Эффективный трейд

  • написал: az
  • 824

Оригинал тут: http://azagoruyko.ru/?p=1819


Имея за плечами практически трехлетний опыт торговли и значительное количество сделок, совершенных по разнообразным системам, я хотел бы поговорить об эффективных трейдах и о том, к чему следует стремиться, планируя и совершая сделки.


Вообще в трейдинге повышение эффективности торговли может в значительной степени изменить и сам процесс торговли, и результативность, ибо конечный результат зависит далеко не только от приложенных усилий и времени, потраченного на торги. Все прелесть торговли видна как раз тогда, когда эффективность и КПД высокие.
Общая идея состоит в том, что стремиться нужно к тому, чтобы совершать как можно меньше действий и получать при этом как можно лучшие результаты.


Эффективность сделки определяется ее потенциалом, а также результативностью серии таких же сделок. Наибольшим потенциалом обладают трендовые сделки, так как они способны приносить прибыль в разы больше суммы, заложенной в риск. Наименее потенциальные же сделки обычно имеют близкую цель и делаются в расчете поймать какое-то небольшое колебание цены. Прибыль в этом случае сопоставима с убытком.


На протяжении всех трех лет торговли я никак не мог заработать, торгуя колебания, ибо в конце концов терял больше из-за перевеса убыточных сделок. Я не знаю способа, позволяющего зарабатывать длительное время торгуя колебания.


С течением времени я все чаще стал задумываться на тему «Почему всего 1 редкая трендовая сделка дает такой результат, которого я не могу достичь, совершив и 10-20 обычных сделок? Какой смысл имеют сделки, основанные на колебаниях?».
Теперь могу сказать вполне определенно, что обычные (не трендовые) сделки придуманы не для тех трейдеров, которые хотят зарабатывать, ибо они просто неспособны нивелировать убытки в долгосрочном периоде.
Поэтому, стремясь к эффективности в торговле, нужно пытаться избавляться от сделок с низким потенциалом даже если серия таких сделок могла бы принести прибыль. Эта прибыль обязательно будет съедена рынком, но разрушительное заблуждение относительно их эффективности останется надолго.


Рост моего депозита на 99% был обязан тем редким сделкам, которые приносили очень много за раз, а это не 2-3%.
10-30% – вот ориентир для интересной сделки, а это значит, что далеко не каждый день дает возможность торговать с разумным риском.


Здесь я бы хотел парировать тем, кто считает, что потенциал сделки заранее неизвестен. Отнюдь! Я не говорю о 100% уверенности, а лишь о вероятностях. Потенциал сделки растет, если:
* Рынок готов совершить тренд и начинает его.
* Сигнал поступает с больших масштабов.
* Штурм новых экстремумов.
* Выход на исторические максимумы/минимумы (чрезвычайно мощный сигнал, ибо никто и никогда не может знать наверняка какого масштаба будет этот тренд!)
Рынок не дает отличных возможностей каждый день, но они случаются (иногда даже часто) и нужно уметь ими пользоваться.
Можно 80% времени сидеть в сторонке и изредка наблюдать за рынком, а в остальные 20% как следует использовать возникшие шансы.
Трейдинг – это на 80% ожидание интересных и перспективных возможностей и на 20% сама торговля.
За последние полгода я значительно улучшил результаты не потому что мне удавалось точно ловить дневные максимумы или откупать падения! Совсем нет. На этом я как раз-таки и терял.


Торгуйте крупные тренды и ваша торговля будет прибыльной!







20 комментариев

avatar
Александр! Вы прямо, как Суворов в борьбе с Наполеоном за Альпийские высоты. Это я про «штурм новых экстремумов». Круто вы делаете рынок!
avatar
  • az
  • 0
На исторических минимумах/максимумам все время полно тех, кто пророчит разворот. Это очень редко сбывается. Посмотри S&P, к примеру. Да и металлы.
avatar
  • УЙ
  • +2
Чувствуется человек на рынке еще не долго и свою порцию г… а еще не съел. Скоро все перестанет казаться таким однозначным :)
avatar
  • az
  • 0
Ну, 3 года — срок достаточный. Все это я уже проходил. 
avatar
  • УЙ
  • +1
У Вас еще все впереди.
Последний раз редактировалось
avatar
  • az
  • +2
Вы очень сильно заблуждаетесь, думая, что все будут делать те ошибки, которые делаете вы. 
Есть люди, способные пройти ваш путь в 10 раз быстрее, ровно как и есть те, кто его не сможет пройти вообще. Так что не стоит просто сотрясать воздух какими-то обещаниями насчет моего будущего!
avatar
  • УЙ
  • +2
Ну, рад за Ваш оптимизм.
avatar
Ну, Александр, это классический трендовый подход. Отрицательные стороны его вполне известны:
1) неизбежно большое количество убыточных сделок
2) редкость больших движений
3) риск пропустить удачную точку входа
 
Скажу за себя, что уже неоднократно говорил — я начинал с трендовых подходов, и они мне нравятся гораздо больше, чем диапазонные.
avatar
  • az
  • 0
Эти отрицательные стороны не мешают зарабатывать деньги. И деньги серьезные.
Плюс к тому КПД такого подхода самый высокий — на торговлю уходит мало времени и ее можно совмещать с другой работой. А вот внутридневный трейдинг — самая унылая работа из тех, что я делал.
 
