Торговля без стопов. Как бы я торговал, если бы не ставил стопы.

         Последнее дни появилось много постов на тему торговли без стопа и споров вокруг этого. Кто-то утверждает, что это невозможно, поскольку такая торговля неминуемо приведет к потере депо. Другие говорят о том, что это чуть ли не единственный способ стабильно зарабатывать на фондовом рынке.


         Сам использую торговлю только со стопами. Но раз есть люди, которые так торгуют и что особенно интересно у них получается работать стабильно в +, то мне стало интересно как они это делают. Можно записаться на специальный курс и узнать все сразу, но этот способ стоит денег + там расскажут стратегию подходящую именно тому человеку, у которого получается торговать по ней. Я могу отличаться или отличаюсь по складу ума и другим параметрам от этого человека и, как следствие, стратегия, которая работает у него, мне будет крайне некомфортна. Я предпочитаю сам прийти к каким-то выводам и понять что мне удобно, а что нет.


         Так вот, я решил написать эту статейку, поставив себя на место того трейдера, который не использует стопы в своей работе. Как он работает? Как входит в позицию? Каким объемом? Какой ММ использует? Ведь ММ должен быть, даже у той стратегии, у которой нет стопа. Что делает, если цена продолжает идти в убыточную сторону? В своем посте я постараюсь написать ряд правил, которые бы использовал я, ЕСЛИ БЫ в торговле я не использовал стопы. Скажу сразу, что доказывать я никому ничего не хочу и не буду. Это лишь МОИ мысли вслух, но написанные ввиде текста. Комментарии, которые не будет нести конструктив, типа «ой, у тебя все равно ничего не выйдет!» или «фигня все это, займись лучше делом» и т.п., я буду удалять. Большая просьба к тем, кто хорошо разбирается в теме подсказать что еще нужно, что я не учел и т.п. информацию. Думаю, что будет полезно мне и все читающим.


И так, торговля без стопов.


         Буду исходить из того что денег минимум и от них мы будем плясать.


         Какой конкретный минимальный размер депо необходим? Думаю, что это напрямую зависит от торгуемого мной инструмента. Поскольку лично мне проще всего следить за двумя-тремя инструментами максимум, то для простоты это будут фьючерсы на индекс РТС, фьючерс на курс доллара к рублю и поставочный фьючерс на обыкновенные акции ОАО «Сбербанк». Раз мы не используем стопы в своей работе, то для того, чтобы была возможность пересидеть убыточную сделку и выйти в заранее запланированный профит, то мы должны использовать не больше первого плеча (на свои). Депо-минимум должно равняться сумме торгуемых контрактов. Т.е. стоимость контракта на индекс РТС + стоимость контракта на доллар/рубль + стоимость контракта на акции сбера (92085+9907+33510=135500 рублей). Данные взяты на момент расчета и могут немного отличаться от реальности, но главное чтобы без плечей можно было взять по одному контракту. Можно взять и намного меньшую сумму, но тогда придется торговать лишь те фьючерсы, которые довольно дешевы. Главное работать только с ликвидными фьючами с большими объемами торгов. Почему не акции? Да потому что комиссия больше и шорты на акциях это те же плечи.


Цель.


         Поскольку, когда работаешь с короткими стопами, такими как 200-250 пп (или 0,1-0,2% движения цены) на фьючерсе РТС, вероятность того, что выбьет по стопу очень большая, даже если стараешься входить в правильном направлении. Иными словами, даже если мы выбрали правильное направление, то соотношение прибыльных и убыточных сделок будет не в нашу пользу.  Что нужно сделать в первую очередь? Нужно сделать так, чтобы нас по тейк-профиту выбивало так же часто, как выбивает по стопу (при работе со стопами), а стоп просто взять и отключить, а вернее вообще забыть про его существование. В итоге мы получаем положительное математическое ожидание для нашей стратегии, а все потому что мы не используем стоп-приказы.


         Таким образом, наша цель это 0,1-0,2% движения цены в каждой сделке.


Риск-менеджмент. Количество сделок в день.


         Что же делать, если  позиция «залипла», т.е. цена улетела против позиции. Думаю, что вариантов есть несколько. Первый, просто сидеть и ждать, перекладывая из одного контракта в другой, если по профиту так и не выбило, а на носу экспирация. Второй, закрыть убыточную позицию, но при условии, что остальной частью депозита уже отбита эта просадка. Объясню на примере. Мы имеем просадку 15% по одной открытой позиции, в нашем случае это 20 325 рублей (15%*135500 руб), т.е у нас на счету 135500-20325= 115 175 рублей. Мы можем закрыть позицию даже с минусом в том случае, если другими инструментами мы уже довели депозит до исходного состояния 135500 рублей, т.е. мы заработали на других инструментах. Только в этом случае можно взять и закрыть «залипшую» позу и освободить занятую часть депозита. Что делать в тех случаях если все позиции «залипли»? Тут опять два варианта – перекладываться, пока не выйдешь в запланированный профит и второй – довнести денег и разбавить цену (усредниться), но опять же соблюдая все правила (без плеча и т.п.).


       5-6 сделок в день, по моему мнению, будет достаточно, поскольку забирая по 0,5% от депо в день, в месяц получается примерно по 10%, а в год примерно 270%. Учитывая тот  факт, что не каждый день мы будем получать запланированные 5-6 сделок, реальный результат за год будет значительно меньше. Думаю, не меньше чем в 2-2,5 раза.


Как и в каком направлении открывать позицию?


         Правильней было бы работать в направлении общего тренда. В этом случае наибольшая вероятность «не залипнуть». Открывать позицию можно отталкиваясь от уровней.


          Я думаю что, эти правила будут достаточными, при условии что они будут выполняться.


          Большая просьба – в комментах написать что я не учел или что нужно добавить к этим примитивным правилам?


Большое спасибо за то, что дочитали до конца! +10 к карме :)







52 комментария

avatar

Привет отличная статья. Сам работал с короткими стопами, перешёл на большие. Рынок сейчас другой, но я наверное за неимением опыта до конца непонимаю как работать без стопов. Однако такая стратегия сейчас однозначно работает и недаром получила такой общественный резонанс.


