Доработанный журнал сделок на несколько фьючерсов
- написал: К_ Сергей
- 20094
Доработал журнал сделок. Первую публикацию делал на h2t по адресу: www.h2t.ru/blog/strategies/2615.html Часть материала из этой публикации переписывать не стал. Здесь публикую доработанный журнал, адаптированный для учета торговли несколькими фьючерсами (до 15 шт в данной версии).
Журнал работает в Excel 2003, и, думаю, в более поздних версиях. Но я предпочитаю Excel 2003. При запуске нужно разрешить запуск макросов (не отключать макросы). Нарочно вирусы не добавлял, включил только полезные скрипты.
Чьи идеи были использованы при подготовке таблицы? За основу взят журнал сделок А. Резвякова (на данный момент, после всех переделок, от него остался, практически, только внешний вид; не стал его менять, возможно, он многим привычен). Воспользовался идеями Г. Вербицкого, который создал платный журнал для торговли несколькими фьючерсами. К сожалению, я не смог его использовать по непонятой для меня программной ошибке. В результате самому пришлось переделать под себя журнал А. Резвякова.<br / >
Сам я параллельно использую описываемый журнал и PirateTrade.
Журнал можно скачать из вложения к посту или по ссылке: https://yadi.sk/d/bRiiMDrdX6Kg6
Ниже публикую картинки, поясняющие как пользоваться журналом. Журнал может выглядеть громоздко и мудрёно, но рутинные операции отнимают немного времени (по моим меркам и задачам). Заполнение данных об одном трейде (вход + выход + оценка у меня занимает около 1 минуты).
Сообщения об ошибках приветствуются. Хочу обратить внимание, что я не являюсь программистом или профессиональным специалистом по Excel, я не продаю данную таблицу и не получаю какую-либо иную выгоду при ее распространении, поэтому вам следует отнестись критически к данному продукту при выполнении своих расчетов.
Справка в картинках
Лист Риск
Лист Итог
Прим.: текущая версия дополнена, добавлены дополнительные данные по стопам и безубыткам, картинка немного устарела.
Лист Расходы
Лист Лот
Лист журнала
Лист DDE
Настройка Quik
Таблица текущих параметров
Внешний вид
Настройки таблицы текущих параметров
Настройки вывода таблицы текущих параметров через DDE -сервер
Таблица сделок
Внешний вид
Настройки таблицы сделок
Настройки вывода таблицы сделок через DDE-сервер
Технология очистки таблицы сделок на листе DDE
Спасибо за внимание.
32 комментария
1. Выделить ячейки, для которых необходимо отредактировать выпадающие списки.
2. Выполнить команду меню Данные / Проверка.
3. В появившемся диалоговом окне отредактировать строку Источник. http://prntscr.com/464l0e
Абревиатуры, указывающие на торгуемый в данном случае паттерн. Честно, вопрос не совсем понял; если не ответил переформулируйте.
Но, думаю, дело не в названии аббревиатуры, а в том, что работает, на каком рынке работает, в какой фазе рынка работает. Это знания, наблюдения, тестирования, систематизация результатов, и в итоге опыт — в рамках комментария не описать.
Не получается пройти по ссылке!
Можете выслать дневник на ermon@mail.ru ?
Спасибо!
Все снимаю вопрос, не разобрался у вас в итоге можно все посмотреть
1. В разделе DDE почему-то цена контракта не та которая есть на самом деле
2. На вкладке «Риск», колонки Кол-во лотов, Макс кол-во лотов, % счета, объем входа не расчитываются. Вернее они расчитываются только тогда, когда на вкладке Январь в окошке «Начальная сумма» стоит сумма денег. Как только я ее оттуда убираю и ставлю свою сумму только на вкладке за март месяц (нынешний), то в таблице «Риск» эти колонки не расчитываются
3. Не понял для чего нужны кнопки «Вход» и «Выход»
1. Если сравниваете цену контракта и его стоимость (подчеркнуто и обведено красным на 1-й картинке), то это разные вещи. В терминологии журнала стоимость — рублевая стоимость контракта.
Проверил формулу расчета стоимости, в текущей версии использует данные курса доллара. Перечитал спецификацию RI, в ней для расчета вариационки используется частное как результат деления произведения цены и стоимости минимального шага цены на минимальный шаг цены. Результат расчета стоимости по текущей формуле журнала немного отличается от результата расчета по формуле в спецификации примерно на 1%. Подумаю, в будущей версии, наверно, изменю формулу расчета стоимости. Спасибо за замечание.
2. На листе «Итог» измените формулу в ячейке D5. Значение должно быть равно значеню ячейки «Начальный капитал» того месяца, с которого вы начали учитывать сделки в году.
Если это март, то должно быть так:
3. Вход и Выход запускают макросы заполнения трейда данными с листа DDE. Мне надоело руками это делать. Полную автоматизацию заполнения я пока не могу сделать, т.к. не имею программерского образования, но упростить заполнение хочется.
«Вход» работает так. Заполнить время входа (начжать "=", перейти на лист «DDE», выбрать нужную ячейку с временем входа, нажать «Ctrl» и "=", затем нажать «Enter»), выбрать инструмент из списка. Активная ячейка инструмент. Нажать кнопку вход, макрос заполнить другие ячейки данными о сделке.
NB. В данной версии макрос проставляет текущую дату. Если журнал заполняете на следующий день, то дату нужно исправить руками самостоятельно.
«Выход» работает так. Заполнить время выхода. Активная ячейка «Сумма закрытия». Нажать кнопку «Выход», макрос скопирует данные о выходе с листа «DDE».
Прим.: себе я настроил Excel на переход курсора вправо после нажатия Enter, кажется, так удобнее при заполнении журнала, см. меню Сервис / Параметры / Правка / Переход к другой ячейке после ввода / Вправо.
4. На всякий случай. По этой ссылке карйняя версия журнала http://www.h2t.ru/blog/strategies/6354.html
5. Текущая версия не обсчитывает суммы с учетом ввода-вывода средств в течение месяца. Свою рабочую версию журнала, в которой сам торгую, доделываю по ходу торговли. Следующую публичной выложу с учетом расчета ввода-вывода денег в течение месяца.
При нажатие на экспорт DDE вылезает след. сообщение: «Не удалось установить DDE соединение с сервером 'excel'. Либо не запущен 'C:\Program Files\QuikFinam\Журнал сделок Quik.xls', либо в него не загружен лист 'DDE'. Таблица 'Таблица сделок #2'»