Carry-trade: РЕПО ЦБР vs EUR_TODTOM

Сегодня ЦБР проводит 2 аукциона со следующими лимитами: Овернайт — 370 млрд. 7-ми дневное РЕПО — 1,600 трлн. Итого — общий лимит 1,970 трлн. это максимальный лимит который ЦБР предложил рынку в этом году (прошлый «рекорд» — 1,870 млрд. 26 июня (последний вторник июня — тоже 2 аукциона)). Рекордное привлечение было 10 июля — 1,330 трлн. Сегодняшнее «Недельное РЕПО» может только своим лимитом «перекрыть» этот показатель. 1-й аукцион: Спрос=Исполнению — 300,298 млрд. Отсечение — 5,25% Ср.взв.ставка — 5,2943% Мин/макс — 5,25/5,52% Кстати, спешу выразить благодарность ЦБР. Пару недель назад я написал официальное письмо в ЦБР с просьбой прописать ставку отсечения, с прошлой пятницы в окне итогов аукциона (которое появляется в торговых терминалах) прописана ставка отсечения. Спасибо! Недельное РЕПО: Все взяли. Спрос=Исполнению — 1,026 трлн. Отсечение — 5,25% Ср.взв.ставка — 5,2679%. Идея взять под 5,26-5,27% оправдалась.Мин/макс — 5,25/5,5% Напоминаю, деньги по недельному РЕПО поступят завтра. 2-й аукцион: Спрос=Исполнению — 30,124 млрд. Отсечение — 5,2550% Ср.взв.ставка — 5,4488% Мин/макс — 5,2550-5,85% Ставки денежного рынка. Свопы: USD_TODTOM — открытие 5,59%, своп вышел вверх из канала 5,59-5,70%; на 12:02 — 5,93%, движение вверх продолжается 12:53 — 6,15%; макс — 6,37% (шип); после аукциона РЕПО своп немного «успокоился» — 14:07 — 6,04%; закрытие 6,37%. EUR_TODTOM — открытие 5,63%, своп подрастает 5,63-5,72-5,82%; 12:25 — 6,09%; 12:54 — 6,18%; евровый своп напротив (относительно долларового) растет 6,34%; закрытие 6,46%. Напоминаю, свопы торгуются до 15:00. В евровом свопе провели кэрри – 5,2550% ЦБР – 6,35% своп EUR_TODTOM В долларовом также было возможно кэрри – 5,26-5,27% ЦБР — 6,37% своп МБК: 6%; 6,25%; 5,75%; 5,5% РЕПО: 5,5-5,75%






0 комментариев

Добавить комментарий