Многие считают людей работающих по такой стратегии «временными чемпионами» на данном этапе, придет тренд и сказка закончется, неуспеют якобы перестроиться. Но с другой стороны, когда он придет? По ходу нескоро.


Думаю лучше на этот вопрос ответят «родоначальники» такой стратегии товарищи: И. Коровин; И.В. Карпенко и д.р.

avatar
Действительно, в последнее время с моей подачи тема торговли без стопов наконец стала все чаще подниматься, в том числе — на Смартлабе было 5 или 6 статей на эту тему от разных авторов ( это количество только по моим данным, при том что я там постоянно не сижу, захожу раз в 2 дня, поэтому не исключаю что статей было больше).
В любом случае, я рад, что поднятая мной волна наконец начала набирать силу. Люди если еще не переходят массово на торговлю без стопов, но хотя бы начинают задумываться — а так ли верно торговать со стопами и как это могло бы выглядеть на практике -торговля без стопов? )
 
Что касается моих принципов работы -я как раз на январских праздниках добил окончательно подробный двух-дневный вебинар «Торговля Временем на Акциях», там будут досконально описаны мои принципы торговли без стопов (их  в общей сложности 12).
Семинар будет не дорогой, всего 5 тыс р. и рассчитан на массового слушателя (в том числе начинающих).Так что если интересно — велкам) О датах будет сообщено дополнительно. 

 
Что касается данной статьи -Алексей, вы идете в верном направлении.Единственное, что сразу хочу заметить — вы зря отказываетесь от акций. Вы  назвали две причины — комиссии и то, что на акциях шорт=плечо, а на ФОРТСЕ — не так. Насчет комиссий Вы правы, на ФОРТСЕ она ниже при прочих раных, но во-первых разница не так уж велика и потом при нормальных объемах можно у брокера взять абонементную плату — в этом случае и по ФОРТСУ и по ММВБ брокерская комиссия будет идентична. 
Что же касается шорта — тут Вы не правы. Шорт в ЛЮБОМ случае — это плечо, где бы Вы не шортили — на споте или на срочном рынке.Так как кредитная природа шорта в том, что  любой  актив может упать не более чем на размер принципала ( то есть при покупке на 100% вы не окажетесь в кредите никогда), а вот вырасти ЛЮБОЙ актив может больше чем в 2 раза ( таким образом продавая в ДОЛГ любой актив ( а шорт это именно продажа в долг) -Вы можете оказаться в ситуации нехватки средств на его покрытие).Как Вы понимаете -это верно и для акций и для фьючерсов в равной степени.
 
Однако, у акций есть преимущества.В первую очередь -это диверсификация.Линейка эмитентов на акциях гораздо больше, чем на ФОРТСЕ, а при торговле без стопов — диверсификация КРАЙНЕ важна.
 
Что же касается торговли на ФОРТСЕ без стопов, но и без использования диверсификации -это тоже возможно, но только за счет опционов. Но на эту тему я уже много раз высказывался (и читаю по опционам два вебинара), так что это отдельная история) 
 
 
Последний раз редактировалось
avatar
Илья, получается что если стоимость котракта составляет 95000 рублей (ГО 7500), то если шорт, то денег может не хватить в том случае если цена поднимется в 2 раза? 
 
С удовольствием бы прослушал веминар, НО...)) Все свободные копейки сейчас на тренировке у ФОРТС, так что придется мне самому дорости до каких-то выводов)
Последний раз редактировалось
avatar
Конечно, если продать 1 фьюч то при росте цены в 2 раза — убыток составит все ваши 95 тыс.р. при этом цена может продолжить расти и Ваших денег уже не хватит(в случае же падения, цена не может упасть больше чем на 95 тыс р).
И еще учитывайте, что при росте фьюча в 2 раза, требуемое ГО тоже вырастет в 2 раза, таким образом маржин-колл придет даже раньше (примерно при росте на 80%).
Последний раз редактировалось
avatar
  • s2d4
  • 0
Лично для меня торговля без стопов, это в первую очередь торговля без выставления стоп-ордеров. Т.е. когда трейдер свои убытки режет вручную, выставляя противоположный лимитник (или в крайнем случае маркет-ордер), а не автоматически, с помощью заранее выставленнного стоп-ордера, в который ловится каждый лось. А тут, оказалось, обсуждается как торговать с огромными запредельными рисками. На мой взгляд, это прямая дорога к сливу счёта, при такой торговле достаточно получить подряд всего несколько лосей и — приехали.  
avatar
Раз Вы так рассуждаете, то в теме совершенно не разбираетесь) имеется ввиду не торговля с запредельными рисками, а торговля, где не фиксируются убыток. Слить при такой торговле просто невозможно, конечно же если вы используете правила, о которых говорит Илья Коровин (Аллирог) и еще несколько трейдеров, торгующих по этому принципу.
avatar
  • s2d4
  • +1

Хотя Ваше заявление о том, что «слить при такой торговле просто невозможно» меня позабавило, тем не менее спорить не хочется. Не знаю, как там поживают другие «несколько трейдеров, торгующие по этому принципу», но всем известно, как Илья Коровин (Аллирог) на последнем ЛЧИ меньше чем за 3-и месяца исхитрился ополовинить свой счёт :) Короче, рынок лучше нас с Вами разберется, кто разбирается, а кто не очень. Не так ли?

