Тайм-менеджмент дейтрейдера

Если вы дейтрейдер, то рано или поздно наступит момент, когда вы станете задумываться об эффективности использования своего времени в течение торгового дня.

Так или иначе, дейтрейдер уделяет рынку в среднем 3-7 часов 5 дней в неделю.

Многие дейтрейдеры говорят о важности узкой специализации: выбрать один рыночный инструмент, изучить его вдоль и поперёк и торговать каждый день только на нём.

Об этом говорят многие авторитетные трейдеры, среди которых и известные на весь мир.

Почему-то они называют это одним из важнейших ключей к успеху.

Бывали времена, когда я принимал это на веру. Но потом понял, что, в общем и целом, в этом нет практически никакого ключа.

Это подобно тому, как многие успешные люди говорят, что их главный секрет успеха в том, что они много работают. Но в действительности, причина их успеха не в количестве их действий, а в том, что они просто делают правильные вещи. Просто некоторые из них об этом особо не задумываются и потому списывают свой успех на свой трудоголизм.

Ведь каждый из нас много чего делает. Об очень огромном количестве людей можно сказать, что они много работают. Вопрос лишь в том, делаем ли мы правильные вещи (среди которых те, которые приносят максимальный эффект), а вовсе не в том какое количество действий мы предпринимаем каждый день.

Так же и в трейдинге. Нет никакого ключа в узкоспециализированности. Она даёт вам некий комфорт и я пока не знаю в чём ещё состоит её преимущество. Трейдер делает деньги, потому что он делает правильные вещи, а не потому что он торгует только строго один рынок вроде фьючерса РТС.

В то время как нет ничего предосудительного в таком подходе, ибо не существует единого правильного пути ведущего к прибыли (все они хороши при условии, что приносят деньги), тем не менее, в узкой специализации лежит большой недостаток для дейтрейдера.

Он заключается в том, что на промышленных предприятиях называют простоями рабочего времени и недозагрузкой оборудования. Эти две проблемы мешают максимизировать объёмы производства продукции. И перед менеджментом предприятия стоит задача постоянно минимизировать эти два показателя.

Переводя на язык трейдинга, торгуя только один инструмент (например, акции Сбербанка или фьючерс РТС, либо только фьючерс на доллар-рубль и т.п.) вы самостоятельно обрекаете себя на простои в рабочем времени и недозагрузку своего торгового капитала.

Замечали ли вы, как временами вы сидите 5 часов перед монитором и не видите ни одной привлекательной возможности для входа?

Вы потратили 5 часов впустую. Это простой в рабочем времени. И такое неэффективное использование своего времени может происходить в течение нескольких дней подряд. И это может повторяться не один раз в течение месяца.

Вы отдаёте своё время, но рынок даже не предоставляет потенциал для заключения хорошей сделки.
От этих простоев, вы недополучаете деньги, так же как предприятие недопроизводит определённый объём продукции, что может сказаться на объёмах его продаж и, соответственно, чистой прибыли.

Одно дело терять деньги из-за своих ошибок. Другое дело, уметь торговать, при этом сидеть на одном торгом инструменте и по факту из-за этого иметь упущенную выгоду от простоев в рабочем времени.

Вы не даёте своему торговому навыку, который вы развивали годами, работать на вас.

Этот рыночный инструмент не даёт сделок сегодня. Вы ничего не можете с этим поделать до тех пор, пока не плюнете на идею узкой специализации и не станете просматривать другие рынки в течение той же торговой сессии, которые сейчас активны, которые летают и дают возможности для хорошего входа.

Следя за несколькими разными рынками в течение торговой сессии и, разрешая самому себе торговать на них, вопреки идее узкой специализации, вы будете минимизировать простои во времени и ваш капитал будет более загружен. Он не будет лежать без дела долгое время.

Понимаете?

Хорошо!

Концепция проста:

Если мы не видим возможностей. Значит, мы смотрим на малое количество рынков.

Возможности есть каждый день в мире. На каком-то из рынков.

Если Сбербанк топчется на месте и вы вместе с ним засыпаете от скуки, то вы потратили время и имеете упущенную выгоду, которую вы могли реализовать на другом рынке.

Или хуже того, если вы пытаетесь торговать Сбербанк, когда он пребывает в этих неблагоприятных рыночных условиях (потому что вам больше нечего торговать), то вы почти со 100% гарантией потеряете из-за этого деньги.

В то время как какой-то другой рынок в то же самое время начинает масштабный внутридневной тренд! Пока Сбербанк не активен, имеет низкую волатильность и идёт в бок.

