Особенности трейдинга во времени.

Здравствуйте.
Возможно заголовок не совсем понятен, я поясню. Одно время, когда я стал переходить на экстрадей, а чуть позже уже приближаться к среднесроку, у меня возникали вопросы — хорошо это или плохо. Удобно или нет? Подходит мне или нет? К слову сказать, я до сих пор так и не могу сказать на 100%, какой ТФ самый удобный в трейдинге — думаю, это спор из разряда, кто круче, Путин или Обама. В любом случае, вот мой список плюсов и минусов особенностей трейдинга в каждом временном периоде. Мерил под себя, поэтому и доводы кому то могут показаться не значительными, а кому то, что я что-то пропустил. Жирным подчеркнул то, что для меня особенно важно. В таком случае очень жду Ваших комментариев и дополнений к списку.

Итак:

Скальпинг:

  • большая психоэмоциональная нагрузка, за счет высокой скорости принятия решений
  • максимальная автоматизация процесса
  •  необходимость проводить перед экраном «from 9 to 9», или как минимум часть сессии до/после клиринга.
  • отсутсвие концентрации на переживаниях за результат в каждой отдельной сделке.
  • возможность составить хорошую статистическую базу сделок.
  • нет необходимости бороться с эмоциями во время пережидания сделки, отсутствия в рынке, желания войти и проч.
  • результат работы известен сразу же в конце сессии, что мотивирует/позволяет ставить цель и делает общую кривую доходность чуть более стабильной.


Интрадей:
В общем то, многие особенности перекочуют из скальпинга, в их числе:
 
  • Необходимость проводить перед экраном в целом полный рабочий день.
  • Появляется небольшой зазор для принятия необдуманных решений

  • статистическая база
  • известный результат
  • возможность составить удобную систему риск менеджмента с планом потерь на день/неделю — что очень важно.

 
Экстрадей:
 
  • Отсутствие необходимости постоянной траты времени за компьютером.

  • Возможность более детально, например на неделю вперед, поработать с воч листом, сделать домашнее задание, описать сделки в журнале и провести их анализ.
  • более неопределенное, но все же известное время вознаграждения, например, месяц (этот вопрос волнует меня как трейдера, так и управляющего)
  • Малая скорость набора сделок в базу (здесь есть решения в виде ПО для тестирования на истории)
  • При должной уверенности в подходе, отсутствие эффекта «чешутся руки зайти в рынок» за счет уменьшения времени мониторинга графиков.
  • при неуверенности, наоброт, простор для моря эмоциональных/новостных/несистемных трейдов

 
И наконец среднесрок:
 
  • Хорошее исполнение классических моделей

  • Отсутствие сильно значимого для торговли влияние новостей
  • Гибкость в возможностях и интрументах ведения сделки в купе с возможностью сделать большой интервал между мониторингом и редактированием позиций (4 часа, день)
  • Мало сглаженная кривая доходности за не очень большой промежуток времени.
  • Неопределенность в сроках вознаграждения, особенно если сделки идут не одна за одной, а наслаиваются в группах по несколько.
  • Уменьшенная доходность, косвенно за счет большой дисперсии длительности сделок и, следовательно, сложностях с определением лимита потерь и риска.

 
Очень хочу услышать комментарии на этот счет, любые по теме.
Спасибо! 

 







3 комментария

avatar
Вполне можно комбинировать разные подходы в зависимости от рынка и свободного времени.
Перенес топик в блог «торговые стратегии и инструменты»
avatar
Согласен. Я к этому тоже пришел. Однако влияние двух стратегий друг на друга иногад нивелируют плюсы обоих, что касательно изложенных выше.
avatar
да, комбинация подходов требует очень тщательно продуманных действий

Добавить комментарий