Последний раз редактировалось
avatar
Да что Вы все вцепились в результаты ЛЧИ? ЛЧИ это конкурс, где люди стремяться победить, а чтобы победить нужно набрать хренову тучу % прибыли. Тут без излишнего риска не обойтись. Более чем уверен что торговля на своеём счете у него ведется нормально)) Еще один пример торговли без стопов SHCHUTUSHCHA на Смартлабе. У него эквити как по линейке вверх начерчено.
avatar
  • s2d4
  • -1
А во что прикажете вцепляться? В бла-бла-бла? Практика — самый лучший критерий. А ЛЧИ как бы его не хаяли, это практический эксперимент. 
avatar
Я уже написал коммент по этому поводу… зачем повторяться? Если Вы судите поверхностно, то это Ваша проблема. Я доказывать ничего никому не собираюсь)
avatar
  • s2d4
  • -1

А Вы ничего и не сможете доказать. Потому что, когда кто то сливается, а потом обвиняет в этом ЛЧИ или ещё что то, то невольно вспоминается поговорка «Плохому танцору — яйца мешают». Само по себе терять на рынке нормально через это все проходят. Вот только терять, и одновременно себя расхваливать какой ты великий и опытный трейдер, это некрасиво.

avatar
Практический эксперимент ЧЕГО?)
Я СРАЗУ написал — зачем я иду на ЛЧИ и какой стиль торговли там буду показывать.
Вы, как всегда, закрываетесь от информации и выносите суждения на основе ее недостатка)
avatar
  • s2d4
  • -1
Я это помню, что Вы сообщили, что идете на ЛЧИ и сообщили ещё здесь свой ник, чтобы мы могли бы следить за Ваими результатами. Результаты оказались такими, что за <3 месяца Вы слили 50% счёта. Отсюда правомерно сделать вывод: торговали Вы очень и очень плохо! После такого публичного провала разумно вести себя поскромнее, а Вы наоборот, с утроенными усилиями продолжаете тут всем доказывать, что Вы мегаопытный  трейдер международного масштаба, а все вокруг должны смотреть Вам в рот и слушать что скажите. Простите, но не верю!
avatar
У Вас видимо очень плохо с памятью, Вы помните как-то странно)
Вот тот топик, о котором Вы говорите :
http://www.h2t.ru/blog/2566.html
А вот, что я там написал по поводу своих целей и БУДУЩЕЙ стратегии на ЛЧИ:
 

Будет рубка на максимальный риск, с направленными позциями, гораздо рискованней чем на Финаме.



На Комоновском счете я слежу за просадками и риском, так как задача показать именно профессиональный стиль торговли.Доходность идет бонусом.



А ЛЧИ — это чистая игра в доходность, там совсем другие задачи и соответственно -стиль торговли ))


©


__________________________________________


Написано это было 27-го сентября, еще ДО ПЕРВОЙ СДЕЛКИ на ЛЧИ. Поэтому — я четко знаю ЧТО где и ЗАЧЕМ я делаю. Потому что я- профессионал. 


А брать трех-месячный конкурс с критерием победы на  максимальной доходности для оценки профессионализма человека с  опытом в 20 лет с моим послужным списком, прошедшего 1998-ой год и т.д. — это настолько СМЕШНО, что для меня как раз критерий такой оценки — говорит о том, что оценивающий человек ОЧЕНЬ слабо представляет себе вообще — и что такое ЛЧИ и что такое рынок в целом.


 


Вам сейчас нужно научиться не оценивать профессионализм других ( это вам еще очень рано делать) — вам нужно научиться СЛЫШАТЬ  людей с опытом и ДУМАТЬ над тем, что они говорят.


 


Чего Вам и желаю)



Последний раз редактировалось
avatar
  • TT
  • -1
youtu.be/6P9Q_cTvdj4?t=31m55s
 
"… но в основном стратегия зарабатывала на интрадее, т.е. на всем движении наверх, интрадея от шорта, я заработал 167%, т.е. это работающая стратегия.… Конечно это сделал я, потому что у меня есть опыт 20 лет, 14 лет интрадей и т.д., да..."
avatar
И что Вы хотите этим сказать? Сформулируйте мысль до конца, плз)
И попытайтесь прикрутить это к ЛЧИ ))
avatar
  • TT
  • -1
Не вопрос. Была сформулирована стратегия. Опционная позиция дает профит при сильных движениях рынка в обе стороны. Интрадей на фьючерсе компесирует опционную премию, распад, и обеспечивает профит в случае отсутствия движения. Далее было сказано, что этот самый интрадей дал 167% за три недели, потому что Вы супер опытный трейдер. Я понял, что система заключается в том, что опционные убытки компенсируются интрадейным опытом.
 
Затем было объявление о том, что на ЛЧИ будет риск, возможен слив.
 
Затем было ЛЧИ на котором я не увидел 167% за три недели, не увидел риска, не увидел опыта, а увидел просто слив. Стабильные, ежедневные, сотни сделок в убыток.
Последний раз редактировалось
avatar
Еще раз прочтите ВНИМАТЕЛЬНО ссылку которуя я дал выше.
В этой ссылке черным по белому написано, что на ЛЧИ я буду применять НЕ ТУ стратегию, которую применяю на Комоне. И объяснял подробно — почему.И написано это было еще ДО ПЕРВОЙ СДЕЛКИ на ЛЧИ (чтоб у вас не было желания обвинять меня в пост-фактумных опраданиях).
Поймите, профессионализм именно в том и заключается -чтоб четко знать ЧТО и ЗАЧЕМ я делаю. Это для вас рынок черно-белый. Плюс -это хорошо, минус -это плохо.Я тоже так думал году в 1995-ом. Но прошло много лет и мое отношение к рынку теперь  другое. Трейдер ( управляющий) должен четко отдавать себе отчет ЧТО и ПОЧЕМУ он делает.Ровная эквити и малые просадки -это лишь ВОЗМОЖНАЯ часть любой задачи.Но есть и совсем другие задачи и другие инструменты на рынке. 
Как говорится :
Любое произведение искусства нужно оценивать по тем законам, в рамках которых оно создавалось© 
 
Для меня трейдинг -это сродни спорту и искусству. И ЛЧИ — это просто одно из моих полотен ) Одно из тысячи за 20 лет) Я могу рисовать и красками и графикой и светом с тенью и даже песком на стекле ) В зависимости от задач которые я САМ перед собой ставлю. Поймите — на ЛЧИ я пошел САМ по СВОЕЙ воле и со СВОИМИ целями. Пошел в отличие от 90%  учителей, кто боятся конкурсов как огня ) А я не боюсь ни конкурсов ни лосей, потому что я в этой профессии 20 лет)
 
Вы даже приблизительно не отдаете себе отчет -что такое 20 лет. Вы можете только примерно это представить… Вот возьмите свой опыт… и умножьте его во столько РАЗ чтоб получить 20 лет… А потом приведите этот коэффициент к огоромному числу очень РАЗНЫХ рынков и очень РАЗНЫХ должностей и ипостасей на этих рынках.Вы можете хотя бы приблизително понять ПРОПАСТЬ в Вашем уровне понимания рынка и моем?  Так о чем вы спорите и ЗАЧЕМ?
 