Почему бы вам не отпустить ваш любимый Сбер и не найти что-то получше?

На этом чудеса не заканчиваются.

Если вы следите за 4-8 ликвидными рынками в течение торговой сессии, вы можете снизить свой риск на сделку.

Одна из ловушек, которая поджидает узкоспециализированных на одном рыночном инструменте трейдеров состоит в том, что они от ограниченного количества возможностей будут рисковать в сделке больше, чтобы достичь свою месячную цель.

Опять же здравый смысл, к которому я каждый раз вас склоняю.

Возьмём двух опытных трейдеров, которые за годы развили торговый навык и теперь умеют прибыльно торговать. Оба они торгуют по схожим торговым стратегиям.

Кому из них легче достичь цель, например, +10% на капитал в месяц?

Трейдеру А, который торгует только один рынок или трейдеру Б, который следит и может торговать на 8 рынках?

У трейдера Б намного больше возможностей для заключения сделок и извлечения прибыли.

Если трейдер А выискивает сделки и скучает в ожидании, когда же она придёт и оттого может ввязываться в сделки-призраки, которые лишь похожи на то, что он ищет, но не особо соответствуют его критериям и имеют веские недостатки. То тредйер Б не ищет сделки и не особо их ждёт. Он занят отбрасыванием тех, которые выглядят худшими и делает выбор в пользу хорошо выглядящих.

Видите разницу? Один ждёт и рад когда хоть что-нибудь похожее на то, что он ищет, вырисуется на графике. А второй не знает отбоя от потенциальных сделок и ему остаётся выбирать из всех лучшее.

На этом интересное не заканчивается.

Так как трейдер Б будет заключать сделок больше чем трейдер А, он может снизить свои риски в сделках.
Зачем ему рисковать 1% капитала в каждой сделке, как это делает тредйер А, если он может рисковать 0,5% или 0,33% капитала в каждой сделке.

Оба трейдера опытны. И всё же трейдеру Б труднее попасть в 5%-ную просадку капитала, чем трейдеру А.

Трейдеру А потребуется всего 5 убыточных сделок. Трейдеру Б понадобится 10 убыточных сделок или больше.

Его риски на капитал ниже и за счёт этого, чтобы получить схожую просадку с трейдером А, ему нужно изрядно «потупить».

Ведь зачем трейдер А рискует 1% капитала?

Потому что торговля одним рыночным инструментом сильно ограничивает возможности и соответственно количество сделок.

Именно поэтому трейдер А использует в сделке более высокий % риска на капитал, потому что «только так» (в кавычках я сознательно делаю это грубое допущение, для иллюстрации своей мысли) он сможет достичь цель +10% на капитал в месяц при наличии ограниченных возможностей и с учётом того, что его показатель риск/прибыль в сделке 1:2 или 1:3.

(так же помним, что не каждая ваша сделка будет прибыльной)

Но эти 10% он делает с более высоким риском для своего капитала и ему легче угодить в просадку.

В то время как трейдер Б имеет намного больше возможностей. Да, он сделает +10% на капитал бОльшим количеством сделок, чем трейдер А. Но с меньшей просадкой капитала и меньшими простоями во времени. Более того, не исключено, что он сможет заработать больше, чем трейдер А по причине обилия возможностей.

Также чем больше перед вами открыто возможностей, тем выше может стать ваш % прибыльных сделок, т.е. ваша точность в выборе сделок. Потому что часто почти в одно и то же время на нескольких рынках приходят возможности и вы выберите ту, которая смотрится и чувствуется для вас лучше.

В итоге, естественным образом улучшается ваша избирательность в сделках, которая является одним из главнейших ключей к рыночному успеху.

Теперь вы уловили мою философию, касательно этого важного вопроса.

Весь этот тайм-менеджмент, с которого началась беседа критически важен для умелого трейдера, который знает и понимает что делает, так как научен опытом.

Если вы новичок, то вам пока не стоит заморачиваться концепциями увеличения своей продуктивности и прибыльности. Потому что сначала нужно развить торговый навык и начать торговать в плюс. И только потом уже думать, как сделать этот плюс больше и как использовать время эффективнее.

Сейчас же эти вещи могут даже повредить вам на текущем этапе развития, так как набросившись на несколько рынков сразу вы по неопытности и по непониманию как правильно торговать и без выработанного временем и опытом подсознательного и в какой-то степени интуитивного автоматизма в выборе и совершении сделок, можете начать переторговывать и принимать множество нелепых решений.

