Тест, на злобу дня!

Читая книгу Джереми Сигела «Долгосрочные инвестиции в акции» наткнулся на интересный тест. Один американский профессор смоделировал рыночные колебания с помощью подбрасывания монетки, учитывая откр, закр, макс и мин, и на удивление они получились очень похожими на реальные графики биржевых инструментов.

На картинке представлено 4 реальных графика индекса Доу Джонса и 4 смоделированных на компьютере при помощи генератора случайных чисел. Вот господа трейдеры, попробуйте отличить реальные графики от смоделированных.



За себя скажу, что угадал ровно половину 50%, эти графики показывали брокерам с Уолл-стрит, и большинство из них, как это не удивительно, тоже точно не различили реальные графики от смоделированных, что лишний раз подтверждает, то что доказывал Илья Коровин в своей статье «Торговля временем», так что по-моему это очень даже жизненная теория. Но в защиту теханализа все-таки скажу, что в этой книге приводятся доказательства за и против невозможности прогнозирования рынка, так что делайте выводы сами.



Вот ответы на тест: (рекомендую, сначала самому ответить, а потом смотреть ответы)
реальные исторические цены: б, г, д, з
смоделированные: а, в, е, ж

Напишите пожалуйста свои результаты, посмотрим, подтверждается ли статистика :)






9 комментариев

avatar
угадал а, в
доказательств в статье коровина никаких нет, одни голословные утверждения
Последний раз редактировалось
avatar
Кому интересно скажу, что сама книга — так себе, в ней есть одна идея, что долгосрочные инвестиции в акции, это самый прибыльный вариант, и приводятся доказательсва этому и все
avatar
Ответил б, г, д, ж получается в одном ошибся...
г — из-за наличия гепа выбрал
б — единственная пила
а — исключил, показался слишком неестественным (только вроде S&P так как раз ходит, уж не роботом ли он рисуется? :) )
д и ж — не знаю почему выбрал
avatar
  • s2d4
  • 0
И что же за теорию доказывал Илья Коровин в своей статье «Торговля временем»? 
avatar
Идея совсем не новая. Можно взять много вариантов колебательных процессов в природе или в обществе — те же самые графики, по- моему совершенно естественно — законы природы едины. Только одни могут их использовать во-благо, а другие — нет. Поэтому эти законы действуют и на финансовых рынках, как неотъемлемой части жизни общества. Тех анализ — один из инструментов изучения и накопления знаний и опыта в этой сфере.
avatar
г д е ж) два угадал
avatar
  • az
  • 0
Все эти типы графиков встречаются на реальном рынке: и очень плавные движения, и скачки, и вялости, переходящие в мощные тренды. Все это было уже.

Да, отдельно взятый график реально торгуемого инструмента — случайность. Без дат, влияния новостей и других факторов. Простая линия еще ни о чем не говорит. Попробуйте нанести на график все события, случавшиеся по мере движения линии и будет видно, что «случайности не случайны».

Самое забавное то, что случайный график принципиально-то не меняет картину для трейдера.
Цена не двигается мгновенно, а ходит приращениями и трейдер зарабатывает не за счет большого кол-ва удачных входов, а за счет того, что ему удается поймать «случайное поступательное наращивание» — тренд.
avatar
Наверное никто не поверит, но я угадал все 4 варианта искусственных: а, в, е, ж.
Сам удивился)
avatar
самый угадываемый вариант — это «г» это черный понедельник 1987г обвал американского рынка

Добавить комментарий