Какая доходность?

Друзья!
Иногда задаюсь себе вопросом, т.к. торгую в большинстве своем в одиночестве, а какой показатель ROI для трейдинга является эталонным, каким цифрам доверяют?
Для чистоты эксперимента будет исходить из размера счета в $100.000.

Итак, друзья, какая доходность для некой общей торговой ситемы (скальпинг, интра- экстрадей, среднесрок, все вместе) при допустимой просадке, допустим, в 10% будет являться достаточной? Я бы даже сказал, хорошей. Доходность, пускай, будет в год.

Все сходятся на мнении, что крупнейшие фонды переигрывают индексы максимум на 10-20%, что доходность в 40%/год является чуть ли не верхом изысканий и в то же время тестируют ситемы, сигналы и всячески рвутся в напрвлении 100/200 и даже 1000 годовых.

Итак, какая доходность Вашей системы для Вас оптимальна при риске просадки 10% и риске на сделку, если это экстрадей, к примеру, 1-2% ?






21 комментарий

avatar

Привет. Т.к. я новичок на российском рынке для меня наверное первые год два будет неплохим результатом в 0% или небольшим профитом. А так  думаю с депо до 1 млн. рублей — 100% в год и более, больше 1 млн. рублей — 40%-100% в год. За топик "+".


Интересно а у вас Владислав какие цели и какими инструментами торгуете

avatar
Я управляющий, поэтому риски беру небольшие. При макс. допустимой просадке в 7% и риске на сделку в 0,5% — доходность в среднем 15-20% в квартал.
При обычной торговле с 15% просадки и риском около 2% — 90-100%/год.

Торгую все, кроме российского рынка. Америку, индексы, валютные пары, опционы. 
avatar
Капитал свыше 1.000.000 р. Но я бы торговал с таким риск-менеджментом в любом случае, даже с суммой в $10.000
avatar

Спасибо всё понятно и неплохие результаты. Меня тоже интересует Америка, но думаю для начала нужно освоить наш рынок, хотя начинал на форексе, решил уйти т.к. на форексе очень маленькие импульсы валютных пар, 1% движения цены за сутки не часто случается да и брокеры несовсем честные.


У меня вопрос,  чем Америка лучше нашего рынка, хотя первое это огромный выбор инструментов для торговли это понятно, а что второе и т.д.

avatar
А так каждому свое. Я не торгую Россию:
А) мне нужен большой выбор инструментов.
Б) мне нужен мультирынок. Большинство мультирыночных брокеров не предоставляет доступ к Российскому рынку, в то время как подавляющее большиство остальных бирж представлены.
Последний раз редактировалось
avatar
Я торгую теханализ, поэтому:
а) огромный выбор инструментов — да, нет необходимости выискивать паттерны там, где их нет. Можно отобрать инструменты в вочлист по вкусу.
б) лучшая ликвидность, нет проблем с объемами, лучше исполняются фигуры и ТА.
 
Это основные две причины. Но Форексе, то есть валютных парах я так же. Проблему с брокерами давно решил, не пользуюсь МТ для торговли так же — однако опять же — колоссальная ликвидность и хорошая исполняемость ТА, хоть и присутствует работа дилеров, которую так же стоит учитывать. + отсутствие сессионности, не считая выходных — это так же очень важно.
avatar

На форексе  — колоссальная ликвидность? Откуда она там? Не пойму.  Отсутствие сессионности, не считаю это плюсом, т.к. цена в основном все сутки ползёт семимильными шагами. Ответ Георгия мне ближе.

avatar
Владислав, вопрос хороший, но есть отсутствующий компонент — временные затраты.
Одно дело, если весь день сидишь торгуешь, куча сделок, и другое, если тратишь на трейдинг от силы несколько часов в неделю.
 
20% нужно, чтобы хотя бы обыгрывать инфляцию
в среднем думаю, 100% в год хороший уровень для частного трейдера с 100000$
все, что выше — это уже не просто хорошо, а прекрасно
avatar
Временные затраты. На выставление сделок/корректировку уровней и лимитов трачу не более часа в день. Отбор инструментов и анализ — 2-3 часа на выходных. Остальное время в трейдинге — это анализ, разработка, тестирование моделей и улучшение эффективности риск-менеджмента.
avatar
Георгий, я знаю, Вы дейтрейдер. При активном дейтрейдинге в сравнее со среднесроком или экстрадей есть значимая разница в доходности? Берем обобщенно, конечно.
avatar
мне кажется, у меня не активный дейтрейдинг, т.к. всего несколько сделок в день
 
если я торгую чисто среднесрок, у меня результаты хуже, но думаю, возможно это моя личная особенность, там нужны некоторые знания, которых у меня пока нет
avatar
Я начинал с активного дейтрейдинга и мне кажется, что эта «подотрасль» трейдинга трейбует куда больших энерго и психозатрат, в купе с большим мастерством, если можно так назвать. Среднесрок в этом плане попроще — у Вас есть время, нет дела до стакана и, по большей мере, до объемов (хотя у кого какая система). Сложность в том, что в дейтрейдинге можно подвести результат. Результат дня, например. А в среднесрочной и даже экстрадей перпективе такой период намного сложнее вычленить. Для меня интрадей — это мастер трейдинга, профессионал. А среднесрок — мастер риска.
avatar

Я тоже считаю на среднесроке проще работать психологически, когда сидишь в сделке от нескольких дней до нескольких недель. Я как раз в этом направлении работаю.

avatar
Для меня в среднесроке единственная проблема — проблема неопределенности срока вознаграждения. Волнует она меня и как трейдера, и как управляющего. Но однако она негатива не привносит, это больше даже философский аспект комфортности. А вот трудностей с «высиживанием» сделки, наоброт, почему-то и нет — хотя знаю, что у многих перешедших с интрадея так и тянутся руки закрыть позицию при малейшей коррекции и вообще долгий срок ее удержания вызывает всяческий дискомфорт.
avatar
Считаю что правильнее при коррекциях нужно сокращать позицию небольшими частями, так психологически намного комфортнее.
avatar
Я наоборот, горжусь своей системой добавлений в сделку на коррекциях и рассматриваю их как сигнал к добавлению. А вот сокращение позиции при достижении важных уровней или, так сказать, промежуточных целей считаю очень хорошей практикой, хотя признаться, сам так не делаю — т.к. в прибыли только наращиваю позицию.
avatar
Окей, а если это не коррекция, а разворот рынка, можно остаться с носом.
avatar
Но все таки продолжения движений бывают чаще, чем развороты трендов, поэтому в худшем случае БУ в 20% сделок, это не так страшно.
avatar
Лады.
avatar
а вот если сокращать при начале коррекции и добавляться на вершине/продолжении тренда — тогда это высший пилотаж.
avatar
Вот здесь я  с вами в полне согласен, это круто

Добавить комментарий