Обмен опытом

  • написал: az
  • 1775

Привет всем. Интересно тут будет почитать опыт трейдеров, торгующих фьючерсы (или, например, CFD на фьючерсы) на западных биржах.
Через каких брокеров торгуете, каковы условия, что нравится/не нравится, каков опыт, набор инструментов и т.д.

Начну с себя. Торгую через saxobank с конца января этого года. Перешел из-за унылого и бесперспективного нашего рынка, так сказать, в поисках лучшей доли. На нашем рынке уловил тенденцию, что чем якобы лучше и качественней я торгую, тем хуже становится сам рынок. Это странно как-то. В общем решился на такие перемены из-за отсутствия каких-либо перспектив у нас.


Так, система торговли среднесрочная и на нашем рынке из фьючерсов реально подходили только несколько инструментов: индекс РТС, доллар/рубль, евро/доллар, фьючерсы на акции типа сбербанка или газпрома и т.д. На деле же оказалось, что никакой диверсификации по разным инструментам у нас нет — все ходит одинаково и нет особого смысла разделяться. Жалкие условия...


Взял минимальный стандартный счет у саксобанка — 10 тысяч долларов. Сперва около 2-х недель тестировал демосчет и задавал массу вопросов поддержке. Подсказывают оперативно и звонят часто.
Терминал Saxo Trader понравился сразу — мощный и гибкий. Saxo Trader для браузера и iPad тоже очень понравились — удобные! В общем терминалы на порядок удобнее квика. 


Потом внимательно изучил все платы/комиссии, так как совершенно не хотелось платить лишнего доллара непонятно за что. Для русского трейдера непривычно, что за актуальные цены нужно платить, но тут это так. Все цены идут с задержкой в 15 минут и для того, чтобы получать цены в реальном времени нужно подписаться на выбранные биржи. Я подписался только на биржу GLOBEX. Ранее подписка была бесплатная, а с марта вроде ввели плату в 3 доллара в месяц.
Подписка на биржу, скажем, NYBOT, где торгуется кофе, хлопок и какао стоит порядка 85 долларов в месяц. На самом деле это совсем не много, если учесть стоимость самих фьючерсов и их шагов.

ru.saxobank.com/prices/futures/futures-contract-specifications — тут можно прочитать спецификации фьючерсных контрактов: маржа, шаг, цена шага и еще кое-что.

Фьючерсы дорогие! (звучит как «Уважаемые Фьючерсы» :-))
Сравним наш индекс РТС и фьючерс на индекс E-mini S&P 500.


 РТСE-mini S&P500
Маржа10 000 руб$4000
Шаг цены100.25
Стоимость шага6 рублей$12.5
Комиссия2 рубля на контракт$10
Средний стоп 200 шагов (2000п) = 1200 руб на контракт80 шагов(20п) = $1000

 


С депозитом в 10 тысяч долларов торговать E-mini S&P500 противопоказано! На самом деле большинство фьючерсов можно торговать только с риском в 700-900 долларов и нормальным стопом.

Все, кроме оплаты котировок и комиссий больше вычетов.

Поторговав пару недель фьючерсы, я понял, что риски по ним чрезмерны и стал присматриваться к CFD контрактам. Не буду никого переубеждать, но CFD на коммодитес — разумная альтернатива фьючерсам по ряду причин:
* Низкие маржинальные требования.
150 долларов — вот маржа, которую я плачу за необходимый объем CFD на S&P500 с риском в $300 и стопом в 20п.
* Те же самые разнообразные инструменты.
* Отсутствие всяких комиссий.


Минус один: расширенный спред, в который как раз и входит комиссия.

Да, торговать CFD внутри дня бесперспективно и разорительно: слишком неадекватные спреды, но для среднесрочной торговли (длительном удержании позиций и редких сделках) это очень даже неплохие инструменты. Сектор commodites оказался чрезвычайно интересным, так как в России ничего подобного я не видел: у нас едва-едва двигается тот же сахар, не говоря уже о пшенице или кукурузе.
Эти коммодитес оказались на редкость разнообразными и диверсифицированными: нефть, природный газ, пшеница, какое, кофе, сахар, соки, свинина, палладий, медь, серебро, бензин, соевые бобы и т.д. Самое интересное то, что эти инструменты двигаются обособлено, то есть связь между соевыми бобами и бензином минимальная. Это дает возможность расширять систему без увеличения рисков по одной позиции.
Этот блог посвящен фьючерсам, но CFD на фьючерсы тоже можно обсуждать, так как по факту движения аналогичные. 
Также приемлемым вариантом являются CFD на индексы. На тот же индекс S&P 500 или индекс Испании. Но платить тут придется за перенос позиции овернайт (порядка 1-1.5 доллара по обычной сделке с нормальным риском с депозитом в 10 тысяч долларов).

В мой набор торгуемых инструментов входят СFD на коммодитес, евро/доллар, индекс Испании и S&P500. Всего около 15 инструментов. Каждые выходные этот список просматривается и выделяются наиболее перспективные с точки зрения среднесрочного потенциала инструменты. Далее в течение недели эти инструменты отслеживаются на наличие сигнала на вход. То есть не нужно торговать все эти 15 инструментов сразу. 
Низкие маржинальные требования по CFD дают теоретическую возможность максимально нагрузить депозит. Максимально, конечно, не нужно, но очень удобно, когда, купив 3-4 инструмента, занятая часть депозита составляет не более 30%. Это просто удобно и гибко на случай новых интересных возможностей.

