Всемирный чемпионат по трейдингу


Привет всем!


Решил заглянуть на ещё промежуточные результаты Кубка Мира по трейдингу (Кубок Робинсона) который проводится ещё аж с 1984 года. И что увидел — НАШИ РУЛЯТ!!! РОССИЯ ВПЕРЁД!!!


Хотя если заглянуть в историю соревнований, то русских фамилий я ещё там не видил, вот первые наверное лицезрейте.


Тут вот ещё кое-какие заметки, кому интересно можете прочитать.


 


Каждый год новый победитель. Среди тех, кто выигрывал 2 раза — Ларри Вильямс, действительно гуру. А кто еще?
Я вот о чем. На чемпионатах каждый год новые имена. Что в Америке, что в России. Это отражение случайности процесса. Один год в король, другой год — нищий. Так происходит у большинства. Хотя, по правде говоря, большинство на рынке год не продержится. На мой взгляд — не нужно показывать чемпионские результаты. Лучше быть стабильным «биржевым середняком» с доходностью не ниже 20-25%, но можно и 50-100%.


А кстати, кто же еще? Андреа Унгер — итальянский жеребец, который выиграл Кубок Робинсона 4  раза: 2008, 2009, 2010 и 2012 годах.


Есть интервью с Андреа записанное в конце 2010 года, о его торговле.


Андреа Унгер: Привет, спасибо, что связались со мной.

TraderInterviews.com: Как бы вы классифицировали себя как трейдера? Какой вы трейдер?

Андреа Унгер: Я торгую несколько лет. Я могу сказать, что я системный трейдер. Я начал как-то странно и могу рассказать, если вам будет интересно.

TraderInterviews.com: Конечно.

Андреа Унгер: Я прошел почти все стадии, включая и дискреционную (интуитивную) торговлю, но я заметил, это совсем не мой стиль. Итак, я начал разработку торговых систем, с использованием различного программного обеспечения, и я просто следую сигналам. Последний шаг это автоматизация этих сигналов. Я просто наблюдаю и проверяю все ли в порядке, и возможно потребуется время, чтобы изучить и довести до ума black box(имеется ввиду МТС в которой все настройки уже вшиты), который все будет делать за меня, а я буду лежать где-нибудь на пляже под солнцем.
TraderInterviews.com: ОК. Так какова ваша страта? Ваша стратегия это…
Андреа Унгер: Да, но я не думаю, что это возможно, несколько лет понадобиться для изучения и тестирования.

TraderInterviews.com: Понял. Дак какие сигналы положены в вашей системе? На что вы обычно обращаете внимание?

Андреа Унгер: Ну, у меня комплексный подход. Я имею в виду, что использую очень, очень разные системы. Я пытаюсь смешивать системы не только в торговле на различных рынках, но и использую разный подход к рынку. Приведу пример. Я торгую фьючерсами. Обычно, я торгую только торговли фьючерсами на акции, но, и не брезгую индексными фьючерсами, такими как mini S&P, DAX, наш итальянский S&P mini, и так далее. И, еще валютные фьючерсы(евро, яп. йена). Помимо этих двух, я могу посмотреть на британский фунт, чтобы подтвердить свои догадки. Ну и облигации, такие как T-bond или European bund. Таким образом, я торгую всеми этими инструментами вместе, таким образом, я всегда вижу общую картину. Может быть, вы, вероятно, нашли закономерности на других рынках, где работает ваша система. Вы проанализировали небольшой период времени по вашей системе и получили профит. Но это еще не все. Я торгую системы, основанные на паттернах. Так что я ищу паттерны. Просто для примера, «Oops» паттерн Ларри Вильямса, который очень хорошо показывает, что такое паттерн. Я имею в виду есть определенное расположение баров, которое часто повторяется. После того как вы распознали паттерн, вы сможете предсказать как поведем себя этот инструмент в будущем. Если вы конечно верно распознаете, то это будет хороший трейд, если нет, то просто вылетите по стоп лоссу. Это один из видов торговли. Это скажем, качели торговли, где вы ожидаете внезапное движение в определенном направлении. А я просто пытаюсь получить прибыль с этого. Другой вид системы, я имею в виду свои основные системы — следования за трендом и я делаю это на индексных фьючерсах, внутри дня, потому что я люблю спать по ночам. Поэтому в конце дня я просто закрываю свои позиции. Так что я просто вхожу в рынок внутри дня при прорыве, новом хае или лоу дня, только спустя несколько часов. Я имею в виду, что не буду торговать, прежде чем, пробьет 11 утра по Европейскому времени, на DAX, потому что статистика показывает, что вход в сделку перед сном не всегда хороший выбор. Чаще всего, если на рынке большая волатильность или ты не знаешь в каком направлении пойдет рынок, я принимаю решения днем и только после определенного времени, когда становится понятно, куда идет рынок. И торгую до закрытия рынка, если, конечно, меня не вынесло по стопу. Я всегда ставлю стоп лосс(хоть куда посмотри везде стопы, что за…).