Как можно уменьшить эти отрицательные стороны:
1) неизбежно большое количество убыточных сделок
Это не так, если не лезть в рынок слишком часто и в сомнительные моменты. Решение тут одно — уменьшать количество сделок. 
У меня были моменты ранее, когда я за одну сделку делал 30-40%, но потом череда из 8-10 сделок съедала большую часть прибыли. Потом, проанализировав и разобрав те моменты, я понял, что 90%  моих сделок — мусор. Задача трейдера — признать, что он совершает мусорные сделки, попытаться понять почему это так и двигаться в сторону исправления — уменьшения сделок.
 
2) редкость больших движений
Если торговать только индекс РТС, то да. Нечасто. Но такие сделки оправданы и приносят столько, сколько мой внутридневный трейдинг не принес бы и за 10 лет.
Но никто не мешает торговать несколько различных инструментов.
Не менее нескольких сделок в месяц точно будет.
Редкость больших движений — это часть общей природы, так как для всего нужно время и накопленная энергия. Я с этим смирился и это не напрягает.
 
3) риск пропустить удачную точку входа
Хорошие точки входа бывают на разных уровнях. Она совсем не обязательно будет одна.
Я больше опасаюсь войти, как очередной болван, раньше времени, чем позже. 
Краткосрочную точку входа пропустить в разы проще, выйдя, к примеру, в туалет или на обед.
avatar
торгуйте крупные тренды — это очень предвзято, да на истории мы видим что вы правы, но в реальности мешают некоторые факторы, как форсмажоры не зависящие от трейдера, так и сам трейдер.
avatar
  • az
  • +1
Приведи конкретные примеры. Что именно мешает и чем «торгуйте крупные тренды» предвзято?
avatar
хорошо! когда мы видим крупный тренд? в конце ну в середине, а до того может это коррекция. в начале тренда входят только лишь предпологая что это тренд новый. человек подвержен психологическим ошибкам 
avatar
  • az
  • 0
Тренд может существовать в любом масштабе. Например, 10-летний тренд или 2-х недельный. Может быть разумно войти в середине 2-х недельного тренда ради торговли полугодового движения. Все дело в том, как далеко ты смотришь (анализируешь) и чем готов рискнуть, подтверждая свою точку зрения. 
Чем  крупнее тренд ты пытаешься взять, тем большую часть «внутреннего» движения пропустишь. Это общий случай.
 
Чаще бывает так: ты входишь в направлении крупного повышательного тренда на локальном развороте вниз (который не подтверждается). То есть ты покупаешь там, где остальные торгуют разворот вниз.
 
Если ты будешь торговать только свершившийся факт (тупо видишь тренд и заходишь в него), то не будешь зарабатывать долгосрочно — рынок постоянно провоцирует на нелепые сделки.
Необходимо иметь план, придерживаться его и отступать, если он не подтверждается. Но ни о каком следовании за свершившимся движением речи не идет — так поступают только новички.
avatar

Александр,


Но никто не мешает торговать несколько различных инструментов


А какие по вашему мнению инструменты дают брать большие движения?

avatar
  • az
  • 0
Абсолютно все в свое время: акции, фьючерсы, валюта, индексы и т.д.
Такой закон природы: потенциальная энергия переходит в кинетическую. И наоборот: кинетическая энергия со временем ослабевает и накапливается в потенциальной.
 
Как говорят: даже палка раз в год стреляет. :-)
 
Лично я предпочитаю фьючерсы на акции, металлы, валюту и индексы.
Последний раз редактировалось
avatar
  • УЙ
  • +2
Боюсь даже спросить — а чего вы не любите? :)
avatar
  • az
  • -1
Скальпирование, интрадей, индикаторы и копаться в одном и том же г… вне годами…
avatar
  • az
  • 0
Скорее всего ты привык читать в основном «причитающие» посты о том, что у кого-то что-то не получается или о неопределенностях трейдинга.
 
Я не люблю хвастаться, но где интересные статьи… нет, не о прибылях, а о том, как у кого-то стало получаться благодаря собственному новому видению? 
 
Как будто трейдинг — это только нытье и поиск чего-то там. Я считаю, что если человек после 2-х лет не пришел к комфортной торговле, то ему следует глубоко задуматься над тем, чем он занимается.
avatar
  • УЙ
  • +3
Если это мне, то я «причитающие» посты вообще не читаю, т.к. не информативно — ошибки у всех примерно одинаковые.

У Вас довольно милая самоуверенность. Такого эго профессиональный трейдер позволить себе не может, так что скорее всего Вы просто болтун.
avatar
  • az
  • -1
Пусть время рассудит. Мне неинтересно спорить. 
Лучше не засорять мои посты всякими глупыми комментами.
Последний раз редактировалось

Добавить комментарий