Эффективен ли будет данный подход в трейдинге? (или очередной псевдограаль)

                Привет всем)


                Идея заключается в том — чтобы поставить цель зарабатывать ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПРОЦЕНТ в месяц или в год и далее ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ДАННОЙ ЦЕЛИ НА ПЕРИОД ПРЕКРАЩАТЬ ТОРГОВЛЮ ДО СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА/ГОДА. Казалось бы банальная вещь, но в этом есть фишка. Далее рассмотрим немного подробней.


 


 


               Допустим цель дейтрейдера — заработать 5% в месяц. Идея же заключается в том, что ПРИ ДОСТИЖЕНИИ данного результата ПРЕКРАЩАТЬ торговлю в этом месяце. То есть, если сделал, например, 5% за первые два дня месяца или за первую неделю, то остальные дни ВООБЩЕ НЕ ТОРГОВАТЬ.


               Фишка тут в том, что торгуя достаточно активно внутри дня — рано или поздно (в течении месяца), в подавляющем большинстве случаев счет в какой-нибудь один день выходит в небольшой плюс  (если посмОтрите журнал своих сделок, то увидите, что почти всегда в каждом месяце, была такая точка, когда был некий процент прибыли (но в итоге месяц все таки оказывался в минусе, из за того что этот процент прибыли сливался в дальнейшем в этом же месяце).


               Но для такого подхода все-таки нужна какая то стратегия, система принятий решений. Если торговать от балды и интуитивно даже в этом случае, соблюдая риски, дисциплинированность, будет возникать определенный момент, когда счет вышел в какой то плюс. Но все таки системно торговать эффективней.


             Но тут еще есть некоторые нюансы. Цели надо ставить небольшие. Если поставить цель 20%, то крайне редко будут такие моменты и не каждый месяц, когда рано или поздно в течении месяца счет выходил бы в такой плюс (20%). Лучше всего ставить небольшую цель около 5-7 процентов в месяц. И еще подход не подойдет тем у кого нет дисциплины или кто часто впадает в тильт.


            Сам я хочу попробовать данный подход на отдельном счете, но быть может тут есть какие то незамеченные нюансы и что сделают данную идею бредовой))


             Как вы думаете — какие тут могут быть подводные камни?).






  • хорошо
    +7
    плохо

17 комментариев

avatar
Не думаю что в этом есть эффективность. Лучше ограничивать процент потерь на день/неделю/ месяц/год, а вот прибыль принимать такой как есть. Сколько рынок даст.
avatar
  • sullen
  • 0
Еще добавлю. Может возникнуть вопрос, на то, что я написал, что «для такого подхода все таки нужна какая-то стратегия или система принятий решений». А зачем тогда вся эта канитель, если есть стратегия и можно по ней торговать весь месяц, а не до достижения небольшого прибыльного результата?!? Но дело в том, что в интрадей-торговле, крайне тяжело зарабатывать стабильно на большом промежутку времени и трудно разработать высокоэфективную стратегию.
А в подходе в котором я описал — преимущество в том, что можно извлекать прибыль даже по посредственной торговой системе (даже с нулевым мат. ожиданием). Этот, описанный метод, даже чем-то похож на торговлю временем Аллирога.
     И еще наконец, пока для меня, все это хорошо выглядит в теории. Но на практике быть может всплывут подводные камни, что в очередной раз разрушит миф о граале.))