TraderInterviews.com: Хорошо…

Андреа Унгер: Это означает, что я следу. Точно по своей торговой системе.

TraderInterviews.com: Хорошо, так вы…

Андреа Унгер: Существуют различные виды систем, которые я использую или я хотел бы использовать. Вы собираетесь меня что-то спросить?

TraderInterviews.com: Так ваша система основана на следовании за трендом? Это очень интересно. Когда вы говорили системе, которую разработал Ларри Вильямс. На каких таймфремах вы работаете? Вы ищете паттерны на минутных графиках?

Андреа Унгер: Ну, когда я торгую внутридня, я обычно слежу за рынком на пятиминутном графике. Некоторые мои системы также используют 15 минутные таймфреймы, но я предпочитаю пять минут. Это не дает большой разницы на самом деле, если вы работаете на пяти минутном или 15 минутном. Просто, на самом деле, когда у вас выставлен стоп-лосс, вы обычно получаете сигнал, по которому будет закрыта позиция только из следующего бара после входа. Так что в этом случае, я предпочитаю работать на пять минутном, потому что у меня мало времени для установки стоп приказа, а я всегда их ставлю(да хватит уже про них)
TraderInterviews.com: Как вы определяете, куда ставить стопы?

Андреа Унгер: Ну, обычно выставляю с технической точки зрения, которая может показаться странной, но я всегда проверяю, каков будет результат таких стопов, и из моих тестов я обнаружил, что ставить фиксированные стопы основанные на потери в деньгах, часто работают лучше, чем с использованием тех.анализа. Приведу пример, DAX euro, например, ставлю стоп-лосс на 70 пунктов, которые составляет около 1700 евро, который является что то вроде 300$ стопом к фунту. Это лучше всего работает на внутридневном графике, при выходе из застоя и пробитии вниз самого низкого из 15 последних баров, например. Я имею в виду, я тестировал многие из них, и я заметил, что работает лучше стоп лосс денежный чем стопы основанные на тех анализе. И я скажу вам больше, я разрабатывал системы на евро FX и хотел перед входом, я имею в виду, я хотел следовать сигнал только тогда, когда в это время разница между самой низкой и самой высокой ценой дня была выше, чем определенное количество, т.е. когда был пик. Таким образом, я подумал: «Ну, euro(6E) сегодня составляет около 140. Давайте говорить, что 140 это закрытие, но несколько лет назад это было 0,85 или что-то в этом духе. Итак, я подумал, что это большая разница, огромная разница, если рассмотреть для примера 40 тиков дневных и 40 тиков за шесть лет или что то в этом роде. И я заметил что лучше работать в процентом отношении к закрытию дня, или что то вроде этого «ОК, если движение больше чем 0,1% тогда я могу торговать » Ну, я могу сказать вам, что 40 тиков по-прежнему работают лучше, чем процент. Таким образом, я предпочитаю фиксированные стоп лоссы, исходя из статистики. Я имею в виду, 70 поинтов на DAX это большой резерв. Это не оптимизация, но это своего рода хороший компромисс между получением потери, конечно, и движению рынка, двигаться в нормальном шуме, я имею ввиду.

TraderInterviews.com: Фиксированный стоп, вы обнаружили, только потому, что методом проб и ошибок вы просто пробовал разные варианты, и установили, что это 40 тиков?

Андреа Унгер: 40 тиков на евро FX были примером, 40 тиков работают лучше, чем определенный процент от стоимости валюты. И то же самое, вы можете узнать на S & P 500, например. Вы можете сказать: „Ну, у нас был период, когда S&P было 700 и был период, когда было 1200, ДА? Таким образом, можно ожидать, 100 поинтов, это разные вещи, когда он котируется по 1200, чем когда он котируется по 700. Но, как правило, при тестировании, вы видите, что вы получите лучшие результаты, если используете фиксированную сумму стопа в любом случае, так что даже если цена на рынке резко измениться, как это произошло в прошлом году фиксированная сумма по-прежнему работает лучше, чем процент количества закрытия дня или что-то подобное.

