Математическое ожидание и генератор случайных чисел EXCEL. Как доказать себе правильность постулатов в торговле?

             Многие из начинающих торговать на рынке, в т.ч и я, очень много размышлют на тем как самому себе доказать правильность и целесообрасность постулатов трейдинга.  Я имею ввиду такие как «Обрезай убытки и давай прибылям течь» или что средняя прибыльная сделка должна быть в несколько раз больше средней убыточной, ну и самое главное для меня: "Не тильтуй, не делай много сделок, а делай одну качественную, и если получится, то ставь «безубыток» и беги нафиг от компа… и нефиг глядеть в монитор! Посмотришь результат вечером!" Лично для меня последняя проблема наиболее актуальная и я постоянно размышляю на тему как мне ограничить себя, как уменьшить количество сделок до 8-12 в месяц.

              Считаю, что решать проблему нужно путем осознания того что будет если буду нарушать свои правила и что я получу если буду зажат в эти правила. Опять же, логически все понимаю, но видимо моей  правой половине мозга не хватает доказательств и она постоянно мне сует палки в колеса :) Итог: занимаюсь трейдингом несколько лет, а до сих пор не заработал, более того — потерял!
Так вот, пытаясь очередной раз доказать своей правой половине мозга что нужно делать так как поступают умные и опытные дядьки в трейдинге, я сделал небольшой файлик в Excel с генератором случайных чисел, где можно ввести стоп и цель.

Суть:
           Берем период в год (в моем случае, примерно 250 тороговых дней), истории котировок никаких, а только финансовый результат за торговый день.
           Мы имеем всего одну сделку в день (каждый день по сделке) и 3 варианта случайного результата по ней, а именно СТОП, ЦЕЛЬ или БЕЗУБЫТОК. Все результаты абсолютно независимы друг от друга, как при подбрасывании монеты.
Для простоты рассчетов берем начальный депо в 50 000 рублей, хотя можно вписать любой.

Цель: 
1) Увидеть что такое МАТ ожидание, если проецировать на деньги
2) Как будут обстоять дела с депозитом, если я буду следовать таким простым правилам
3) что будет если стоп будет больше или равен цели

*Хочу обратить внимание на то что в реальной торговле масса факторов которые здесь совсем не учтены.

Ну и вот что получилось:

1) Стоп -2% и Цель 2%
 

На скриншоте представлен лишь один из вариантов развития событий, но результат видно сразу: депозит на конец года почти не поменялся, то +, то -. 

2) Стоп 2% и Цель 4%

Результат уже намного лучше. Кликал дофига раз на обновить и не видел рузальтат ниже +50% за год

3) Стоп 2% и Цель 6%

 При соотношении стопа к цели 1 к 3 результат уже экспоненциально выше чем 1 к 2.

4) Стоп 2% и Цель 12%

 Что уж говорить :) Десятки процентов годовых :)


          Данные сильно приблизетельные и, как я уже сказал, не учитывают многих факторов, таких как потеря на проскальзывании, психологический фактор, праздники и много много других важных факторов. 

Вывод:
           Многим покажется все это примитивным и ненужным материалом, но для меня и для моего «правого полушария» это наглядное подтверждение результата, при условии что буду следовать своим правилам.
Добавить сюда фильтры по входам, матрицу уровней, пирамидинг и оптимальный объем для входа и вуаля… Грааль! =))




P.S. В модели заданы такие параметры, что стоп, цель и БУ имеют одинаковую вероятность, чего конечно в реальной жизни практически не встретишь… а жаль :)







8 комментариев

avatar
что-то неожиданный результат, особенно для генератора случайных чисел, мне кажется, что здесь есть логическая ошибочка во всех расчетах кроме первого и заключается она в том, что если цель больше чем стоп, то вероятность её достижения меньше чем вероятность достижения стопа и если это учесть, то результат всех вариантов в общем случае не будет сильно отличаться от первого варианта…
avatar
Ошибки нет, вероятность везде одинаковая. Что у стопа, что у БУ, что у Цели, поэтому и результат такой. Сейчас пробую задать числа по рапределению Бернулли, там можно задать вероятность стопа и цели. Посмотрим что из этого выдет :)
avatar
да уж нет — чем дальше цель, тем меньше вероятность её достижения, не веришь — поставь тейк по фьючерсу РТС на 200 000, а стоп на 145 000, после выбивания которого снова отступай пунктов на 100 и ставь стоп и так каждый раз делай после выбивания, в конце концов истина станет очевидной, а она такова, что если тейк в 2 раза больше стопа, то и верояность его достижения в 2 раза меньше, иначе все бы были уже миллионерами
Последний раз редактировалось
avatar
Я имел ввиду не то, что в реальной жизни вероятность везде одинаковая, а то что она одинаковая в модели, что конечно не имеет отношения к реальной жизни. Пытаюсь задатб случайные числа через надстройки анализа в Excel, но через макрос это туго работает. Вот там можно завадвать вероятность срабатывания стопа. При соотношении стопа к цели в 2/12 и соотношении кол-ва стопов к цели 17/83 и 18/82 и больше результат более менее, но если соотношение будет меньше 17/83, то результат, соответственно, в большинстве случаев не очень.
Дело в том что одна из попыток моделирования системы, просто я не знаю как правильно это делается в Excel и поэтому столько ошибок и недочетов. В сети нигде такой не могу найти, поэтому и решил попробовать сделать сам.
Если у кого есть файлик моделирования сделанный в таблицах, где можно просчитать макс.просадку, макс. кол-во сделок в "-" и т.п., то буду признателен :))
 
avatar
нету смысла в экселе моделировать, действительности это никак не будет соответствовать, так как вероятность не постоянна — сегодня одна, завтра другая, чтобы получить какие-то значения вероятности надо историю анализировать, причем вероятность результата зависит не только от рынка но и от стратегии, так что прощ сразу стратегию на истории и тестировать.
avatar
  • s2d4
  • 0

Как мне представляется, самая уязвимая часть в данной модели это то, что генератор случайных чисел генерирует не саму цену относительно предыдущей (как это обычно принято), а генерирует уже сам конечный результат работы торговой системы на одном трейде. Т.е. равновероятны три события: стоп, б/убыток, и профит. При этом профит можно задавать любой величины, хотя вероятность его получения всё равно остаётся «неприлично» высокой и = 1/3. Да ещё и 1/3 «съедает» безубыток. Т.е. на стопы (которые по величине неизменны) приходиться невероятно малое «количество вероятностей», те же 1/3. 


Таким образом, стоп будет срабатывать только раз, за каждые три трейда (в стреднем). Тут можно миллиарды теоретически зарабатывать! :) Осталось дело за «самым малым»: построить такую систему, которая бы вот так вот красиво бы входила/выходила с такими же редкими стопами :)


З.Ы. Но, с т.з. изучения порочности ранних выходов, полагаю этот эксперимент полезным

Последний раз редактировалось
avatar
Хорошая теоритическая статистика, ждем от тебя практическую, что бы сравнить Граааль)
avatar
  • kirillshi
  • 0
Молодец. Постулаты не требующие доказательств, доказаны. Возьми себя в руки и вперед. И если ты ищешь тренды уйди за рамки интрадея. 

Добавить комментарий