Принципы построения системной торговли

Здравствуйте!


            К сожалению, на ресурсах по трейдингу мало статей статистического характера. Статей узкой направленности,  которые содержат технические моменты применимые к торговле,  стратегиям, правилам построения стратегий, поиску идей, оценки качества стратегий. В общем, тем ценным зернам, добывая которые и получаются работающие системы.


            Лично я и мои товарищи по трейдингу используем в своем арсенале только 100% формализованные стратегии, т.е четкий набор правил, сигналов, условий при соблюдении которых совершаются сделки купли продажи.


            Почему именно такой метод? Если с моим опытом нахождения на рынке можно достаточно глубоко разобраться в механике  рынке и так сказать «чувствуя его» работать достаточно успешно.


            Во первых – полная  формализация, автоматизация дает возможность достаточно быстро проверять и тестировать идеи. Во вторых – возможность работать десятью стратегиями (в моем случае) на одном счете, что физически  достаточно сложно. В третьих – снятие психо-эмоциональной нагрузки во время процесса автоматизированных исполнения сделок. И самое главное – есть ожидаемые результатов в будущем. Т.е если стратегии имеют надежную фундаментально обоснованную идею и хороший бэк тест, так же хорошие результаты на реальной торговли (к примеру от полугода), то я могу с некими допущениями прикидывать будущие ее результаты.


            В портфеле 10 стратегий, все работают на фьючерсах ФОРТС. Стратегии направленного типа, работают как в лонг так и в шорт. 10 стратегий – достаточное количество, не нужно больше или меньше, главно что б они действительно имели различные идеи, нрафики были низкокоррелированы.


            Все системы имеют удельный вес в портфеле, в зависимости от степени корреляция и качества эквити. Примерно это выглядит  так — 0,5+0,1+0,5+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,2+0,1=1, т.е сумма всех систем должна быть 1. Если одна система лучше другой в среднем в 2 раза большую часть времени тестов и реальной торговли, то эта система имеет в 2раза больший уд вес. Суть в том, что как конечный результат общую эквити имеем гораздо стабильнее, нежели каждая система в отдельности. А если стабильнее значит можно и объем выше ставить. Главное что б системы были не только качественные но и имели низкую корреляцию м/у собой и рынком. Это вовсе не значит что нужно детально исследовать каждый временной участок каждой системы и сравнивать друг с другом (хотя я так и делаю), достаточно иметь разный принцип построения, разные идеи, разное время в рынке и различную частоту сделок. Это уже очень хорошо.


          Снизу эквити всего композитного портфеля за 2013 года. Реальный результат, но выгруженные из Тслаба сделки. Объем торгуемых контрактов – из расчетного максимально заданного риска 40 000р. Как видно максимальна просадка по факту составила 30 000р. Параметр Доходность/Максимальная просадка  100000/30000=3,3. Т.е все итоговые параметры в переделах заложенных ожиданий.


          Ниже реальный результат этого же композита алгоритмов только с реального счета (скрин с кабинета Финам).  Как видно результаты по динамике практически одинаковы.


Ниже результаты этого же композита из 10 стратегий с начала 2014г (скрин с SmartTrade ИТинвест).


          Это все что касается оценки работы всего портфеля.


          Что касается в отдельности каждой стратегии.


          Убежден,  что торговый алгоритм должен иметь четкую идею, при нанесении которой на различные фазы рынка,  должен показывать стабильные результаты и иметь положительное приращение. Далее дорабатывается фильтрами. На бэк-тесте показатель доходность/макс просадка должен быть не менее 8/1, в реале будет в районе 3/1. Период бэк-тест должен содержать не менее 200-300 сделок, тогда можно считать тест объективным, а результат достоверным.


          Во входах алгоритмов очень важный параметр – временное окно, в которое происходит вход в рынок и, конечно, сам паттерн.


           Выходы использую стандартные – первоначальный стоп в пунктах, трейлинг стоп по волатильности, тейк-профит в пунктах, закрытие по времени или логическое условие.


           Можно сказать, что вся алгоритмическая торговля строится на статистическом, математическом анализе, который не всегда учитывает механику рынка, а представляет из себя многофакторную математическую модель. В этом недостаток, но статистика «дьявольская» штука и при правильном подходе получаем ожидаемые результаты.


 


            Надеюсь кому то будет полезен и интересен данный топик.


             http://rusalgo.com/robots/arenda-robotov.html  выкладываю самые стабильные свои алгоритмы.


 


 


 







4 комментария

avatar
А принципы то где?
avatar
Скорее принцип объединения стратегий. Принципы построения чуть позже напишу если интересно.
avatar
  • Igor VV
  • 0

Если в портфеле несколько стратегий, как лучше распределить между ними капитал — разделить весь депо на части для каждой стратегии, работать всем капиталом по той стратегии, которая первой выдает сигнал, другие варианты? 

avatar
Технология. которая описана выше — необходимо знать суммарную максимальную просадку то всех систем, т.е если на каждую ставит по 1 контакту то от 10 алгоритмов статистичесеская макс просадка была например 50 000р. У Вас например макс заданная просадка 500 000р (абсолютное значение). 500 000/50= 10 контактов, вы можеет ставить на каждый алгоритм. И работаете отчетный период (квартал например), но в это вермене не переаллоцируете обьем, и не важно какая частота сделок.

Это как простой пример. Я учитываю качество каждой системы (доходность, макс просадка), делаю запас по просадке (т.е в будущем на 1 к она моежет составить больше чем 50 000р).

Добавить комментарий