TraderInterviews.com: Вы говорили о торговле на различных рынках, так что если на одном рынке торговля идет слишком медленно вы можете торговать на другом Как вы выбираете, что торговать в данный момент времени?

Андреа Унгер: Ну, я уже говорил вам, потому что я хочу диверсификации, конечно. В Европе, ведущим фьючерсом на индекс является DAX, так что я просто торгую на нем. То есть я концентрируюсь на нем потому что на дает лучшие условия для меня, по комиссии, ликвидности, маленький слипадж и т.д. В США например ,DAX 50, к примеру, еще больше ликвидный, но его значение слишком мало за тик, и комиссионные становится слишком большой проблемой. Так что, я предпочитаю DAX, потому что, может быть, я еще не настолько богатый, да и он мне подходит, чтобы получить хорошую прибыль, да и по ликвидности это то что мне нужно. Я также торгую фьючерс S&P MIB, который является фьючерсом на индекс Италии только потому, что я итальянец, и знаю этот рынок очень хорошо. И иногда это дает хорошие результаты, но и этот рынок имеет очень высокое значение за тик. Один тик фьючерса S&P MIB составляет 25 евро, что составляет около $ 35, очень тяжелый тик. Мне нравятся рынки с тяжелыми тиками, потому что вы могли бы даже, в крайнем случае, заняться скальпингом на рынке для получения прибыли, а также в состоянии оплатить комиссии.

TraderInterviews.com: Какое программное обеспечение вы используете для установки систем?

Андреа Унгер: Ну, у меня есть различные стопы на любой системе. Я могу вам рассказать, тренд следящие системы, как правило, стоп для фьючерса на DAX — 70 пунктов…

TraderInterviews.com: Нет, нет. Я спрашивал, какое программное обеспечение вы используете.

Андреа Унгер: О, простите, я в основном использую два программного обеспечения. Genesis' Trade Navigator, платиновый, конечно, потому что мне нужна помощь и TradeStation. Эти два программного обеспечения вместе, я имею в виду, Genesis является лучшим решением, когда я распознаю паттерны и система, где я просто смотрю на графики. Для разработки внутридневных систем я предпочитаю TradeStation? Мне кажется что в нем немного лучше.
TraderInterviews.com: И как много проходит времени с момента разработки системы до запуска в работу на рынке?

Андреа Унгер: Ну, у меня много систем. Много систем, которые я не торгую, они лежат на моем компьютере и готовы работать, когда я почувствую, что пришло их время. У меня их очень много. Я начал в 2001 году. Так что я отслеживаю рынок каждый день, и каждый день пытаюсь придумать что то новое, обнаружить новый подход. Я никогда не сижу просто и смотрю на мои системы, я всегда стараюсь найти новые системы, поскольку в первую очередь мне это нравится. Я имею в виду что я люблю тестировать новые идеи. И я знаю, что лучшая идея еще впереди, поэтому я всегда ищу новую идею, ведь внезапно старые системы перестают работать. А возможностей и идей еще ой как много

TraderInterviews.com: Как это начинается, расскажите? Вы видите что паттерн повторяется снова и снова и пишете программу, на компьютере, чтобы найти их?

Андреа Унгер: Да. У меня есть два подхода, один подход, если по простому. Я вижу то, что выглядит знакомым для меня, я имею в виду, что это происходило вчера и на прошлой неделе, поэтому я стараюсь уговорить компьютер, повторить это. Я имею в виду, я постараюсь дать инструкции, компьютеру. Так что я думаю, рынок движется от сюда и до сюда, потому что произошло то что я думаю. Так что я должен перевести это на язык машины. Конечно свою теорию я проверяю на длительном промежутке времени. Это один подход. Когда я вижу то, что я думаю могло бы работать, я просто записываю его и тестирую. Второй подход очень прост. Я использую, как я вам говорил трендследящие системы, прорыв хая или лоя дня. Для примера после 11 я начинаю торговать, ставлю стоп на хае дня и если цена опуститься до днего я останавливаю торговлю. Но надо всегда фильтровать и искать новые паттерны. Я имею в виду, если я вижу, что если текущий день повторяет движение тренда очень хорошо, я постараюсь, увидеть, что произошло за день до этого или несколько дней до этого. В следующий раз когда я встречу этот паттерн, я скажу хорошо завтра будет хороший день. Ну и конечно протестирую свою идею на истории. Если я вижу, что скажем, этот бар был 20% от диапазона предыдущего и что он был выше, чем бар от 27 дней назад или что-то подобное, ОК. Если я могу это объяснить, я беру это. Если я не могу объяснить это, то я просто ищу дальше, потому что я всегда хочу понять, что происходит. Я не просто хочу, найти набор чисел вместе и сказать: “Хорошо, теперь у меня есть кое-что.» Нет, я хочу попытаться понять, почему все происходит так. Так что я всегда стараюсь понять, что рынок пытаются показать.