Последний раз редактировалось
avatar
Торговать прибыльно с нулевым матожиданием? Автор явно не дружит с теорией вероятностей, значит первый на вылет.
avatar
  • sullen
  • 0
Согласен, что в чистом виде торговля с нулевым ожиданием ничего не даст. Но если добавить к этому фактор времени, то из этого возможно может что-то интересное выйти.(это пока для меня теория, гипотеза))
Пример, если подбросить монету 1000 раз (вероятность орла и решки 50на50)и каждый раз заносить на график один тик вверх если выпадет орел и один тик вниз если выпадет решка, то при тысяче бросков монеты кривая будет в целом болтаться около нулевой зоны, иногда выходя выше, иногда ниже нуля. В этом, описанном в топике, подходе, всего лишь надо фиксировать положительный результат, когда кривая вышла в зону выше нуля (прибыльную зону) и дальше начинать новую серию бросков (сделок) заново (со следующего месяца/года) Хотя тут может быть какая-то ошибка есть, я не силен в математике и теории вероятностей)).
avatar
Что говорит теория вероятностей?
1. Любая биржевая стратегия может зарабатывать только в том случае, если матожидание ее результатов больше нуля. Но, это еще не говорит, что эта стратегия стабильно зарабатывает.
2. Чтобы стратегия зарабатывала стабильно, матожидание результатов стратегии должно быть больше положительной Sigma -ы этих результатов.
То, о чем пишит автор топика не вписывается в оба пункта.
avatar
  • tochukwu
  • 0
Ты уж прости но это бред сумасшедшего
avatar
Это не грааль и не бред сумасшедшего, это риск менеджмент. Точнее одно из составляющих. Берешь какую нибудь идею входа которая может давать 2-3прибыльные сделки из 10, профит в сделке много больше чем стоп. Ограничиваешь риск на день, на неделю, на месяц, берешь определенную цель которую хочешь скажем 5%, и если заработал больше торгуешь дальше, но как опустишься до 5 прекращаешь, можно поставить несколько таких уровней 5-7-9 например. А вообще Георгий Вербицкий рассказывает про это 
и на Дейтрейдинге и на Осознанном трейдинге, это не реклама, сходи на ДТ, стоит не дорого, но того стоит. А вообще идея хорошая лови +
Последний раз редактировалось
avatar
Направление правильное. Плюс этого подхода в том, что он не базируется на умении предсказывать рынок (что почти невозможно), а смещает усилия и работу трейдера в область своевременной фиксации хаотического процесса в нужной точке, как во времени так и в пространстве (то есть в положительной области счета).
Приведенный пример не нов, он часто применяется в азартных играх.Например, есть такой метод игры в рулетку- идешь в казино, как только выигрываешь сто долларов — прекращаешь играть в этот день, идешь на следующий день опять, как только выигрываешь 100 долларов — опять в этот день больше не играешь и т.д.Как ни странно -это метод неплохо работает)
Вообще, методов таких может быть много, можно брать известные, можно разрабатывать свои, но главное, повторюсь, — верное направление. Не тратить огромное кол-во времени на то, что 99%-ам не подвластно — на прогноз рынка.Изучать нужно свои действия на рынке, а не сам рынок.
Я это всегда говорю)
Последний раз редактировалось
avatar
  • aquila
  • +1
На курсе Георгия можно получить ответы на все вопросы по этой теме. Это реально единственное что поддается рассчетам в трейдинге! Я проходил это в сентябре 13 и только благодаря Георгию и его средствам я выхожу в плюс. В топике — нормальный вопрос по адекватному риск-менеджменту. Просто нужно это обсудить с практикующим человеком. Наверняка это будет недостаточно-убедительным аргументом, но я потратил годы на то, что Георгий рассказывает за неделю. Никто ни брокеры ни околорыночники вам этого не расскажут: либо сами не знают, либо не заинтересованы. Просто для примера (наверное не все такие тупые как я), но лично я не знал раньше как можно при дневном движении в 0.5-2% в день делать к примеру в 2-4 раза больше. Никто из брокеров это не говорит. Тупо разводят на торговлю акциями для продуцирования коммисии. Ну и тп и тд. Георгий в теме.
avatar
Сггласен с этим на 100%. Опробовал на себе.
avatar
Выставление некоторых «уровней» — это правильная идея. Но здесь весь фокус в том, как именно идет это выставление. Например, если у вас целевой уровень 5%, а максимальный убыток 10% в месяц, то при торговле без перевеса, ну например, с шансами 50/50, вы будете чаще упираться в уровень просадки, и, соотвественно, торговля будет убыточная.

