Стратегия корреляции с зарубежными площадками

Здравствуйте!


 


                Прежде всего хочу поздравить всех с Великим Днем Победы!


И в очередной раз написал топик технического характера, с описанием самой стабильной и надежной алгоритмической стратегией.


 


                Цель статьи – показать эффективность стратегии, основанной на привязке движения нашего рынка к открытиям зарубежных площадок.


Стратегия является направленного типа, т.е зарабатывает за счет движения из точки A в точку B.


Основная идея стратегии – анализ поведения цены относительно  зарубежных площадок в определенные моменты, т.е чрезмерное отклонение.


Из параметров стратегия имеет только время открытия,  величину отклонения цены, время удержании в позиции, стоп-лосс и тейк-профит.  Т.е оптимизация практически отсутствует!


Отклонения заметил летом 2012г, провел тщательный анализ. И через месяц появилась стабильная стратегия, с минимумом параметров и растущей кривой доходности на всем временном интервале.


Преимущество стратегии – является инвариантной к рынку, т.е не привязана к глобальному движению, малое время удержание позиции, как следствие не большая просадка. Имеет 5 входов, каждый из которых торгует свою временную неэффективность, что в значительной мере повышает устойчивость стратегии. По сути это  стратегия комбинация 5 низкокоррелированных стратегий.


В реальную торговлю запустил с 06.12г, не один из параметров не менялся по сей день.


Доходность за 4 г составила порядка 290 000п, 71000п в год или  55%. Средняя сделка 180п с учетом проскальзывания 80п на круг. Очень высокий фактор восстановления, характеризует скорость восстанавливания из просадки.


Параметры и кривая доходности приведены ниже



 


Так же он-лайн трансляция на последнем контракте RIM


http://tslab.comon.ru/0008FFB627E0A17F89A0EE09052339B7


 Алгоритм реализован на C# под ТС лаб.


 


Могу поделиться данным алгоритмом. На данном этапе интересуют алгоритмические стратегии на  фьючерсах CME. Возможно кто-либо готов поделиться  (прорабатываю порядка полугода, запустил две в торговлю, результат в пределах ожиданий, но не хватает идей для дифференцированных стратегий).


Вопросы на почту vanilov83@mail.ru


Так же выкладываю свои разработки на ресурсе http://rusalgo.com/robots/arenda-robotov.html







0 комментариев

Добавить комментарий