Зарисовка выступления Максима Осадчего на тему "Индикаторы риска"

Что происходит сейчас с финансами? Как зарабатывать в современных условиях?

На эти вопросы ответил Максим Осадчий, начальник аналитического управления и член Совета директоров БКФ участникам проекта «бизнес-завтрак».


«Сейчас глобальные финансы вновь взбудоражены возможностью дефолта США, ситуация напоминает лето 2011 года, когда экономика США также натолкнулась на порог госдолга. Кризис имеет скорее политическую, чем экономическую подоплеку – она является следствием жесткого противостояния американского конгресса с республиканским большинством и президента-демократа. На 17 октября намечен был карманный армагеддон — дефолт американской валюты. 17 числа казначейство США должно рассчитаться по векселям на сумму 120 миллиардов долларов, эта выплата пробьет потолок госдолга в 16,7 триллионов долларов. Белый дом требует у законодателей  повышения планки госдолга. Республиканцы требуют, сократить государственные траты, в первую очередь. Белому дому удалось выторговать 6 недель – перенести «час Х» на 22 ноября. В принципе США могут объявить дефолт, если это случится — доллар рухнет, на финансовых рынках начнется паника. Конечно, этот сценарий маловероятен, но не исключен.


Чтобы понять, что кризис действительно надвигается, и риски начинают возрастать, полезно использовать индикаторы, чутко реагирующие на рост рисков. Индикатор риска номер один — индекс волатильности VIX — комбинация премий опционов out-of-money, чрезвычайно чувствительная к волатильности. Иначе этот индикатор называется «индекс страха». Из-за бюджетных баталий индекс VIX существенно вырос.


В условиях сильной турбулентности не стоит хранить деньги в акциях российских эмитентов и в рублях, даже в российской недвижимости. Следует по возможности уходить к максимально консервативным инструментам – вплоть до физического золота.»

Проект «бизнес-завтрак» очень напоминает клуб трейдеров и финансистов H2T. Но есть и существенные отличия! Клубные встречи H2T — бесплатные, проходят в удобное вечернее время и собирают исключительно узкоспециализированную аудиторию. Призывов вступить в клуб не будет, а то я и так перебарщиваю с рекламой на сайте :).







0 комментариев

Добавить комментарий