Далее, возьмем ситуацию, когда идет полоса хорошего рынка, который подходит для вашей стратегии и вы «в ударе». Вы заработали 5% и остановились, не использовав все возможности. Далее рынок стал плохим и вы ушли в просадку. Если бы вы не остановились на 5%, то просадки «черной полосы» были бы закрыты прибылью «белой», а теперь ее не хватает.

Поэтому вывод — уровни нужны, они помогают. Но ставить их надо так, чтобы минимизировать потери в случае «черной» полосы. И максимально удерживать прибыль, при этом не теряя возможность дальшейго заработка как можно дольше. Я это рассказываю на курсах, концепция называется «матрица уровней», про нее писали выше.
avatar
«Например, если у вас целевой уровень 5%, а максимальный убыток 10% в месяц, то при торговле без перевеса, ну например, с шансами 50/50, вы будете чаще упираться в уровень просадки, и, соотвественно, торговля будет убыточная.»

Если пойти из любой точки вверх или вниз =50%, то это не означает, что вероятность СМЕЩЕНИЯ рынка на 5% = вероятности смещения рынка на 10%.
Очевидно, что сместиться на 10% гораздо сложнее, поэтому имея целевой уровень прибыли в 5%, а убыток в 10% — мы не получаем, что торговля будет автоматически убыточная. Скорее — будет нулевая или даже слабо-положительная ( при прочих равных).
Последний раз редактировалось
avatar
По чистой теории да, до -10 дойти сложнее, чем до +5. Но при просадке включается психология и эмоции, что негативно влияет. Это очень важный фактор.
avatar
Из собственного опыта могу сказать что при заработке тоже включаються эмоции при чем куда более сильные чем при убытке. Поэтому идея с уровнями архи необходима.
avatar
торговля по эквити — берешь систему, останавливаешь ей на новом эквитихае, делаешь паузу и перезапускаешь в другой точке рынка и так в цикле. 
avatar
  • az
  • 0

На мой взгляд, ключевая ошибка данного подхода в том, что трейдеру кажется будто за прибыльной сделкой обязательно будет убыточная.
Но на практике никогда не известно какой будет следующая сделка: прибыльной или убыточной. Закрывая себя от последующих сделок, трейдер тем самым просто обрубает свои возможности и не более.

Точно также никогда не известно, когда будет белая полоса в результатах. Возможно, этот месяц будет целиком состоять из белых полос. Множество прибыльных сделок подряд — это не верх удачливости, это один из вариантов проявления случайности. 

Трейдинг — это максимальное использование предоставляемых возможностей, поэтому попытки
* фиксировать ближайшую прибыль
* не торговать после прибыли
в долгосрочной перспективе обречены.

Цитата: «Торговля по эквити — берешь систему, останавливаешь ей на новом эквитихае, делаешь паузу и перезапускаешь в другой точке рынка и так в цикле.»
Методы вроде этого напоминают погоню за тенью безумного зверя: трейдер никогда не узнает где его хай в эквити. 
Все это явно противоречит главному принципу: давать прибыли течь.

avatar
Если за два дня заработана норма месяца, то надо пересмотреть систему, что-то в ней не так в соотношении риск/доход. Если норма выполнена раньше срока на два три дня, но не более недели, то добавьте эти дни себе к выходным, не включайте рынок, хороший повод заняться домашними делами или совершенствованием идей. В любом случае эффективность в цифрах посчитать сложно, а моральное удовлетворение что работа выполнена раньше срока получить можно.

Всё зависит от рынка в тоже время: если ваша стратегия подразумевает заработок в определенные дни, то не имеет смысл их пропускать, если норма уже выполнена, лучше перенести выходные на дни когда рынок будет на месте, а в эти дни отработать по полной.

Добавить комментарий