Мне было бы особенно интересно пообщаться с трейдерами, торгующими среднесрочные тренды на фьючерсах. Интересует опыт и то, к чем в итоге пришли. А также поделился бы своим опытом для тех, кого все это интересует.

Потенциал трендовой торговли тут очень высок! Взгляните хотя бы на движения кофе или соевых бобов.







13 комментариев

avatar
на СМЕ торговал сиплого 20  это жесть, ну скажем до 10 тиков еще куда не шло. инструмент толстый по объемам так что хватает и 4-5 тиков
avatar
  • az
  • 0
Так, давайте писать развернутые посты. Обрывки пишите, пожалуйста, где-нибудь на смартлабе. 
Вы имеете в виду стоп по S&P500 в 4 пункта? Сомнительно, что с таким стопом можно ловить движения в 40 пунктов и выше. Да и внутридневные шумовые колебания не менее 10 пунктов тут. 
Я заметил, что здесь колебания очень большие, волатильность во время американской сессии зашкаливает, большие откаты. Маленькие стопы как-то не прокатывают.
avatar
Посмотрите торговлю у Владимира Баженова у него очень маленькие стопы это к примеру. Ну по 40 п может и нет, но по 40 тиков можно
avatar
  • az
  • 0
40 тиков =  10 пунктов (в 1п = 4 тика). Стоп в 5 пунктов и цель в 10 — нормальная ситуация. Для внутридневной торговли наверное работает это.
avatar
тут от ситуации зависит, но бывают люди если стоп к примеру больше 5-4 тиков не делают ставку. да это естественно для внутридневной торговли. вы среднесрочно торгуете? для этого нужен депозит приличный, 10 т. мне кажется самый минимум минимальный.
avatar
  • az
  • 0

На 10 тысяч среднесрочно торговать фьючерсы не получается, поэтому я торгую CFD на фьючерсы. Удобно и гибко.

Для внутридневной торговли, конечно, CFD не подойдут из-за широких спредов.

avatar
а как там в со спредом дела обстоят? сфд можно и дробными лотами торговать там? своп примерный какой?
avatar
  • az
  • 0

Можно дробными лотами и это удобно. Там расчет идет не в лотах, а в единицах объема актива: галлоны, фунты, унции и т.д. Индексы вот только считаются в контрактах. 
1 CFD S&P500 стоит по марже $9.5. Спред порядка 1 пункта. То есть сейчас CFD S&P500 торгуется по цене 1877.80/1878.90. На практике это как раз и получается -20$ (10 в на открытие и 10 на закрытие) при открытии позиции с моим объемом. Такая комиссия и на фьючерсах, но там, естественно, стоимость шага больше и поэтому роль комиссии значительно ниже.
Перенос позиции овернайт, как я писал в посте, примерно 1-1.5 долларов. CFD на коммодитес торгуются без платы овернайт. 

Последний раз редактировалось
avatar
а терминал только местный? или есть еще какой?
avatar
  • az
  • 0

Местный это как? 


SaxoTrader стационарный для ПК. SaxoTrader Web через браузер. SaxoTrader mobile для android и iPad.
Все терминалы кроме андроидовского мне понравились — хорошо выглядят и все необходимое есть. Веб терминал вообще отличный!

avatar
ну имеется ввиду местный это саксобанковский
кроме него есть какой?
Последний раз редактировалось
avatar
       SAXO банк всё хорошо, но меня смутил один факт, после которого я бы не рекомендовал открывать там счета: при открытии торговли на NYSE акциями Facebook была техническая задержка, но в SAXO была возможность покупать и продавать эти акции, что означает что они берут позиции на себя, что означает повышенные риски для SAXO как брокера. Но и как форекс-кухня они себя неплохо позиционируют, где также берут позицию на себя. Терминал у них хороший и удобный, но при проверке некоторых индикаторов (математика) оказалось что данные поставляются некорректно, предполагаю что это связано именно с закрытием/открытием своих позиций. 
        Если у вас спекулятивная десятка зелени то можно открывать где угодно конечно, если же вы хотите держать инвестпортфель от 100-ки то я бы рекомендовал всё же американского брокера.
avatar

Торгую через американского брокера Tradestation, акции и фьючерсы.


Комиссия за круг 4,5$ – 5,0$. Globex– 20,0$. Если совершать от 10 сделок в месяц и более, то платформа бесплатна.


Платформа признана много лет подряд одна из лучших для торговли на бирже. Брокер не ведет торговлю на биржах, что снижает риски для клиентов.


ES хорош для торговли, и для среднесрочной торговли на контракт надо резервировать от 15 000$ (я так торгую), но помимо него есть еще и NQ (Nasdaq) и YM (Dow), которые чуть менее волатильны, и для среднесрочной торговли может подойти и маржа в 10 000$.


К примеру, ATR21Dдля каждого из них будет: ES– 18.84 (950$), NQ– 41.5 (830), YM– 161 (805).


Также для снижения рисков можно посмотреть на пшеницу и кукурузу, у них ATR21D: ZW(пшеница) – 14 (700$), ZC(кукуруза) – 9 (450$). Контракты для среднесрочной торговли достаточно ликвидны.

Добавить комментарий