P.S.А счет на Комоне по прежнему работает, там все хорошо, доходность по прежнему 150-200%, что является ЛУЧШИМ показателем по ВСЕМ стратегиям комона за год.
avatar
  • TT
  • 0
Мне не трудно повторить еще раз. На конференции сМарт-лаба была сформулирована стратегия, залог успешности которой в Вашем опыте торговли интрадей.
 
Затем на ЛЧИ Вы показали, что опыта торговли интрадей у Вас нет никакого. 
 
Теперь Вы продаете свою стратегию, а всякую критику отвергаете переходом на личности и утверждением об опыте, который лишь немного больше моего.
 
Вывод. Вы- шарлатан. Беседу окончил.
avatar
раскрыть комментарий
avatar
  • TT
  • -1
Не было там никакого «излишнего риска». Был тупо слив. И не половины депозита, а всего целиком, т.к. доходность -49% была показана исключительно за счет увеличения стартовой суммы. Реально там -300%.
 
Вцепились потому, что товарищ, непосредственно перед ЛЧИ, громко прозвенел на весь интернет о том, какой он супер скальпер трейдер. Сначала стабильный, четкий, изо дня в день, слив я списывал на какую-то хитрую опционную конструкцию, которая в итоге принесет профит. Потом было уже просто смешно.
avatar
Уважаемый ТТ, Вы на рынке несколько месяцев, а сами работаете в магазине продавцом каких-то товаров, я правильно помню?
И с чего Вы взяли, что имеете достаточно квалификации чтоб оценивать торговлю профессионалов на Фондовом рынке, их цели, методы и задачи? )
 
Ответьте себе на вопрос — КТО ВЫ?
 
И тогда станет яснее -что и зачем Вы пишете.... 
Поймите, я не хочу Вас обидеть, но подобная ситуация в другой профессии выглядела бы очень глупо. Если б например юнцы на втором курсе медицинского ВУЗа пытались бы учить врачей с практическим опытом в 20 лет например… Или тоже самое представить себе в военном деле, в юриспруденции и прочее.
А на рынке почему-то  НЕКОТОРЫЕ считают, что можно за пару лет самостоятельного трейдинга из дома в трусах НАСТОЛЬКО ПОНЯТЬ РЫНОК, что лезть со своим мнением куда угодно… Это же смешно, не так ли? Если ПОДУМАТЬ...
 
Таким отношением вы низводите трейдинг до дебильного занятия, подвластного буквально всем.Но на практике почему-то выходит, что это дело доступно лишь ЕДИНИЦАМ, а 98% сливают, не так ли? Так может эта печальная картина и происходит как раз потому, что после пары лет на рынке все начинают закрывать УШИ и разевать РОТ, вместо того, чтоб еще много лет с ЗАКРЫТЫМ РТОМ открывать УШИ? )
Последний раз редактировалось
avatar
  • TT
  • -1
Ай-ай-ай, Вы недостаточно внимательно следите за моей карьерой. Магазин _свой_ я продал в самом конце прошлого года. На рынке я 14 лет.
 
Глупо постоянно переходить на личности. Тем более имея такую глупую личность.
Последний раз редактировалось
avatar
Ну зачем же опускаться до вренья? ) Вот из этого Вашего топика красноречиво следует, что на рынке Вы несколько месяцев и только ПЫТАЕТЕСЬ делать на нем какие-то осмысленные первые шаги. http://www.h2t.ru/blog/3429.html
 
И ваше отошение ко мне и критика ЛЧИ и непонимание базовых вещей — все красноречиво дополняет эту картину.
Вы не плохи и не хороши, Вы просто тот, кто Вы есть.  Мнение ЛЮБОГО человека нужно сверять с тем, кем он является в той области, о которой пытается рассуждать. Я не пойду лечить зубы к слесарю, или спрашивать юридическую консультацию у продавца пылесосов.
 
Поэтому и Ваше мнение о рынке НИЧЕГО не значит. Хотя безусловно, вы можете являться экспертом в каких то иных областях.
  
Лично я никогда бы не позволил себе учить или критиковать человека с опытом в той области, где я только начинаю разбираться.Именно это ГЛУПО само по себе… Даже не то, что именно я бы говорил, а сам факт попытки раскрыть рот на эту тему) 
Последний раз редактировалось
avatar
  • TT
  • -2
раскрыть комментарий
avatar
Для Вас — не существует.Исходя из того КАК вы рассуждали в том топике. Вы открывали для себя базовые вещи, которые давно бы поняли, имея опыт на ЛЮБОМ другом рынке.
Вероятно, вы предварительно спустили пару счетов на Форексе, но понимания рынка это вам не прибавило. И это нормально.
avatar
  • s2d4
  • 0

«А брать трех-месячный конкурс с критерием победы на максимальной доходности для оценки профессионализма человека с опытом в 20 лет с моим послужным списком, прошедшего 1998-ой год и т.д. — это настолько СМЕШНО, что для меня как раз критерий такой оценки — говорит о том, что оценивающий человек ОЧЕНЬ слабо представляет себе вообще — и что такое ЛЧИ и что такое рынок в целом.»


