Фильтруем сделки! Или как я перестраивал свой трейдинг.


Раки вчера были по 5 рублей, но большие, а сегодня...


Как было хорошо весной и летом до августа, обороты на мамбе были стабильно довольно высокими. Торговал тогда в основном Сургуты, ФСК, Новатэк и другие бумаги. Помню, очень активно отыгрывался buyback по Уралкалию, никогда не забуду выход в июле новостей по Уралкалию, в общем, золотое было время. )



Начиная с августа, каждую неделю я чувствовал, как уходят деньги с рынка на своих уменьшающихся профитах и депозите. Обороты падали постепенно: импульсы после пробоя уровня были все меньше и меньше, движения становились более рваными, а после каждого импульса неминуемо следовал откат, который утягивал сделку из плюса в минус. Реальность неоднозначно намекала: — нужно что-то менять в торговле. Смена инструментов давала лишь временный эффект, каждый день рынок замирал все сильнее.
 


В итоге, первую неделю октября я закрыл в минус. Для меня это был шок, так как за всё время торговли на акциями РФ (почти 2 года), я никогда не закрывал даже недели в минус, дни — да, а вот недели — никогда.


Пересматривая видео своей торговли, я сравнивал сделки “тогда” и “сейчас”. Одни и те же точки входа, сейчас давали убытки. Но была и хорошая новость, хорошие сделки были каждый день.


 


В итоге я пришел к следующим выводам:


1. К каждой точке входа нужно подходить еще избирательней, заходить только если понимаешь сделку на все сто (верняк).


2. Исключить сделки с маленьким потенциалом. Например, в дни хорошей активности, довольно успешно можно совершать сделки “на сборе спреда”, то есть, с небольшим потенциалом.
3. В сделку с наиб
ольшим потенциалом нужно заходить максимальным объемом, в случае чего, пожертвовать половиной дневной просадки.


4. Самое главное — это Дисциплина. Выполнять первые 3 пункта.



Фильтруем сделки в уверенный плюс.


Я уверен, что нужно торговать именно так на текущем рынке. Более того уверен, когда рынок снова станет более живым, обороты на акциях вернуться на прежний уровень, такой стиль торговли даст мне дивиденды: позволит мне выйти на еще более крупные объемы.
 


Приведу пример сделок на которые сейчас ориентируюсь.


Акция Новатэк 9 октября 2013 года. В стакане появился крупный лот аж на 40 000 лотов — это аномально много, если учесть, что средний объем торгов за день составляет всего 30 000 — 100 000 лотов. В тот день, 9 октября, объем за день составил 126 666 лотов.


40 000 лотов по Новатэк

Акция была после сильного роста, поэтому предположил, что лонгисты закрывают профит.
 


график Новатэк

Эту заявку исполняли до определенной цены, соответственно, при откатах, когда акция шла выше, заходил в позицию. Интересна была техника исполнения: до обеда ее выставляли полностью, а после обеда, когда цена немного повышалась, вбивали по рынку 1000-1500 лотов. На графике видно, что под закрытие сессии был небольшой «расколбас» когда исполняли остаток.

Что ждет впереди?


Не знаю, стоит ли ждать роста объемов на отечественных акциях в ближайшее время. Поэтому смотрю на Запад, при этом уже сделал первые шаги: поторговал Яндекс, Фейсбук, Майкрософт и др. Торгую на приводе, так как через обычные западные терминалы активный трейдинг внутри технически не удобно реализовывать.

Мои первые впечатления: в стакане западных акций больше роботов, всё происходит гораздо быстрее и более резко. Много акций, много интересных уровней (например
MSFT 35$). Постепенно буду расторговывать американские акции, а дальше посмотрим.


Всем удачных торгов!







26 комментариев

avatar

в ближайший год — два денег на развивающиеся рынки вряд ли кто из фондов даст: http://rbctv.rbc.ru/archive/hrupova_vz/562949989184276.shtml Крупнейший фонд, инвестирующий в развивающиеся рынки и Россию – Templeton Emerging Markets Group Марка Мобиуса – прекратил прием денег в свой фонд, инвестирующий в менее развитые рынки из-за рекордного притока средств для вложения в индексы от Дубая до Аргентины.

avatar
После введения Т+2 первую неделю еще были обороты на акциях, а потом их резко не стало. В чем причина, Инвесторам не понравились инновации?
avatar

вы на ЛЧИ представлены?


вам надо было  добавить в рассказ, что вы преподаватель а-лаб


www.a-lab.name/about/komanda-trejderov/andrej-demchenko

avatar
большая просьба не делать копипаст со смарт-лаба, а в вставлять картинки в текст самостоятельно
 
по существу вопроса вызывает недоумение скальпинг на российских акциях — там комиссия огромная, это явно работа на карман брокера
avatar
для частного трейдера скальипнг на российских акциях невозможен (большие комиссии и нерентабльность капитала) — вы правы, Георгий. Спасибо за вопрос (картинки, попрошу, исправят). В следующий раз будем перепост делать из H2T )

Потому наши трейдеры и не участвуют в ЛЧИ, ведь у них доступ к деньгам компании, плюс, комиссия брокера ниже в 10-15 раз, чем в среднем по рынку — такие условия делают скальпинг на акциях РФ весьма интересным и прибыльным.

