Делаем кэрри 5,3% ЦБР (овер и недельное) vs 6,3% овер РЕПО, своп и МБК - 6,8% недельное РЕПО (междилерское)

По итогам первого аукциона (овернайт) можно сделать 2 кэрри: Первая часть — самые дешевые деньги привлекаются у ЦБР (желательно под ОФЗ — там самые низкие дисконы) — 5,3% Вторая часть — размещаем: либо в долларовом или евровом свопе по 6,2-6,3%; либо в РЕПО или МБК — 6,2-6,5%. Хотя сейчас ставки на РЕПО овернайт несколько снизились. Свопы, однако, стоят в районе 6,3%… В итоги кэрри приносит: 6,3-5,3=1% Далее, прошел аукцион по недельному РЕПО: Рынок привлек 628 млрд. (615 млрд. на прошлой неделе). Завтра эти деньги поступят на счета и их можно будет «раздать» или «употребить»… Следующее кэрри на этом аукционе: Первая часть — привлекли по 5,28% (мин/макс — 5,25/5,6%) Вторая часть — разместили или в овернайт с разницей +1% Или отдаем тоже в недельное РЕПО, где ставки порядка 6,8%; что дает разницу +1,5%.






3 комментария

avatar
1. А где картинка?
2. Я подумал, что хорошо бы некий обзор вводный бы написать. Что такое денежный рынок, на что влият, кем формируется и тд.
avatar
1. А зачем картинка?))
2. Это я на семинаре расскажу)))
avatar
привык, что ты все время с картинками)

да, запишем видео, потом выложим

Добавить комментарий