Инвестиционная стратегия, основанная на статистике и прогнозе

Пришла в голову интересная торговая идея. Сразу скажу: «палить грааль» не собираюсь, но поделюсь некоторыми общими соображениями, которые могут быть полезны для новичков, а может даже и для более опытных спекулянтов.



Никакого теханализа! Строго статистические методы прогнозирования – регрессионный анализ и т.п. Хотя, возможно, какой-то теханализ буду использовать в качестве дополнительного «фильтра». Если так, то, скорее всего, это будет анализ настроения. Если же показатели эффективности и так окажутся нормальными, то, наверно, заморачиваться фильтрами не стану.



Торговая идея кажется достаточно универсальной. Кроме forex. Пока остановился на отечественных «голубых фишках», в частности, тестировать буду на Сбербанке. Плюсы: ликвидность, низкие издержки – некоторые брокеры предлагают специальные тарифы с пониженными комиссионными для торговли голубыми фишками. Для меня это критично, поскольку ожидаемая средняя доходность не очень большая и не хотелось бы, чтобы ее полностью сожрали брокерские «поборы».



Несмотря на не очень высокую с т.з. спекулятивного подхода доходность, я пока вполне доволен. Есть достаточно веские основания предполагать, что инвестстратегияустойчива и будет работать в реальной торговле. В принципе не составляет особого труда наоптимизировать десяток «граалей» на истории с фантастическими показателями. Только толку-то в этом – они все равно не будут работать на практике. Поэтому небольшая доходность даже по своему радует – кажется более реалистичной и не вызывает подозрений.



При торговле без плечей ориентируюсь на 20-25% годовых. При использовании реинвестирования, возможно, удастся прокачать до 35-45% с приемлемыми рисками. А если все срастется, то с применением портфельного подхода может даже получится выйти на заветные 75-100%. В случае успешного тестирования пока планирую выделить для реальной торговли по новой системе небольшую сумму – не более 50 000 р. и, пожалуй, на отдельном брокерском счете. Поэтому актуален брокер без депозитарной комиссии или фиксированной платы за ведение счета. Удалось найти несколько приемлемых вариантов – среди них есть и известные бренды.



Ну и все-таки несколько слов о самой стратегии. Торговля строго внутри дня. Перед началом торгов имею прогноз цены на сегодня. Исходя из этого, на открытии покупаю или коротко продаю, если цена интересна для покупки/продажи. Никаких стопов! В конце дня фиксирую прибыль или убыток. Адекватный размер рычага не даст слить, даже если попадется серия неудачных сделок. Поскольку я довольно сильно уверен в устойчивости стратегии в использовании стопов не вижу смысла – они только съедят часть доходности. Да и вообще я, если честно, считаю стопы совершенно бессмысленными: не надо жадничать и брать огромные плечи, тогда и стопы не потребуются.



Вот как-то так пока…







1 комментарий

avatar
Сложно вам будет. Но, коли вы брали в основу прогноз, то платите.

Добавить комментарий