TraderInterviews.com: Прежде чем вы поставите реальные деньги на любую из этих систем, какой процент выигрышных сделок вы хотите видеть в ваших тестах?

Андреа Унгер: Это не процент выигрышных сделок, потому что смесь из моих систем различна. Есть системы, которые выигрывают в 90% и, конечно, имеют очень большие стоп-лосс. Системы, которые выигрывают только в 40%. Я просто хочу, чтобы система, имела хорошие средние показатели. Поскольку хорошие торговля в среднем дает мне уверенность, что, даже если условия изменятся, я все еще буду получать достаточно. Затем я даю системе работать в реальном времени какое то время. Если это тестирование прошло успешно, то я начинаю торговать на реальные деньги с ней.

TraderInterviews.com: У вас есть цели сколько денег вы должны получить каждый год или каждый месяц? Как вы определяете успех для себя?

Андреа Унгер: Успех… У меня есть минимальное кол-во денег которое мне нужно в год. Говорить о определенной сумме в день сумасшествие. Говорить о месяцах гораздо лючше, но я предпочитаю говорить о периоде в год. Я уже достаточно заработал за эти годы чтобы немного успокоится. Так что я могу ждать, до конца декабря, чтобы сказать: «Хорошо, это был хороший год, это было немного ...» Я просто думаю, что я должен зарабатывать достаточно, чтобы оправдать, что в 2001 году я бросил мою предыдущую работу. На мне большая ответственность за свою семью в первую очередь.

TraderInterviews.com: Нервничаете ли вы, если дела идут не так хорошо как хотелось бы?

Андреа Унгер: Когда я прохожу через длительный плохой период, я немного расстроен. Я никогда не отчаиваюсь. Я могу сказать вам одну вещь, я не оцениваю свой труд в деньгах. Если все мои системы начинают нести убытки то да я реально нервничаю. Потому что я знаю что есть люди которые покупают мои сигналы и они мне верят. Я имею в виду, они говорят он трейдер. Он является победителем Кубка мира по фьючерсам. Он Андреа Унгер. Он знает, что делает, поэтому они не ожидают от меня потерь. Поэтому я очень нервничаю когда люди теряют деньги торгуя по моим сигналам.

TraderInterviews.com: Как вы совмещаете торговлю, семью, хобби. Ведь это занимает очень много времени?

Андреа Унгер: Ну, я думаю, что я как и другие трейдеры. Я торгую дома, конечно. У меня есть маленькая комната здесь, в моем доме, где все мои компьютеры для торговли. Я встаю рано утром вместе со своими детьми, которые собираются в школу, с моей женой, а затем в половине девятого, я прихожу наверх и включите все это, и начинаю подготовку к торгового дню. Так, я здесь до ночи, конечно. Когда в Италии вечер, у вас день. Я никогда не торгую до конца американской сессии. Я всегда торгую до 6 вечера итальянскому времени. Иногда, может быть, в 10 часов вечера, чтобы проверить некоторые закрытия рынка, но я не сижу здесь все время. Я также люблю бегать. Я бегун. Но самое главное для меня это семья. Я имею в виду, я действительно бросаю торговлю, если что-то необходимо для моих детей или для моей жены, потому что они моя жизнь. Таким образом, они на первом месте для меня.

TraderInterviews.com: И, наконец, если кто-то сейчас на работе прочитает это интервью и захочет стать трейдером( торговать полный рабочий день), бросить свою карьеру и торговать полный рабочий день. Чтобы вы им посоветовали?