Это более высокая ступень.

Эти вещи предназначены для трейдеров, которые уже являются умелыми и торгуют в плюс. Они знают и понимают что делают. И которые, с головой уйдя в идею узкоспециализированности упустили из виду открытую дверь, которая находится в 1-ом метре справа от них и ведущую к более эффективному использования их времени (минимизации простоев времени и недозагрузки капитала), снижению рисков в сделках, уменьшению размеров просадок капитала и, в конечном итоге, дающей потенциал для увеличения месячной прибыли.

И в последний раз:

Если вы сегодня не видите возможностей. Значит, вы просматриваете малое количество рынков.

Дмитрий Бойцов — профессиональный трейдер с 8-летним опытом торговли на Nasdaq и NYSE. Ведёт бесплатную обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru






6 комментариев

avatar
да, все так и есть
я раньше был сторонником идеи узкой специализации, но потом, с ростом опыта, начал рассматривать другие инструменты и стратегии

если ты сидишь на одном инструменте, ты слишком зависишь от него
avatar
Точно! Результат очень сильно зависит от сотояния этого инструмента.
avatar
  • Rgt
  • +3
Хорошая мысль, но если посмотреть на природу спекуляций с другой стороны…

Рассматривать с позиции — прихода денег на рынки(приток капитала), когда у основной массы возникает оптимизм(вера в развитие экономики и т.д.), то происходит рост всех активов.
И в обратном случае(в текущем моменте), когда преобладают пессимистичные настроения — активы понижаются. Об этом все знают и это основная идея финансовых спекуляций.
Если отталкиваться от этой идеи, то получаются что большинство активов растут или падают плюс/минус синхронно. И то, что в каком-то активе начинает происходить рано или поздно отображается в другом, при условии что это общая волна.
Цель любого трейдера(на мой скромный взгляд) это поиск наиболее техничного инструмента(тот где ему легче распознать сигналы ко входу и выходу) и с как можно большей амплитудой волн, движений на которых можно оправданно заработать.
К чему это написано, то что менять рабочий инструмент(актив) — это немного спорно. Будешь распыляться, что повлечет увеличение нагрузки в трейдинге.

Приведенная идея хороша, когда рассматриваемые активы полностью раскоррелированные, т.е. движения ни коим образом не связаны. Такие примеры трудно найти и скорее для таких инструментов должны быть отдельные(внутренние) истории, типа неурожай хлопка, урожай кофе и т.д. А стоит ли потраченное время на поиск таких идей?

Новичкам:
Мой взгляд тоже спорный, но я вижу это так)
Вообще все идеи на рынке нужно учиться пропускать сквозь призму собственных взглядов, наблюдений, правил и т.д. Тогда у вас будут все шансы выстроить собственную торговую систему и устойчивый взгляд на рынок..
avatar
Лучший способ узнать что-то — проверить идею на своём опыте.

Я неотслеживаю новости. Всё видно на графике. Вы можете взять любую промышленную группу (около 200 отраслей) на американской фондовой бирже. Внутри отрасли будет например 50 акций.

Дальше откройте индекс промышленной группы, характеризующий движение всех акций в него входящих. И сранвите каждую акцию из этой группы против самого индекса.

Иными словами, это называется относительная сила/слабость. Вы заметите что есть лидеры в группе, которые растут сильнее и быстрее своих конкурентов. А есть те акции которые в нисходящем тренде или стоят долгие месяцы или годы в боковиках, несмотря на то что индекс группы идёт вверх.

Нет точной корреляции. При сравнеии одного рынка против другого, даже если они относятся к одной отрасли, даже если они имеют схожий фундаментал, вы обнаружите, что они двигаются по разному. И вы просто выбераете график наиболее сильного рынка и который смотрится лучше и понятнее других. И торгуете его.

То же самое и на форексе. Посмотрите сегодня с 20:00 по Нью-йорку на 4 валюты NZD/JPY, EUR/JPY, USD/JPY, AUD/JPY. И вы увидите как чисто было видно что USD/JPY слабее остальных и какой мощный тренд вниз он сходил. В то время как другие валюты JPY стояли всё время в боковике.

Вы просто выбираете лучшее и торгуете это. Всё дело в относительной силе/слабости одного рынка против другого.

