Что это было???







8 комментариев

avatar
Это было будущее направление рынка.
avatar
  • glass
  • 0
закрыли всех лонгистов со стопами по всему форцу среднесрочники, короткосрочники… зафиксили убытки.
avatar
непонятный спайк какой-то
avatar
как на фортсе 2.06
avatar
на индексе РТС то есть
avatar
Здравствуйте!
Это наверно сбой технический, у меня на фьюче сбербанка тоже пика вниз, а на ртс пика поменьше...
Хорошо что вышел до этого, а то бы какой стоп мог быть…
Последний раз редактировалось
avatar
Называю эту штуку «стопорез». Попадал дважды.

Посмотрите графики RTS, GAZR, SBRF, VTBR за последние пару недель. В момент между закрытием дневной сессии и открытием вечерки, свечи 18:40 и 19:00 по мск на тайм-фрэйме М5 (на других тайм-фрэймах немного другое время).

Как работает.
Рассмотрю спайк вниз. При открытии торгов маркет мэйкеры наливают ликвидность на лимиты не сразу. В особо тяжёлых случаях проходит до 10 сек. Поэтому, пока нет ликвидности, рынок пробивается маркет-ордером и срабатывают стопы. Рыночные стопы (маркет-ордера) улетают вниз, скорее всего их ловят на стенку бидов. А стоп-лимиты срабатывают и остаются висеть на оферах ниже рынка, их покупают. Затем рынок запирается снизу, маркет мэйкеры наливают ликвидность, начинаются нормальные торги. Остаётся распродать лонг, собранный с большим дисконтом. Профит.
Симметричен спайк вверх (когда выносят продавцов).

Ещё раз:
1. Поставили бид-стенку ниже рынка.
2. Пробили рынок вниз, собрали маркет-стопы.
3. Выкупили рынок вверх, собрали стоп-лимиты.
4. Начались торги, появилась ликвидность.
5. Распродали собранный лонг.
6. Профит.

Что делать?
На период клиринга НЕ держите стопы в рынке — это корм для «манипулятора». QUIK какбэ намекает «Сейчас можете снимать заявки».

P.S.
Кто-то нашёл уязвимость в рынке и эксплуатирует её. Операция делается HFT-роботом и занимает менее секунды. Открылись торги, спайк-выкуп, 10-20к объёма, торги продолжаются.

В особо продвинутых случаях, распиливает и вверх и вниз (в рамках той же ультра-быстрой первой свечи). Получается, что покупателей свели с продавцами, только цена не самая лучшая :)

Куда смотрит ФСФР?
avatar
РТС вчера

Добавить комментарий