Согласен, это не достачно надёжный критерий. Но и Вы должны понимать, какое Вы производите впечатление теперь. Я вот Вас лично не знаю, никогда не знал и не слышал про Ваше существование, кто Вы и как вы торгуете. Короче, Вы для меня и для многих «темная лошадка». И вот Вы сами вызвались поучавствовать в этом несчастливом для Вас конкурсе ЛЧИ, никто не принуждал. Причём, сделали это публично, в расчёте, видимо, чтобы все имели возможность убедиться какой Вы хороший трейдер и можно было следить за Вашими результатами. Поучавствовали и,… позорно там обкакались! И вот теперь Вы, такой гордый как ни в чём не бывало стоите здесь перед всеми в обкаканых штанишках, бьёте себя в грудь, пытаетесь нас всех тут убедить что Вы на самом деле супер-профессионал с 20-и летним стажем с послужным списком аж с 1998г., а мы тут все недоучки, верхогляды, ничего в рынке не понимаем, не умеем думать, смешные… Ну как это всё выглядит со стороны? :)

avatar
Вот вы опять не слышите, что вам пишут)
Вы и торгуете также? )
 
Я пошел на ЛЧИ с определенной целью, а не с той которую мне приписали Вы )) 
Поймите, что ваше восприятие рынка, ЛЧИ, понятия «обкакался» и профессионализма  ОТЛИЧАЕТСЯ от моего и так и ДОЛЖНО быть, иначе мой опыт ничего бы не стоил, если б я витал в тех же иллюзиях, что и новички.
 
И не надо приписывать себя к массе. Поверьте, таких как Вы — очень немного, которые вбили себе в голову, что их незначительный опыт в несколько лет и их заблуждения позволяют им критиковать ветеранов этого рынка.НАМНОГО больше людей, кто с благодарностью воспринимает то, что мы пишем и учатся у нас. Мне приходит огромное количество отзывов на мои статьи, с благодарностями от людей, которым они помогли наконец избавиться от иллюзий или укрепиться в своих взглядах на трейдинг. Причем это и новичики и люди со стажем 7-10 и более лет. Многие пишут, что потратили массу лет на рынке, постоянно спотыкаясь о стоп-лоссы и попытки предсказывать рынок и им давно казалось, что этот путь не верен, но их смущало то, что НИГДЕ и НИКТО в инфраструктуре и рыночных кругах не писал о ВРЕДЕ стоп-лоссов и фиксации на прогнозах. И они благодарили именно потому, что в моем лице увидели, что наконец люди с РЕАЛЬНЫМ рыночным стажем стали писать ПРАВДУ о рынке.
 
То что разного рода тролли тратят кучу времени на отстаивание своих заблуждений и очень видны — не делает вас массой… вы просто громко гремите, не более того… и лично для меня служите ПОВОДОМ еще более подробно развернуть свои тезисы… Те, кто все понял и благодарят — им я могу сказать лишь спасибо за оценку моей деятельности. А вот тролли дают возможность отточить тезисы. Поэтому — вы тоже нужны… но не потому, что ваша маниакальная  фиксация на результатах ЛЧИ имеет хоть какое -то значение для  ДУМАЮЩИХ людей ))
Последний раз редактировалось
avatar
  • s2d4
  • 0

Ещё раз Вам поторяю: Вы для меня никакой не ветеран, пока Вы просто говорящий ник, как и я для Вас. Ведь я Вас лично не знаю, а верить во всё, чем хвастаются незнакомые мне люди, я не привык, отношусь очень  скептичеки. Поэтому лучше не тратьте время на своё голословное возвеличивание, это всё равно бесполезно, Вы были и останетесь для меня обычным человеком, таким же, как и все, не лучше, не хуже. 


Кроме того, с очень многими Вашими высказываниями я не согласен, мне отчётливо видно, что Вы плавает во многих даже простейших вопросах или судите о многих моментах крайне поверхностно. Посмотрел как то Вашь семинар с громким названием «Торговля времением», и что? Сплошной набор банальностей для уж совсем начинающих, типа как в какой нибудь популярной книжке «Трейдинг для чайников». Короче, не вижу я глубины и свежести в Ваших рассуждениях, каких то новых революционных идей, мыслей, которые бы меня, как новичка, могли потрясти. Уж не обижайтесь. 


Поэтому, как бы Вы тут меня и других не заклинали, что Вы мега-трейдер, как бы не хорохорились, что Вы супер-монстр, а я — новичёк и полное говно против Вас, что я должен почтительно слушать Вас, убеленного сединами супер-пупер-ветерана и не вякать, всё равно никакого почтения Вы не добьётесь. Совершенно напрасная это трата времени :)

Последний раз редактировалось
avatar
Вы даже не пытаетесь разбираться в темах, на которые высказываетесь (ни в торговле без стопов, ни в том — кто и зачем идет на ЛЧИ и что там показывает).Это очень плохое качество для трейдера — верхоглядство.Сами себя лишаете информации, а значит — преимуществ.Подумайте об этом)
Последний раз редактировалось
avatar
  • s2d4
  • 0
По поводу получения информации, я считаю, что для любого трейдера куда важнее уметь отсеивать всякую шелуху и явную глупость из потока информации, что само по себе очень не просто. Ведь, как утверждает наука, в трейдинге не более 1...2% успешных трейдеров, остальные 98-99% это лузеры. Причём имеено эти лузеры, движимые непомрным самолюбием и алчущие славы любой ценой, за неимением реальных положительных результатов на рынке, и занимаются активной «генерирацией» информации для остальных. В то время, как профитные трейдера, как в любой сфере деятельности, предпочитают держать рот на замке, а если и делятся полезной информацией, то крайне неохотно и скупо. Получается, что действительно полезной информации встречается существенно меньше 1% от общего её объема, а остальное это всё сплошные лузерские фантазии и мусор, высосанные из пальца и очень вредные для саморазвития ;-)
avatar
Все правильно говорите, про соотношение полезной и лузерской информации. А теперь подумайте, где логичней найти действительно полезную информацию о рынке:

1.У 98% процентов «говорящих голов», которые говорят однообразную как под копирку информацию про стопы, теханализ и прогнозы рынка, имея опыт в трейдинге 2-4-5, максимум — 7 лет. Причем говорят именно то, что постоянно и используют на практике 98%-ов лузеров.
2.Или у людей, которые  говорят совершенно непривычные для Вас вещи, имея 20 лет трейдерского опыта, в течении которых они, как вы говорите, держали рот на замке и свои мысли НЕ высказывали на широкую публику, а занимались исключительно практикой и поиском ответов на интересующие всех лузеров вопросы? 
 