Торговля нескольких, вместо одного рынка, существенно улучшает результаты.
avatar
  • Rgt
  • 0
Примерно понимаю такой подход, в чем-то схож со взглядом на рынок Андрея Сапунова…

В двух словах о силе/слабости акций и о сути этого метода.
Мониторятся отраслевые индексы, когда в каком-то из них формируется движение(что-то начинает зарождаться, т.е. достигается какое-то пороговое значение изменения >1% например). Тогда подбирается акция из этого отраслевого индекса, которая показывает наибольшую силу, т.е. наиболее сильно движется в направлении индекса этой отрасли. Одним словом покупаем то, что уже растет с предположением, что рост(тенденция) продолжится.
Отсюда и основополагающий принцип: Покупай, то что дорого и дорожает. Продавай, то что дешево и дешевеет.
Идея в том, что в таких акциях присутствует спекулятивный нарастающий интерес и он будет продолжаться или как минимум за один момент не исчезнет…
Принцип хороший, но схема на мой взгляд имеет упущения. Связанное с тем, что следить за всеми акциями входящими в индекс физически тяжело и мониторится только маячок(изменение отраслевого индекса), а после поступления этого сигнала — уже «разворачивается карта» с входящими в него акциями и выбирается сильнейшая. Как описывалось ранее.
В чем минус на мой взгляд, то что сильные акции, которые тащат этот отраслевой индекс(составляют большую долю в нем), проходят уже прилично — прежде чем это начинает отображаться на самом индексе, т.е. велика вероятность того, что первые(лучшие) входы будут пропускаться.

Другой момент, почему я отошел от частных историй(отдельных акций), это риск угодить под манипуляцию, без разницы кем она затевается инсайдерами или внешними махинаторами. В таких «импульсах» вроде ничего плохого нет, какая разница где зарабатывать, но вся фишка в том, что при «частных химиях» на рынке чаще всего страдают розничные трейдеры(т.е. мы), когда вроде зарождается движняк и все в него прыгают(на разных его этапах), а потом манипулятор разворачивает цену и уже на стопах толпы создает себе трейд. Почему на стопах, потому что так чаще всего и получаются импульсы, когда в стакан начинают «слетаться» стоп-лимиты и начинают слизывать с рынка практически по любой цене…

Так что в контексте вышесказанного стараюсь торговать исключительно всем рынком, т.е. инструментами где субъективные манипуляции нивелируются(мало заметны), индекс РТС, рубль и т.д.

А про разные валютные пары, что ж… японские валютные дилеры всегда живут своей отдельной историей)

Все валютные движения не плохо просматриваются на Si(фьючерс рубль-доллар), так что какая разница: движется ли евро-доллар вверх или доллар-рубль вниз…
Просто на рубле эти движения ярче, и мелкопериодная суета на евро немного отфильтровывается;)
Одним словом, как-то так.

Согласен, что Главное в трейдинге — это найти инструмент, который читаем(технически понятен) и на котором получится неукоснительно исполнять свою систему управления рисками. Это очень важно.
avatar
Если вы стали говорить о дневных и недельных графиках, т.е. свинги среднсероки и инветирование, то я редко смотрю на индексы групп и кто в них сидит. Я смотрю списки акций, а также акции которые где-нибудь засветились. Они находятся быстро и незатейливо. К тому же существуют множество сервисов, которые упрощают поиск лидирующих акций всего за 100-150 долларов в год. В америке всё давно отработано и сделано для удобства и быстроты клиента. Только в России приходтся тратить 4-10 секунд, чтобы открыть и посомтреть в хорошем состоянии график какого-то одного инструмента.

Про стопы. Манипуляции случаются реже, чем об этом надумывают трейдеры. Выносы по стопам в 98% случаях проблема самих трейдеров.

Все валюты двигаются по разному в одно и то же время. Для того чтобы убедиться достаточно открыть 8 графиков разных пар на 5-мин тайм-фрейме.

Я не торгую по системе. Система это механизм, формула, шаблоны, картинки. Это одна из причин почему трейдеры теряют деньги. Рынок это не формула. Я верю только в дискреционную торговлю, т.е. по усмотрению трейдера, которая подразумевает избирательность в сделках. Системные трейдеры входят в графическую картинку без раздумий, принимая это за сигнал к действию. Они не оценивают график.
Так или иначе, каждый из нас должен поступать так, как он верит и согласно тому, что подсказывает ему его собственный опыт. Не нужно торговать чужие убеждения, если мы не согласны с ними. Нет двух одинаковых трейдеров. Поэтому если мы оба делаем деньги на рынке, значит мы оба правы, как бы по разному мы не мыслили и не поступали :)

Добавить комментарий