Использование однонаправленных активов.

sentiment-faces-analysis


Все мы сталкивались с ситуацией, когда торгуя например eur/usd и ожидая движения вниз по данному активу, мы его не дожидаемся. При этом мы видим что то самое движение, которые мы так желали взять, происходит на gbp/usd. И наоборот, ожидая движения в фунте, мы видим, что оно происходит в евро. Это касается не только валютного рынка. Такую же ситуацию мы можем наблюдать и в других секторах, на рынке акций, фьючерсов, а так же на энергоносители и металлы. Так почему же это происходит и как это превратить в профит на собственном депозите.


Дело в том, что в однонаправленных активах присутствует корреляция. Но данная корреляция присутствует лучше всего именно внутри торгового дня. На более длинных таймфреймах ситуация немного иная. Стоит заметить, что все рынки, будь то валютный, фондовый или товарный являются коррелируемыми между собой внутри дня. За исключением некоторых “обратных” активов и активов исключений.


И так, я приведу пример на мой взгляд наиболее безопасной схемы торговли внутри дня с использованием однонаправленных активов.


Все нижеприведенные активы должны выставляться исключительно в одном направлении. В каком – это уже решать вам, в зависимости от того в какую сторону показывает ваша торговая система на сегодняшний день. Пример: если по вашей системе есть сигнал для лонга по евро доллару или РТС, то все остальные активы должны выставляться в ту же сторону.


Активы и сектора (лучше всего использовать по 2-3 актива из каждого сектора):


Валютный сектор – eur/usd и gbp/usd. Безусловно, можно выбирать практически любые валюты, где доллар “второй”. Я выбираю именно эти.


Товарный сектор – Нефть обеих марок (Light и Brent). Почему именно обе марки? Потому что тут вы так же не сможете точно рассчитать, какая марка выполнит необходимое вам движение. Безопаснее использовать обе. Натуральный газ (ВАЖНО! Его необходимо выставлять в обратную сторону от нефти внутри дня, так как данный актив является исключение из общей корреляции)


Металлы – Золото и Серебро.


Фондовый рынок – фьючерс РТС + любой другой фьючерс (можно на любой фьючерс из российский стоков). Можно использовать и зарубежные индексы (подойдут так же и cfd на индексы у любого ДЦ).


Для чего это необходимо?


Для того, чтобы взять необходимое вам движение, не важно в каком активе. Дело в том, что очень сложно расчитать, какой именно актив выпадет сегодня из корреляции  на рынках, поэтому лучше всего, заходить на рынок сразу во всех секторах (фондовый, валютный и товарный). Безусловно 1-2 актива прийдется закрыть в конце дня в минусе, но остальные дадут вам прибыль, дающую в общем за день –ПРОФИТ.


Размеры позиций. Какие они должны быть?


Это очень важный момент. Дело в том, что все позиции должны быть равны по количеству приносимого убытка или прибыли. Приведу пример контрактов для ДЦ при плече 1-100.


EUR/USD – 0.1 = GBP/USD – 0.1 = Золото – 0.05 = Нефть – 0.1 (в некоторых ДЦ это 1.0, читайте спецификацию) = Газ – 0.1 (в некоторых ДЦ ситуация аналогичная нефти) = РТС – 2 контракта (на фортсе).



И запомните друзья – НЕ НАДО ТОРГОВАТЬ EUR/USD и GBP/USD в разные стороны – это абсурд. Тоже самое касается и связок РТС + НЕФТЬ. Ну и аналогичные примеры соответственно.


Всем хороших торгов и соблюдайте ММ.

Источник: http://whiskytrader.ru (обновленный сайт)






  • хорошо
    +3
    плохо

14 комментариев

avatar
Интересное утверждение вы приводите — «1-2 актива прийдется закрыть в конце дня в минусе, но остальные дадут вам прибыль, дающую в общем за день –ПРОФИТ». А доказательства того, что будет ПРОФИТ где?
avatar
Да Юрий уже начал скучать по данному персонажу :)   
smart-lab.ru/blog/64133.php

Ну в целом позитивная писанина, отношу к пронаучной-фантастики :)
Последний раз редактировалось
avatar
  • Casual
  • +1
Не понимаю в чем 'безопастность' схемы. Основное здесь это выбор направления торговли. Если направление торговли будет выбрано не верно, то все позиции уйдут в минус именно из-за своей положительной корреляции.
avatar
Да, согласен. Непонятно, в чем преимущество вообще. Обычная направленная торговля, разбитая на несколько активов. Минусы зато видны: более сложное управление, более высокие комиссии/проскальзывания на стоковых фьючерсах, по сравнению с фьючерсом на индекс РТС
avatar
Свежая выписка по нашему Автору,  это просто УЖОООС  :) 

avatar
Ох, жесть! Миша бдит!)
avatar
Да быстрее бы рассчитался… С таким ПРИЦЕПОМ  как работать можно на околорынке???  :)
Тут надо быть кристально честным! :)
Последний раз редактировалось
avatar
Глядишь, так суммарный объем долгов и на уголовку потянет. Ему надо валить в непризнанные республики, пока границы прозрачны по проходимости.
avatar
Да интересная ситуация. Рассказывать про методы получения прибыли и иметь такой ПРИЦЕП…  Не вижу логики :) 
Что то тут не так ?!
avatar
Что не так, понятно. Доктора вызывать пора.
avatar
между прочим подобная схему я тоже встречал, но идея была в длинных инвестициях без плечей и суть сводилась в перераспределении средств в конце заданного периода, чтобы войти вновь. И конечный срок вклада был немалый, около 10 лет.
avatar
  • Casual
  • 0
т.е. диверсификация обыкновенная — раскидать средства по разным активам из разных секторов? 
avatar
да, но только в течении всего периода инструменты одинаковые и раз в год равное перераспределениено. 
avatar
Это называется «Теория портфельного инвестирования Марковица». Подробно можно посмотреть здесь —

https://www.youtube.com/watch?v=xuSbrRioZB4

Добавить комментарий