Мои итоги ЛЧИ

  • написал: TT
  • 1727
Мои итоги, или как я победил в ЛЧИ 2013. В своей персональной номинации абсолютных новичков. Признаюсь сразу, что какого-то психологического давления ЛЧИ на меня не оказывало. Выиграю- хорошо, нет- чего вы хотели от человека, совершившего первую сделку на РФР уже в рамках конкурса. Каких-либо изменений в стратегию, специально для ЛЧИ, я не вносил. Основная цель- оценка системы. Единственное ограничение, связанное с условиями соревнований- не более 10 заявок в день (номинация «Стратег») Ограничение это соблюдалось, за исключением пары дней в декабре, где было незначительно превышено. Т.е. никакого скальпинга, лудоманства и пр. Возможно это немного ухудшило результаты, т.к. несколько раз я жадничал заявки, не ставил лимиты, и цена уходила без меня. Из-за проволочек брокера приступить к торгам я смог уже после старта конкурса, поэтому все оставшееся время можно условно разделить на три этапа по месяцам.
 
Октябрь. Был прекрасен. Все получилось, если не считать нескольких просадок, связанных просто с катастрофическим отличием характера РТС от евро. У меня просто волосы на голове шевелились от того, насколько предсказуем индекс. Т.е. с одной стороны вся интуитивная составляющая, которой я пользовался на форексе, слабо работала на ФОРТС, но системная часть это с лихвой компенсировала. Я зарабатывал, когда доверял системе, и сливал, когда действовал вопреки ее сигналам. К тому же стратегия показывает только направление движения. Точки входа и выхода я должен был  определить интуитивно, а эта интуитивность не слишком хорошо работала при полном отсутствии опыта. После третьей просадки, я понял, что для того, чтобы выиграть ЛЧИ нужно как-то их исключить, т.е. сгладить эквити.
 
Ноябрь был ужасен. К этому моменту я посчитал, что разобрался с дурацкими клирингами, со спецификой вечерней сессии, закрытия рынка и утренними гепами. Эмпирическая оценка волатильности показала, что стоп мой бессмысленно далеко, а используемое плечо велико недостаточно. Стратегия усреднения, которая отлично работает на форексе, тут не приносит желаемого результата, т.к. движения часто бывают безоткатными, или с маленькой коррекцией. Приводит к необходимости переноса позиции через ночь, что равносильно покупке лотерейных билетиков. Но от входа частями все же не отказался, т.к. октябрь был прекрасен. Сам характер движений здорово отличается, на фьючерсе они сильные, резкие, порывистые, внезапные. Несколько раз система показала, что все-же иногда круто ошибается. Пытался вылезти на валюты через ФОРТС. Оценил «прелести» отсутствия ликвидности на кухне Московской биржи, таких спредов я за тринадцать лет форекса не видел. Особенно смачно было, когда на новостях в стакане фунта целый час не было ликвидности достаточной, чтобы закрыть позицию. В общем пытался сгладить эквити на основании уже полученного практического опыта. Основной ошибкой было то, что я добавил интуиции, вместо того чтобы ее просто исключить.
 
Декабрь — это чистый профит. Все получилось. Пыл ЛЧИ поугас, поставил цель просто взять 10%. Стало понятнее что важно, а что не очень. А самое главное, к концу ноября набралось уже достаточно информации для анализа собственной торговли, и что еще важнее, сигналов системы. Оказалось, что если бы я не выпендривался, а тупо сидел в позиции на всю котлету и переворачивался по сигналам, то, и в октябре, и в ноябре был бы отличный профит. Таким образом я сформулировал систему, описывающую не только направление рынка, но и точки входа (в большей степени) и выхода. Я быстро вышел из просадки и показал уверенный профит. Страшно подумать, сколько было бы процентов, если бы при торговле из дома на мне не висли бы многочисленные дети, а при торговле с работы многочисленные клиенты. :)
 

 
1. С просадками надо что-то делать.
2. Сформирована система.
3. Слив на пейроллах.


Результат.


По месту:
 
417 Все номинации
256 Срочный рынок
41 Лучший новичок
55 сМарт-лаб
 
По факту, с учетом комиссий брокера:
 
Сентябрь +3,62%
Октябрь +15,40%
Ноябрь -16,02%
Декабрь +13,97%
 
Вобщем я считаю себя победителем, т.к. даже по мере первичного знакомства с рынком показал положительный результат. Причем результат системный, совершал сделки практически ежедневно, без какого-то особого разового везения и злоупотребления рисками. В целом торговать фьючерс на индекс мне очень понравилось, это гораздо проще валют, думаю со следующего года завести на счет более серьезные деньги, и продолжить торговлю. Если я перестал писать, значит либо слился, либо ищите меня в Форбс. :) Могу помыть кости тем участникам ЛЧИ, с которыми я лично соревновался, если кому-то интересно.
 

Мой персональный конкурс ЛЧИ. Лучше отторговались только люди, имеющие некоторый опыт.
 
Спасибо за внимание.






8 комментариев

avatar
  • TT
  • 0
Да, еще здорово отвлекали разговоры об экспирациях. Я ожидал увидеть  какие-то аномалии в эти дни, пытался разглядеть движения, связанные с экспирацией, но ничего не увидел. Пользы это точно не принесло.
avatar
  • УЙ
  • 0
Пока на эквити случайные блуждания.
avatar
  • TT
  • 0
Конечно случайные, ведь я постоянно адаптировался к рынку. Единственное что было постоянно во всех сделках- это подход к анализу рынка.
avatar
Спасибо, разбор хороший
avatar
  • TT
  • 0
Я старался!
avatar
раскрыть комментарий
avatar
  • TT
  • 0
facepalm
avatar
headdesk

Добавить комментарий