Повышение стабильности стратегии

Здравствуйте!


                Последний квартал наш рынок показал динамику очень благоприятную для большинства алгоритмических стратегий.


                Предполагаю начало достаточно мощного «алгоцикла» длиною от года.


Думаю многим «системщикам» удастся заработать.


                Хочу сказать несколько слов об  увеличении диверсификации  за счет увеличения кол-ва стратегий. Наверняка будут солидарны со мной трейдеры кто работает или хочет начать работать несколькими стратегиями, построенных на разных принципах.


                Вопрос достаточно сложный в плане получения ожидаемого результата. Если стратегия формализована и автоматизирована, имеет хорошую идею и прошла отбор на критерии качества, то ее будущий результат более прогнозируем. Если работа идет руками не по формализованной стратегии, то в плане объединения в один портфель результат будет менее ожидаемый.


                Приведу пример трех стратегий которые работали в одном портфеле совместно еще с 10 другими стратегиями. Эти три алгоритма имеют схожую идею, являются краткосрочными  внутредневными. Оцениваю параметры трех систем как одной системы. И за счет 3 подвходов стратегия имеет наиболее стабильные параметры, меньшую просадку и в итоге на нее можно ставить больший объем.


                Так произошло объединение всех стратегий, имеющие схожие параметры. Так гораздо проще оценивать реальные результаты и производить аллокацию объема на группу стратегий.


                Краткое описание стратегии


Идея  связанная с анализом некоторых важных уровней, экстремумы (локальные стопы участников), уровни  волотильности.


Алгоритм мониторит локальные уровни (идентифицирует расчетным методом, волотильность рассчитывается как превышения стандартного отклонения) и скорость обратного движения. Если оно состоялось то вход в позицию Т.е задача зайти, в момент после выноса стопов некоторых групп участников.  Работа only short, т.к статистически параметры более устойчивы, нежеле long.


Выход из позиций по обратному сигналу, трейлинг стопу или времени удержания позиции.


Из фильтров использованы временные окна для входа, где статистически имеют место более техничные направленные движения, и абсолютный объем торгов на нужных барах.


Преимущество стратегии – инвариантность к глобальному движению. Извлечение прибыли при общем «нулевом» движении.


Стратегия имеет тестовый участок (INSample) с 09г до 04.12г. Реальная торговля (OutofSample)  с 04.12г по текущую дату.


Эквити и параметры ниже



 


Название алгоритма Reverse.  Он-лайн трансляция    http://tslab.comon.ru/A88AC997767284676569E6E801E6CA0F


                И другие качественные алгоритмы выложены на сайте http://rusalgo.com/robots/arenda-robotov.html


                На данный момент емкость загружена порядка 20% от полной емкости.


Поэтому предусматриваю вариант продажи/аренды.


Вопросы на почту vanilov83@mail.ru


 







0 комментариев

Добавить комментарий