Вы не задумывались о том, что однобразные штампованные знания и мнения о рынке, которые высказываются 98-ю процентами его участников, как раз и являются залогом того, что эти 98% постоянно проигрывают?
И если вы хотите действительно понять, как зарабатывают оставшиеся 2% — Вам нужно перестать думать так, как думают 98% и научиться слышать тех, кто говорит НЕПРИВЫЧНЫЕ для 98 процентов вещи о рынке?
Последний раз редактировалось
avatar
  • s2d4
  • 0
Мне не очень понятно, на основании чего Вы свой 20-и летний опыт и затворничество приравниваете к 2% успешных трейдеров? Многим, наверняка знакома куча трейдеров-фанатиков, которые с момента появления в РФ форекса всё ещё продолжает убыточно и упрямо торговать. Их опыт скоро перевалит за 20 лет, но до уровня 2% успешных трейдеров им по прежнему как отсюда — до Луны. Так что седина на рынке ничего не значит :)
Последний раз редактировалось
avatar
Вам не очень понятно, потому что Вы, по обыкновению, закрылись от информации и культивируете свои заблуждения))
На этом сайте есть достаточно информации о том, чем я занимался эти 20 лет.А на рынке есть достаточно людей, кто знает меня еще с 90-х годов)
Поэтому, причем тут ваши печальные примеры про 20 лет форекса или про затворничество — вот это как раз непонятно)
 
Но дело даже не в этом.Даже если б я эти 20 лет был простым физиком и торговал дома (а не прошел кучу разных рыночных ипостасей)- в любом случае с чего вы взяли, что ваши 5-7 лет опыта дают вам больше шансов на истину, чем чужие 20? Вы априори считаете себя настолько умнее других? Не кажется ли вам это черечур самонадеянным?)
avatar
  • s2d4
  • 0
Я не закрылся от информации, наоборот. Просто я привык верить делам, а не пустым словам. Вы своими делами (на ЛЧИ) доказали пока одно —  торговать Вы совсем не умеете. А говорить можно сколько угодно, от слова «сахар» во рту слаще не станет.
avatar
«На мой взгляд, это прямая дорога к сливу счёта, при такой торговле достаточно получить подряд всего несколько лосей и — приехали.»


 Как можно ПОДРЯД получить НЕСКОЛЬКО лосей, если НИ ОДИН лось не фиксируется, а доводится ожиданием до плюса? Ведь в этом и суть торговли без стоп-лосса.

Получать лосей подряд можно как раз ТОЛЬКО ПРИ СТОП-ЛОССОВОЙ торговле.
Изучите вопрос, вдумайтесь в то, что пишут люди, причем с гораздо бОльшим чем у Вас опытом.Если мы это пишем, ну наверное мы ЗАРАНЕЕ знаем все, что знаете ВЫ и еще знаем немного больше. И если мы приходим к определенным выводам, вероятно стоит и Вам поразмыслить СЕРЬЕЗНО над тем, над чем Вы не задумывались ранее..
 
 Перестаньте мыслить навязанными вам штампами, что стоп-лоссы ограничивают риски.Они ничего не ограничивают, поскольку после каждого зафискированного убытка — Вы ОПЯТЬ входите в сделку, а значит ваш риск просто ВРЕМЕННО прерван, но ничем не ограничен. Но поскольку стоп-лоссом он прерван в ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ зоне, значит единственный итог стоп-лосса — это ФИКСАЦИЯ УБЫТКА, а не избавление от риска.
 
Думайте...

Последний раз редактировалось
avatar
  • s2d4
  • -1

Как я выше сказал, я совершенно не согласен с утверждением, что можно торговать без проигрышей, или как Вы изволили выразиться: «НИ ОДИН лось не фиксируется, а доводится ожиданием до плюса». При чём, я не просто не согласен с этим, но мне такое утверждение кажется ещё и смешным. Это, как если бы, я сел не на тот поезд и кто то меня отговаривал не выскакивать из него на ходу, пока ещё не поздно и он не увёз меня к чёрту на рога. А пытался бы убедить, что всё нормально, раз уж сел, то продолжай ехать и не парься, авось, когда нибудь приедешь куда хотел, ведь Земля круглая :)


З.Ы. Высказывание про «людей с гораздо большим опытом» и про то, что «стопы не ограничивают убытки, а лишь времено прерывают риск», я лучше комментировать не буду :)

avatar
А Вы сравниваете движения акций с поездом?)
То есть Вы хотите сказать, что  если на рынке акция (поезд) поехала в определенном направлении, то можно сделать вывод, что она будет продолжать ехать в этом направлении и дальше и это направление не правильное? И акция НЕ МОЖЕТ в любую минуту взять и развернуться в ВЕРНОМ для вас направлении?
Вы серьезно так считаете?)) А если ПОДУМАТЬ?
 
Как видите, Вы опять не  думаете, а рефлексируете.
Поверьте, если бы то что я говорю было бы ПРОСТО понять — то 98%  не сливало бы деньги на рынке.
Чтоб меня понять, нужно ЗАХОТЕТЬ понять и начать реально ДУМАТЬ над сказанным.
Если Вы этого делать не хотите — значит Вас устраивают Ваши рыночные минуса.Ок, это ВАШ выбор.Я не могу на него повлиять. 
 
Меня слышат только те люди, кто уже отдает себе отчет в том, что вся однообразная мифология о рынке, которым пропитана отечественная биржевая индустрия ( я не зря говорю про отечественную, так как западный опыт во многом схож с моим) — это полный бред. Стопами и прогнозами из вас делают игроков в казино, а Вы этого не можете понять.
 
