейдерам

В предыдущей статье «Торговые роботы и диверсификация» приводил пример повышения стабильности фин реза объединением нескольких стратегий в один портфель.


Коротко повторюсь:


 Пример наглядно демонстрирует преимущество диверсификации алгоритмических стратегий. Итак, изначально на инвестиционном счете работали торговые роботы на базе 3 разноплановых стратегий. Но с 2014 года одна из стратегий начала давать «просадку» глубже ожиданий. Почему это произошло – скорее всего, затянулась неблагоприятная рыночная фаза. Но суть не в этом. Динамика систем отображена на картинках (результаты в пунктах фьючерса на индекс РТС на 1 контракт).

  
  Как видно из данной динамики, каждая торговая система в отдельности показывает скромные результаты и «граалем» не является. Но кривая доходности портфеля из трех систем выглядит уже значительно интереснее. Соотношение доходности к просадке находится выше 2.6 (при том, что в состав портфеля входит и убыточная стратегия). Таким образом, результат по портфелю по всем показателям получился лучше и стабильнее, чем каждый торговый робот в отдельности.

 
В этом и заключается главное преимущество диверсификации. Управление счетом с помощью портфеля торговых роботов позволяет нивелировать проблемы какой-то отдельной стратегии. Две других системы полностью перекрыли убыток по «проблемной». Чем больше качественных систем имеет трейдер, тем более безопасно и стабильно происходит прирост капитала. Именно к этому и надо стремиться в поисках стабильности на фондовом рынке. Результаты работы диверсифицированного портфеля торговых роботов были приведены в статье.


 


Хочу предложить трейдерам обмен наших алгоритмических стратегий на равноценные по качеству стратегии с целью добавления сделать наш и Ваш портфель еще более стабильным к рынку.


Начинающим системным трейдерам будет полезно наше предложение


http://rusalgo.com/robots/arenda-robotov.html


 


Предложения на почту vanilov83@mail.ru







0 комментариев

Добавить комментарий