Андреа Унгер: Не делайте этого! Нет, я очень доволен, что я сделал выбор, став, трейдером, но я также думаю, что мне повезло. Я имею в виду, мне посчастливилось использовать неэффективности и найти их, чтобы делать деньги, а потом у меня было все время, чтобы подготовить себя. Но если действительно хотите сделать это, я могу сказать ему «Во-первых, забудьте о деньгах. Я имею в виду, забыть о богатстве! Не делать это за деньги.» Большинство людей делают это потому, что они хотят заработать много денег, чтобы стать богатым. Не делайте этого! «Потому что, если вы делаете это по этой причине, я не думаю, что у вас получиться быть успешным трейдером, потому что вы слишком много будете ориентированы на результат, чем на стиль торговли. Постарайтесь выяснить, что подходит для вас, для вашей психологии. Постарайтесь понять как вам комфортно торговать. И затем, конечно, сделать план. Каждый должен сделать план, должны знать, с чего начать, и как идти вперед. Если вы куда то направляетесь вы примерно знаете как далеко вы от дома, куда повернуть чтобы прийти. Это то, что происходит и в торговле. Вы должны знать, в любой момент, находитесь ли вы на верном пути, действуете ли вы по своему плану? Я имею ввиду не обманываете ли вы себя?.. Если вы видите что ваша идея не работает – бросайте ее. Часто можно прочитать об успешных трейдерах, которые вначале проиграли очень много. Это не означает, что вам нужно огромные потери для того чтобы стать хорошим трейдером, и это не означает, что автоматически, если у вас есть огромные потери, вы станете хорошим трейдером. Вы также можете стать хорошим лузером с огромными потерями. Планировать свое будущее и принимать всерьез, как работу. Отнестись к этому серьезно, как работе и по-настоящему учиться, учиться, учиться и никогда не останавливаться на изучении рынка.

TraderInterviews.com: Я забыл один последний вопрос, World Cup Advisor, люди могут следовать вместе с вами на WorldCupAdvisor.com. Правильно?

Андреа Унгер: Да, у меня есть программа, две программы на самом деле. Одним из них является Synergy программа, где я торгую от валюты и mini S &P и то это программа, которая является более спокойно скажем. Это получение денег. И люди могут следовать сигналам, естественно на свой страх и риск. Я не забочусь о начальном депозите. Я имею в виду, что, это игра для меня, и я играю на победу. Таким образом, чтобы следовать со мной вы должны знать: „Хорошо, это может сработать, а может и не может!“ Если кто-то ищет сигналы- Synergy должна хорошо подойти для них.

TraderInterviews.com: Ладно, Андреа, спасибо что нашли для меня и поделились вашей философией и стратегией для торговли. Спасибо за ваше время!

Андреа Унгер: Спасибо и вам!


Andrea Unger — резюме

Andrea Unger 2008 World Cup (reference only)
Торгуемые контракты: E- mini S&P, EuroFX, FDAX, SPMIB
Использование опционов: Нет
Средний стоп-лосс: варьируется от 500 USD до 1,700 EURO
Максимальная просадка: 60%
Используемые ордера для входа: Маркет, Лимит, Стоп-лимит
Используемые ордера для выхода: Маркет, Лимит, Стоп-лимит
Продолжительность торговли: несколько часов, 5 дней в неделю
Стратегия: Trend-following, counter-trend(трендовая контр-трендовая)


Andrea Unger 2009 World Cup (reference only)
Торгуемые контракты: E-mini S&P, Euro Currency, Euro DAX and IDEM S&P futures
Использование опционов: Нет
Средний стоп-лосс: от $500 до $2,300
Максимальная просадка: 60%
Используемые ордера для входа: Маркет
Используемые ордера для выхода: Маркет
Продолжительность торговли: несколько часов, 5 дней в неделю
Стратегия: Trend-following and counter-trend(трендовая контр-трендовая)

Andrea Unger 2010 World Cup Championship
Торгуемые контракты: E-mini S&P and FDAX futures, другие фьючерсные контракты
Использование опционов: Нет
Средний стоп-лосс: нет данных
Максимальная просадка: 65%
Используемые ордера для входа: Маркет
Используемые ордера для выхода: Маркет
Продолжительность торговли: несколько минут. иногда часов, иногда дней
Стратегия: Trend-following and counter-trend(трендовая контр-трендовая)







8 комментариев

avatar
  • kirillshi
  • 0
Бутурлина в плен надо брать
avatar
А за что?
avatar
  • kirillshi
  • 0
скорее, для чего )
avatar

Для заработка денег. Но если честно в ДУ денег ему не дал бы. Где-то на смартлабе есть график изменения его счета, ты посмотри как его там колбасит. Хотя искренне жилаю ему победы и Майтрейду тоже.

avatar
  • kirillshi
  • 0
не денег в ДУ не дам никому. Интересен человек сам, ну и его методы, философия, подходы и тп
avatar
Че то Леха Мартьянов сдавать начал, на той неделе 70% выдавал, у него там с выходами проблемы, а то уже бы минимум на 2 месте был бы. Сетовал на Илью мол че-то затих, а нет 25% на этой неделе сделал.
Последний раз редактировалось
avatar
Ничего Майтрейд догонит, до конца года ещё далеко
avatar
Это хорошо, что наши участвуют и в лидерах, не всё же Унгерам побеждать!

Добавить комментарий