Футпринт работает

Приветствую вас, коллеги.
Решил сделать небольшой пост в защиту футпринта (в ответ на пост: Почему не работает футпринт и дельта от 15.12.2013)
Достаточно много времени уделил изучению футпринта и поведению оператора при манипуляции ценой. Примеры будут с биржи CMEhicago Мercantile Еxchange).
Футпринт лучше рассматривать на более мелких фреймах, регистрирующие незначительные изменения цены. Сейчас терминалы позволяют строить графики не только по минутам, но и по  секундам, тикам, дельте, объему, рэнджам, и т.д.
Для большинства финансовых инструментов можно найти свой тип графика на котором можно будет достаточно четко читаться футпринт. Нужно пробовать.
 
Хорошо читается футпринт по сырьевым фьючерсам: нефть, золото, серебро.
Хуже читается футпринт по индексам. Наиболее сложно читается футпринт по самому ликвидному фьючерсу E-miniS&P500 (но это мое мнение).
По индексным фьючерсам футпринт читается сложнее из-за того, что на этих фьючерсах завязано большое количество хэджеров и арбитражеров. Эти участники рынка не намерены набирать какую-то крупную позицию на заданном ценовом уровне, чтобы сразу двинуть цену на другой уровень. 
Приведу пару картинок футпринта. 
Умышленно не озвучиваю, что это за график и что за инструмент. Это не важно.
 
Рис.1footprint

рис.2
footprint
Если на ценовом уровне прошло больше сделок по бидам, они окрашиваются слева красным, если больше сделок прошло по оферам, они окрашиваются справа зеленым.
В каждом баре выделен ценовой уровень с максимальным объемом.
Самым простым анализом дисбаланса может быть наблюдение за положением максимального объема внутри бара – куда он смещен.
Если после снижения наблюдаем появление баров со смещенным максимальным объемом в нижнюю часть бара, это говорит о высоковероятной смене тенденции на рост. Примерно также – если после роста, максимальны объем смещается верхнюю часть бара, это говорит о вероятном снижении.
Но важно учитывать, что специфика разворота в лонг и разворота в шорт кардинально отличается. Лонги распознаются легче и более точно. Связано это со спецификой набора позиции оператором в лонг и в шорт – они отличаются.
 
Одна из концепций ресурса How-To-Trade – делиться знаниями, как торговать.
Поэтому расскажу еще пару интересных моментов, которые можно применять для совершения более точных входов.
 
Можно использовать анализ футпринта двух фьючерсов одного инструмента с разными сроками экспирации. К примеру, фьючерс на нефть (тиккер CL) торгуется максимальным внутридневным объемом только последний месяц, но при этом торгуются более дальние фьючерсы. Т.е. торгуем текущий фьючерс и смотрим накопления объема по фьючерсу следующего периода. Если движение планируется серьезное, то нетипичный всплеск объема происходит по фьючерсу будущего периода. Это может быть дополнительным фактором подтверждающим правоту.
 
При торговле нефтяного фьючерса CL можно проводить анализ футпринта (накопление объема) еще по инструменту QM – это полный аналог CL, только там 1 тик=0,25; пойнт=4 тика (CL 1 тик=0,1; пойнт=10 тиков). Можно сказать, что QM – это «младший брат» CL. Дневной объем на QM существенно ниже, но при этом, когда идет набор позиции оператором по CL, также идет набор позиции и по QM. А из-за того, что дневной объем торгов на QM небольшой, то всплеск объема бывает виден очень хорошо, а не так размазано, как иногда бывает на CL.
 
Но конечно, все эти вещи нужно переводить в алгоритмы и роботизировать, т.к. человеку анализировать все это сложно.
 
Надеюсь, информация окажется полезной.
 
P.S.
На этот год я намерен реализовать роботизированную торговлю на CME, зарабатывающую деньги. Ищу программиста в команду, который профессионал в C#, NinjaScript,… и готов взять участок программирования, отладки, тестирования на себя. 
Причем целью взаимодействия я вижу нечто большее, чем просто создание робота для совместной эксплуатации. Обязательное требование – проживание Москва или МО, т.к. взаимодействие планируется не только по интернету.
Если заинтересуетесь, пишите  yura-allright намэйлру






0 комментариев

Добавить комментарий