Система на FORTS - контр-тренд, результаты за июнь-июль

начало здесь http://www.h2t.ru/blog/1826.html


за этот период кое-что изменил, добавил новые инструменты — роснефть и серебро, но логика в принципе осталась той же.


также на результат в июле ощутимо повлияла опционная позиция по GZ


общий итог за 6 мес: +375%







  • хорошо
    плохо

6 комментариев

avatar
Alex, очень интересно. Рассказывайте что меняли поподробнее, насколько это возможно. Вчера пытался найти где логика, не нашел.
avatar
менял немногое — отношение к волатильности в свете расширения количества инструментов и их характера
про логику — не стоит заморачиваться. все просто, и многое уже описано.
например, вот иллюстрация сегодняшнего si — минуту назад
avatar
"про логику — не стоит заморачиваться. все просто, и многое уже описано."   Заморачиваться не будем, но все же хотелось бы чуть чуть по подробнее. Правильно ли я понимаю, торгуете возврат к средней? Стоит только цене уйти на N-стандартных отклонений. А как же быть с трендом??? Усредняться? Когда-то торговал нечно подобное, но после серии прибыльных сделок меня так вынесло, что надолго отбило желание, смотреть на спекуляции против тенденции. Сейчас я торгую совсем иначе, не внутри дня и доволен успехами. Но ведь исследователь и наблюдатель внутри меня никуда не делся )) 
По лазил по ссылкам, акромя отчетов по сдлекам, ничего не нашел. (((
Скорее бы вас Георгий в плен взял!
ps ваша подход использует циклы волатильности? Имею ввиду, как пример, модель NR4 от Л.Рашке, понятно, что в такой день, контртренд не лучший вариант. 
Последний раз редактировалось
avatar
основное правило — по возможности адекватная оценка волатильности инструмента, расчет объема при наборе позиции, постепенность как при наборе (можете назвать это усреднением)) так и при выходе из позиции. 
диверсифицироваться, перекрываться и не жадничать)) 
есть только одна хитрость, связанная скорее с технологией исполнения сделки.
а в плен меня брать не стоит, я крайне неинтересный пленник))


кстати, уважаемый Swan на встрече уже поведал об аналогичном подходе с присущей ему обстоятельностью))
avatar
Спасибо Алекс
avatar
Алекс, а что за хитрость с технологией исполнения сделки?

Добавить комментарий