Арбитраж

Закрылась покупка, открылась продажа раздвижки
Две позиции, впереди возможно еще два усреднения





  • хорошо
    +1
    плохо

8 комментариев

avatar
Alex, эта торговая модель в одиночку управляет счётом? Только интрадей?
avatar
нет, пока все в достаточно сыром виде.
разведка боем, так сказать.
математика достаточно сложная, и в коде ее реализовывал не я.
пока усредняюсь вручную, запуская еще один экземпляр робота, если раздвижка уходит не в мою сторону на определенное расстояние.
каждый экземпляр сопровождает только свою позицию.
есть большая разница в моменте входа, нужно каким-то образом для правильного входа определить равновесное состояние.
пока так.
не интрадей, переносы плюс связанные с этим проблемы с курсом доллара.
из несомненных плюсов — полный пофигизм и спокойствие по поводу того, куда пойдет рынок.))
avatar
пофигизм это грааль ботов ). А риски у арбитража отличаются в лучшую сторону? )))
Лот по бумагам как и торговый алгоритм рассчитываются тоже сложно, или лот здесь не основа арбитража?
avatar
арбитраж — это же низкорисковая стратегия.
в идеале все сделки могут быть прибыльными,
на практике — сложнее и зависит от реализации.
можно усредняться, можно стопиться.
лотность позиций рассчитывается четко на этапе создания системы, оидн раз и не меняется.
в данном случае определенному количеству контрактов по Ри с одной стороны соответствуют строго определенные количества по каждому из фьючей на акции.
неплохой набор статей по арбитражу — здесь kbinvest.ru/?cat=3, в т.ч. и варианты математики и ТА для расчета раздвижек.
avatar
Благодарствую Алекс за ссылочку на матчасть :)
Это радует что лоты статические ). Т.е есть и простые вещи в этой системе…
avatar
В идеале все прибыльные..,- звучит интересно конечно очень )
avatar
\\\не интрадей, переносы плюс связанные с этим проблемы с курсом доллара\\\ —
Что-то у меня расчёты все по депо отлично сходились, с последними изменениями, о регламенте которых ты говорил ранее… Но так было до вчерашнего лонга перенесенного до сегоднешнего промклиринга в 14-00…
Вот реальный пример счета: текущий баланс
50 568,06р.-журнал сделок
50 441,91р.-брокер…
Получается что поза закрылась уже по объёму рассчитанному уже по другому курсу.., непонимаю, ибо сделка была открыта на вечёрке в 19:21 и закрыта в 13-59 сегодня, это ведь по регламенту один и тот же куср $.
У тебя несхождения в этом же? Получается брокер меня развёл на 0,2% от депо за сделку).
А комиссии-то 0,03%.
Получается их основной заработок не в комиссиях :)
avatar
Я лично Сашиным журналом пользовался мало, т.к. торговал разными инструментами — не только Ri, и поэтому точной системы учета не вел, хотя были попытки ее написать для себя в некоем универсальном виде.
В конечном счете, все расхождения списывал на «издержки производства».

С арбитражем проблема всплыла вновь, поэтому сейчас робот ведет свой собственный журнал сделок, учитывает проскальзывание и комиссии, и постфактум будет произведен точный расчет с учетом т.н. правильного курса доллара.
Пока статистики по сделкам мало, как только будут сделаны выводы — поделюсь.
Кроме того, сейчас разные торговые условия у разных брокеров, у кого-то фикс, у кого-то — процент от объема и поэтому в каждом конкретном случае надо разбираться досконально, долго и нудно.))

Добавить комментарий