А если учесть, что на споте низкая конкуренция и деньги инвесторов — в стакане эти объемы трудно не заметить, то для новичков это то, что нужно. С перспективами торговать акции Запада, ведь механика очень похожа.
avatar
Владимир, исправьте картинки, пусть Андрей Демченко также включается в обсуждение. В остальном, все верно.
avatar
Движок, что у Смарт-Лаба, что у H2T очень сильно похожи html код идеально совпадает
avatar
это уже мало кому интересно, разве что трейдерам, кто подрабатывает smm )
avatar
получается, что у вас никто на свои деньги не торгует? Раз вы утверждаете, что все торгуют на деньги компании

ну тогда тем более не понятно, почему никто не участвует в ЛЧИ. Ни педагоги, ни ученики, раз компания им доверяет свои деньги.
avatar
Сергей, что даст участие в ЛЧИ? 
avatar

все увидят, чего стоят ваши рассказы о вашей торговле.


покажете стабильность и положительную доходность, то получите новых учеников.

Последний раз редактировалось
avatar
На нашем сайте реал тайм трансируются наши результаты: http://www.a-lab.ru/trading
 
При этом результаты участия наших первых трейдеров-преподавателей, успешно участвующих в публичных конкурсах: 
ЛЧИ-2009 (16 место XL.dbondar и 17 место JP.dbondar), подробнее http://investor.rts.ru/ru/statistics/2009/
ЛЧИ-2010 (12 место Borboso_Al и 18 место Funky_AL), подробнее http://investor.rts.ru/ru/statistics/2010/

 
Мы уже всем все доказали давным-давно
avatar

неужели вы считаете, что кого-то интересуют результаты реалтам ТОЛЬКО за последние два дня как у вас на сайте? Покажите ваши результаты за три месяца, тогда и разговор предметный будет


Назовите фамилии  тех кого вы назвали по никам на ЛЧИ за прошлые года, чтобы понять насколько это соответсвует действительности, что они ваши преподаватели.  


Бондарь не является преподавателем… и никому ничего в еще не успели доказать.


 


И ссылка на ваши РЕАЛТАМ за два дня, тоже не работает, так как там просят сдать вам экзамены

Последний раз редактировалось
avatar
Почему вы так остро реагируете? Можете сдать тестирование на нашем сайте, вам сделают счет, на счете будет немного денег, сможете просматривать мастер классы и вести статистику по преподавателям, если она вам нужна. По поводу стейтмента, не вижу смысла его выкладывать, можете верить можете нет, ваше право)
avatar

Нет, это вы нервничаете. Зачем мне сдавать вам тестирование, если вы не можете подтвердить ваши возможности и отказались показать ваше умение на Лчи и ввели в заблуждение всех старыми никами, утверждая что они преподаватели.


Просто преподавайте, так как это и есть основной ваш заработок.

avatar
Нет, вы ошибаетесь. Привести доказательства того, что обучение — мой основной заработок вы не сможете, поэтому предлагаю прекратить дискуссию.
 Также не путайте меня как трейдера и компанию А-лаб, я один из трейдеров преподавателей.
avatar
это провокации человека, который проигноривал всю написанную выше информацию. трейдеру, использующему деньги компании, не выгодно участвовать в конкурсе экономически

трейдер торгует от лица компании, обладаем инфораструктурой и условиями, которых нет на частных счетах

Прошло то время, когда трейдеры А-Лаб гонялись за славой, теперь только за деньгами на рынке. Участи в ЛЧИ для нас равносильно потере денег и времени

Возьмите калькулятор и посчитайте сами 
Последний раз редактировалось
avatar

Денис я вас понимаю по человечески. Ну если нет у вас никого, кто мог бы участвовать в ЛЧИ, то с этим уже ничего не поделаешь. Поэтому конечно с деньгами компании уж точно на ЛЧИ делать нечего. Вот когда свои появяться тогда конечно. 


Денис я вам открою страшную тайну, ЛЧИ не для славы, а для рекламы своих возможностей для публичных трейдеров или управляющих. Вашим новичкам там делать нечего. Этот конкурс не для них.


Как  можно подсчитать то, чего нет? Денис, я вам дам подсказку, а вы подумайте на досуге, чтобы в следующий раз не говорить глупости.  КАК можно терять время и деньги, торгуя на ЛЧИ с того же самого счета, который и был у трейдера до ЛЧИ? ))

Последний раз редактировалось
avatar
Сергей, не смешите меня, вы про ЛЧИ по ходу ничего не знаете толком. Наш рынок в теории тоже создан для IPO.
avatar

Денис, к сожалению вы в IPO так же разбираетесь как и в ЛЧИ. Поэтому не переводите разговор на другую тему, если вам ответить нечего.


Так калькулятор то есть у вас? начинайте считать. 

avatar
)))
avatar
Спасибо за ответ! А комиссию А-лаб на акциях можете озвучить? Думаю, многим интересно будет.
avatar
Комис  у меня на мамбе не более 30% от биржевой
Последний раз редактировалось
avatar
Если взять общие условия брокеров+торговля через стандартные терминалы, тогда полностью согласен, с тем, что это крайне тяжело. У нас есть Привод+ комиссия в разы меньше. Но опять же повторюсь, скальпировать ММВБ можно только в отдельные периоды, частенько бывают «раздачи» (сделка длится меньше секунды, забирая спред, причем встаешь тысячами лотов по Сберу), периодически «сходят с ума роботы» и этим тоже можно пользоваться))  сейчас я считаю скальпировать ММВБ неперспективно, в основном торгую интрадей без переноса.
avatar
я здесь )
avatar
отлично, нужно общаться с читателями — это признак хорошего тона.

Добавить комментарий