Торговые роботы. Сравнение 2012 и 2013 годов.

Решил опубликовать пост о внесении изменений в портфель алгоритмических стратегий 2012 года, а также о том, на каком основании эти изменения были произведены. Торговые роботы не вечны.


Существует множество разных мнений о циклах жизни алгоритмических стратегий, о периодичности рыночных циклах на которых работают те или иные торговые роботы, о методиках определении «благоприятных» рыночных фаз. Наш подход включает в себя набор различных максимально диверсифицированных торговых стратегий, за счет комбинации которых достигается основная цель – получение положительных и устойчивых во времени параметров всего портфеля торговых роботов в целом. Основу портфеля составляют качественные торговые роботы, при этом торговля ведется фиксированным объемом в течение отчетного периода, который в данном случае составляет 1 квартал. Далее по итогам квартала проводится мониторинг соответствия реальных и заявленных параметров каждой торговой стратегии. После чего принимаются необходимые решения: уменьшение или увеличение удельного веса конкретных торговых систем в портфеле, добавление новых торговых стратегий, исключение алгоритмов, превысивших допустимый лимит по убыткам.


 Рассмотрим на примере 2012 года:


Динамика портфеля в 2012 году по кварталам


Первые три квартала кривая доходности портфеля полностью отвечала заявленным параметрам, но четвертый квартал полностью выбился из выборки. Тем не менее, по итогам года доходность и целевые параметры устойчивости остались на приличном уровне.


В начале года был проведен анализ поведения каждой стратегии, а также общий анализ изменений характера торгов на используемых инструментах. Как результат был сделан вывод: в условиях экстремально низкой волатильности и низких оборотов торгов большинство даже самых качественных  алгоритмов на каких-то неординарных идеях просто не могут зарабатывать. А простые торговые роботы из класса «трендовых» и вовсе, начали генерировать стабильный убыток.


В начале 2013 года были внесены следующие изменения :


o    Снижен удельный вес трендовых алгоритмов в портфеле.


o    Добавлены две краткосрочные стратегии под низко волатильный рынок с удержанием позиции в пределах одного часа.


o    Удалены несколько систем, которые превысили свои максимальные просадки.


В результате 1 квартал 2013 года хоть и закрылся в «плюс», но был, откровенно говоря, слабоват (в данное время мы увидели сохранение характера торгов 4 квартала 2012 года). А вот второй и третий кварталы 2013 были более чем благополучны. Почти все торговые роботы внесли свой вклад в уверенный рост доходности портфеля.


Распределение результатов с начала 2013 года в процентах помесячно, исходя из максимальной загрузки счета (т.е. на 1 контракт выделяется сумма в размере двойного гарантийного обеспечения):


31.01.2013


-5,49%


31.02.2013


-4,46%


31.03.2013


12,89%


31.04.2013


55,42%


31.05.2013


61,45%


31.06.2013


28,85%


31.07.2013


17,91%


31.08.2013


-11,71%


31.09.2013


67,21%



 В ходе реальной работы на рынке с помощью алгоритмического подхода были выработаны несколько простых правил :


1.    Ни при каких обстоятельствах не вмешиваться в работу алгоритма руками, каким бы логически обоснованным данное вмешательство не казалось.


2.    Не заниматься увеличением/уменьшением объема позиций на конкретную торговую стратегию внутри отчетного периода, а не по его итогам.


3.    Оценивать результаты работы портфеля стратегий только итогам отчетного периода. При этом большее внимание уделять конечному результату.


4.    Не поддаваться эмоциональным порывам. Например, выключить «сливающую» в моменте торговую стратегию.


В конце 2012 – начале 2013 года появилась интересная тенденция – распределение прибылей и убытков во времени стало более неравномерным . Даже по 2013 году видно, что основная прибыль была сделана за 3 месяца (апрель, май, сентябрь).


Что касается ротации портфеля алгоритмов, то торговые роботы сохранились с 2012 года на 70%, с 2011 года на 50%. Практика показывает, что хорошие торговые стратегии с интересной идеей могут успешно работать очень долго.


Примеры алгоритмов


Некоторые стратегии представлены у нас на сайте


 


http://rusalgo.com/robots/arenda-robotov.html







0 комментариев

Добавить комментарий