О ТОРМОЗАХ

Какая связь между волновой теорией Элиота, открытием торговой сессии и Новым годом? Связь эта называется одним словом – «тормоз».


Почему рынки часто движутся по трехволновой модели Элиота (хотя сам Элиот называет ее пятиволновой, считая суда еще две коррекционные, но мне для рассмотрения удобнее пользоваться форматом трех импульсов (волн) в направлении общего тренда)? Так вот, рынки вообще часто делают все именно три раза, три раза долбятся в поддержку или сопротивление, прежде чем порвать их, три раза делают новые максимумы или минимумы прежде чем надолго отправляются в противную сторону. Вообще считается, что число три очень распространенное в разных технарских характеристиках поведения рынка. Почему три? Я думаю, все достаточно просто – трех повторений достаточно, чтобы идентифицировать подтверждение какого-нибудь события именно как тенденцию, и получив такое подтверждение уже самый последний тормоз на рынке начинает действовать в соответствии с этой тенденцией. А раз по принципу меньшинства победителей такие тормоза должны терять свои деньги, значит эта тенденция как раз после третьего срабатывания и оканчивается – рынок ломает эту установленную большинством тенденцию. Происходит как в том известном анекдоте про чукчу, который только после того, как в стаде от болезни умерли все олени кроме последнего заметил про себя «Тенденция однако!»


Почему рынок начинает торговую сессию часто в неверном направлении? Открытие торговой сессии в большинстве случаев является ложным относительно последующего основного движения рынка в течение дня — об этом написано почти во всех учебниках по трейдингу, и это заметно всем более-менее опытным трейдерам. Причина снова в тормозах. Если человек теряется в бурном изменчивом рынке во время сессии, постоянно межуется и сомневается, и чтобы осмыслить общее направление рынка дня и принять соответствующее ему инвестиционное решение ему требуется «переспать» со своей мыслью чтобы все спокойно взвесить и оценить на утро – считайте он и есть тот самый тормоз. А если ему и этого мало, и решения свои он принимает обычно только после двухдневного перерыва на уикэнд – он тормоз в двойне. Начало понедельника поэтому и характеризуется ложностью своей наиболее ярко выражено.


Ну а если инвестор решения принимает на основе анализа всех годовых событий, вынашивает их после  обсуждения основных тенденций прошедшего года с коллегами на длинных новогодних каникулах в многочисленных пьянках и пр. и только тогда принимает «самое взвешенное» решение, то кто он? Правильно – супертормоз!


Именно, поэтому рынки часто кончаются после трех повторений. Поэтому начало торговой сессии, начало торговой недели и особенно начало торгового года являются обычно ложными направлениями и рынок движется в ту сторону, в которую его не стоит поддерживать. К открытиям рынка нужно относиться крайне критично.


И осторожней с понедельниками ...


 


По материалам курса "Конспирология теханализа


 







5 комментариев

avatar

На мой взгляд это отчасти предубеждения: три раза, не три или там начало сессии, недели и т.д.


Есть набор правил на вход и не важно, сколько там раз, если правильно подтверждается объемом, то нужно трейдить. А так, здесь не войду, сегодня не торгую — так сама система, её статистическая составляющая и развалится..

avatar
Если по понедельникам надо быть осторожней из-за тормозов, то по пятницам, тем более, но уже из-за акселераторов.
avatar
хахаха
avatar
Алексей! Спасибо!
В целом: интересная постановка вопроса и трактовка рыночных закономерностей.
avatar
Тоже обращал внимание на эффект в 3 волны, применительно к инструменту ФТРС внутри дня, что характерно он наблюдается исключительно в Лонг, в Шорт движение чаще в 1-2 волны, одна основная  Большая, затем намек на разворот, и добой вниз -30 % к первой,  конечно все относительно, вспоминается одна поговорка, которая звучит так: Обычно бывает по разному :).

Добавить комментарий