Ок, значит, Вы еще не испили чашу своих заблуждений до дна. 
 
Ничего, это вопрос времени… Какие Ваши годы)
Последний раз редактировалось
avatar
  • s2d4
  • -1

Акция может развернуться, конечно, если она «не в правильном направлении поехала». Но может и не развернутся, она ничего никому не должна. Поэтому те, кто делает ставку на то, что акция просто таки обязана развернуться, если она «поехала не туда», как правило и заканчивают свой трейдинг маржин-коллами.


Кстати, насчёт отечественной биржевой индустрии. Знаменитое золотое правило «Режь убытки, давай прибыли течь» придумана точно не у нас ;) Но Вы и Ко, как я понимаю, против первой важной части этого изречения заняли непримиримую ревизионистскую позицию :)

avatar
1.Кто вам сказал, что акция ОБЯЗАНА развернуться?
Рынок никому ничем не обязан, он движется хаотически и именно поэтому СТОП-ЛОСС не оправдан НИЧЕМ, с точки зрения природы рынка.Он оправдан только с точки зрения ваших страхов и желания снять с себя ответсвенность за неприятное нахождение в убыточной позиции.Поэтому вы УМЕНЬШАЕТЕ ваш счет стоп-лоссом за возможность снять с себя страх и некомфортную ситуацию.
 
2.Объясните, мне, плз, как можно получить маржин-колл при тех условиях, что описаны в статье выше и с моими поправками (при торговле без стопов, плечей, шортов и т.д.)? Только прежде попытайтесь подумать… А то вы сделали уже несколько заявлений, которые не соответствуют обсуждаемой теме (про череду стоп-лоссов и т.д.).У вас есть иррациональный страх перед маржин-колом (индустрия хорошо с вами поработала, ей зачет) и поэтому вы не пытаетесь думать над тем, что мы говорим.Вами движет страх, а не разум.Начните думать, плз.
 
3.И кем же придумано ваше «золотое правило»?))
Последний раз редактировалось
avatar
  • s2d4
  • -1

Мне акция ничего не сказала. Это я вас тут понять не могу, с чего Вы решили, что она обязательно вернётся, если призываете торговать без стопов?


Стопами трейдер пресекает дальнейшее развитие игры в неблагоприятном для себя направлении с минимальным для себя ущербом. И делается это не столько для комфорта, сколько для выживания — он обязан сохранить свой ресурс (счёт) для следующей игры (входа в новую позицию) и т.д. И чем более «скуп» трейдер на потери, тем дольше он продержится на рынке при самых неблагоприятных для себя обстоятельствах, и тем больше вероятность того, что он дождётся своей игры, или ударного дня, как это называет Резвяков. Именно там, опытный трейдер «выжимает рынок досуха», зарабатывает достаточно большой профит, компенсирующий череду предыдущих небольших потерь. Короче, чтобы держаться до последнего, нужно как можно долше сохранять ресурс, и стопы именно и помогают сохранить этот ресурс.


А если трейдер просадит все свои деньги на несчастливую череду убыточных трейдов, у него не будет ВООБЩЕ НИКАКОГО шанса победить в игре. 

Последний раз редактировалось
avatar
Слушайте, почему Вы не пытаетесь думать? )
Это сознательная позиция?) 
Еще раз — о какой ЧЕРЕДЕ убыточных трейдов можно говорить при условии, что лосс НЕ ФИКСИРУЕТСЯ? Откуда возьмется ЧЕРЕДА УБЫТОЧНЫХ ТРЕЙДОВ?
Вы с кем порите, с собой или с тем, что Вам говорят?)
 
Именно Резвяков предлагает вам ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО уменьшать свой счет ЧЕРЕДОЙ стоп-лоссов в НАДЕЖДЕ КОГДА-НИБУДЬ отбить его УДАЧНЫМ ДНЕМ.
Вы ВДУМАЙТЕСЬ в то, что вам предлагают — постоянно уменьшать свой счет в НАДЕЖДЕ потом отыграться! Ну попытайтесь вы хоть раз ПОДУМАТЬ)
 
Остальной набор штампов не буду комментировать, по поводу них все написано в моих статьях. 
Вобщем, кому надо -тот найдет.
 
Хотите сливать дальше — сливайте.
Последний раз редактировалось
avatar
  • s2d4
  • 0

Есть такое понятие в трейдинге, как «Бумажная прибыль/убыток». Даже если не закрывать свои убыточные позиции, как это предлагаете Вы, всё равно покупательная способность (BuyPower) вашего счёта сокращается и открывать новые позиции в том же объёме как и прежде, вам не даст уже брокер. Тем самым, можно утверждать, что вашь счёт хотя и не сокращается в абсолютных цифрах, но обесценивается с ростом бумажного убытка. Вашь счёт как бы пожирает скрытая инфляция, даже если Вы сами и не готовы этого признать, и до последнего тянете с закрытием убыточных трейдов, зарывая голову в песок, как страус :)


Есть такая штука, как маржин-колл. Она придумана и применяется обычно против тех, кто любит подолго не закрывать свои убыточные позы ;)


З.Ы. Приходится удивляться, что такие азы нужно объяснять «трейдеру с 20-и летним стажем» 

avatar
))
У вас очень своеобразная логика)) Вы удивляетесь, что вам приходится объяснять азы трейдеру с 20-летним стажем? А вам не приходит в голову, что это не азы, а ЗАБЛУЖДЕНИЯ и странно именно то, что вы решили навязывать свои заблуждения в виде АЗОВ человеку, с опытом намного больше вашего? ))
Вы не  пробовали поучить врачей с 20-летним стажем, как им лечить больных, понавязывать им свои медицинские АЗЫ? Попробуйте и послушайте куда Вас пошлют ))
 
Теперь, по существу.Ликбез:
1.Если вы ВРЕМЕННО терпите просадку на ЧАСТЬ счета — вам не нужно на эту часть счета покупать НОВЫЕ акции. Поэтому ваша временная просадка покупательной способности не должна вас волновать.Вы на биржу приходите не для совершения сделок везде и всегда и не ради покупательной способности вашего счета.Вы на биржу приходите для того, чтоб совершать ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ сделки.Поэтому — не надо никуда спешить.Вам вбили в голову ЛОЖНЫЕ приоритеты — погоня за ликвидностью, возможность всегда иметь активы для НОВЫХ сделок, ограничение убытков фиксируя ЛОССЫ и прочий бред… А приоритет должен быть только один — ПОЛОЖИТЕЛЬНО ЗАКРЫТАЯ СДЕЛКА.Понимаете?
 
