Особенности торговли фьючерс РТС 13.06.2014 (открытый интерес)

Фьючерс на индекс РТС 9.14 (тайм фрейм 5 мин)


Пробую торговать с использованием открытого интереса.13.06.2014 наблюдал странные закономерности открытого интереса на фьючерсе РТС – 9.14.


  1. Видим следующую ситуацию, что открытый интерес падает, но и цена падает, как будто по инерции, скорее всего, закрываются лонги (сносят стопы). Далее как только локальный уровень прокололи доснесли последние стопы, сразу видим, как открытый интерес начал расти, а вмести с ним и цена – самое время покупать. Здесь я покупал, правда вышел быстро не стал ждать движение.  Но в итоге цена выросла на 400 пунктов, их можно было взять.
  2. Ситуация вторая — видим консолидацию цены, начинается пробой вверх, открытый интерес растет на первой свече, затем две свечи вниз черные, открытый интерес также рос. Как это понимать похоже на то, что сначала вынесли шортистов по стопам, потом отстопили лонгистов и затем цена пошла вверх. Такую ситуацию видел дня два – три назад поэтому вошел после того как вынесли лонгистов и цена пошла вверх, взял 700 пунктов.

 


До сих пор не понимаю как мог расти открытый интерес во втором случае. По идее он должен был падать как в первой ситуации. Кто пояснит в чем фокус?







2 комментария

avatar
В первом случае падением было использовано для сокращения позиций, во втором — для набора. Почему одно так, другое по-другому? Очень сложно сказать. Крупные игроки набирают/скидывают позиции больше по фундаменталу, чем по ТА. Поэтому по ТА могут быть две одинаковые картинки, но действия за ними будут разными.

Касательно учета ОИ в торговле — не забывайте, что сейчас идет активная перекладка в новый контракт, поэтому ОИ в целом будет расти. В общем, не лучшее время для анализа ОИ.
avatar
Ок спасибо

Добавить комментарий