2.В четвертый раз Вас спрашиваю — откуда может возникнуть маржин-колл при работе БЕЗ ПЛЕЧЕЙ? Вы хоть раз работали без плечей, вы вообще на рынке то работаете или голый теоретик? Почему вы в третий раз пишете бред про маржин-колл?) Это троллинг такой или Вы реально не знаете, что это такое? ) Вам букварь подарить трейдерский или сами погуглите? (мне то Вы явно не поверите, я ж на ЛЧИ слил пол-счета))))
Последний раз редактировалось
avatar
  • s2d4
  • 0

Да забудьте Вы про свой 20-и летний стаж, ради бога! А то уже надоело: носитесь с этим стажем как с писанной торбой и повтряете её как мантру! Можно и нужно учить людей и с 50-и летним стажем, если они явную ерунду городят. Нет таких, что не ошибаются. 


п.1  про «не надо никуда спешить» мне сразу напомнило старую поговорку: «Спекулянт, пересиживающий свои просадки, со временим превращается в инвестора» :) Я — спекулянт и мне Ваши «новаторские» подходы как замораживать средства в убыточных трейдах ради будующей сомнителной прибыли не годятся. Рассказывть почему очень долго. Могу лишь заметить, что деньги, замороженные в убыточных позах, можно было бы в это самое время с выгодой вложить в другой инструмент, что повысит эффективность спекуляций в % годовых.


п.2 Откуда бывают маржин коллы без плечей? А Вы про шорты не забыли случайно, где убытки по счёту могут стремиться в бесконечность (теоретически)? Снова ликбез читать? :) 

Последний раз редактировалось
avatar
Вы мне говорите про шорты? ) А вы не читали ПОДРОБНЕЙШЕЕ изложение пункта в моих статьях, что шорт=плечо и Торговля Временем КАТЕГОРИЧЕСКИ отвергает как плечи так и шорты?
 
Слушайте, а вы вообще хоть одну мою статью читали? Я только сейчас понял — что нет. Так вот почему вы по десять раз повторяете одни и те же заблуждения....
 
Все, тогда не о чем говорить… Пока не прочитаете то, с чем Вы спорите — это все пустое сотрясание воздуха. Спорьте сами с собой, я больше не хочу тратить на это время.
avatar
  • s2d4
  • 0
Не читал я Вашу статью, каюсь :) Я только то, что здесь читал. Но пусть без шортов, и без маржин-коллов, разве это здорово, если акция, после захода в лонг свалится в цене на десятки процентов? И что делать в этом случае, сидеть до пенсии и ждать у моря погоды? И потом, прийдётся отсекать кучу возможностей заработать, проповедуя такой подход: это нельзя, то — тоже нельзя… Тут наоборот, всё время ищешь как бы раширеть свой набор инструментов, где бы найти новые возможности подзаработать, а не наоборот — ставить передж собой перграды
Последний раз редактировалось
avatar
Прочитайте статью.http://www.h2t.ru/blog/2233.html .
 Она написана для таких как Вы и там есть ответы на все ваши вопросы.Если останутся  вопросы после прочтения статьи — с удовольствием отвечу.

Или — не читайте, если лень, но тогда и не надо спорить. Ибо спорить с тем, чего не прочитали, а значит не знаете — глупо, согласитесь...

Последний раз редактировалось
avatar
  • s2d4
  • 0
Это точно не моё, читать не буду. Я собственно спорил, не о статье, которую не читал, а о самой философии подхода и разных штуках, о которых тут шла речь.
avatar
Это статья как раз явилась первопричиной дискуссии по финансовому рунету о торговле без стопов и в ней подробнейшим образом описывается и философия этого подхода и доказательства и обоснования и базовые практические приемы.
Впрочем, не читать — Ваш выбор) Нет информации -нет и спора.
Последний раз редактировалось
avatar
Да, согласен с перечисленным — добавлю еще одно, на мой взгляд важное. В торговле без стопов, либо с большими стопами, при входе в позицию нужно ориентироваться на вероятность возвращения цены к заданной «справедливой цене». То есть чем выше вероятность, тем удачнее вход. Такой принцип использую я.
Можно определять графически, можно фундаментально, зависит от целей.
 
И еще — вытягивание «залипших» частей в случае реализации профита по другим — идея хорошая, мне она понравилась сразу, когда я у Ильи ее увидел. Конечно, по факту это лосс (поэтому я с юмором воспринимаю концепцию Ильи, что торговля идет «без убыточных сделок»), но чего не отнять, так это того, что психологически такой метод воспринимается лучше.
avatar
Ну, во-первых — сделки можно и не вытягивать таким образом, можно поставить себе за правило высиживать каждый лоссовый трейд.

Во-вторых, правило безубыточных сделок в данном случае сохраняется, но применяется не к одному, а по совокупности к двум или нескольким трейдам, поскольку разморозить убыточный трейд по моим правилам можно только в том случае, если плюс по другим трейдам — перекрывает этот убыток с лихвой и по совокупности этих трейдов убытка уже нет.Причем убытка нет уже по факту на момент разлипания трейда, что принципиально отличает этот прием от стандартного постулата — берите маленькие убытки ради будущих возможных бОльших прибылей (которых по факту еще нет и может и не быть).Так что в этом смысле тоже — правило безубыточных сделок сохраняется, просто  расширяется технология применения) 
Последний раз редактировалось

Добавить комментарий