Хороший алгоритм, торгующий краткосрочный контр-тренд

Здравствуйте!


 


Примерно с сентября 2012г по сей день рынок стал достаточно сложный для стратегий, которые адаптированы под волатильный рынок 2011г. С того времени и эффективность моих стратегий достаточно упала. В  свою очередь это дает хороший толчок для создания алгоритмов, которые бы учитывали текущую слабоволатильную коньюктуру.  В то же время система должна иметь свою четкую и понятную логику за счет чего она зарабатывает, что б дать объектиный прогноз дальнейшего поведения системы.


Итак, система тестировалась на интервале 06.12-11.01.12. Учитывает фазы рынка как направленного движения так и низкоамплитудного боковика. Чистая рыночная торговля (без изменения параметров) – 01.2010 и 11.01.2013. Т.е полученные стабильные результаты в период  06.12-11.01.12 я накладываю на 01.2010 и 11.01.2013. И отслеживаю насколько они стабильны и соответствуют заявленным критериям качества.


Основная идея — Система работает против общепринятых рыночных стереотипов: усредняет
убыточную позицию и закрывает относительно небольшую и быструю прибыль. В
основе системы лежит идея с усреднениями убыточных позиций против
движения. В данном варианте всего 4 усреднения (каждая по 25% счета).
Конечно есть еще дополнительные нюансы, которые я бы не хотел раскрывать.
Но суть именно такая. Система не является граалем, когда на рынке наступает время крупных
движений — она терпит убытки. Например в 2009 работала
еле-еле почти весь год. Также может давать просадки в ударные дни, когда
хорошо зарабатывают трендовые системы. С другой стороны данная система
отлично отрабатывает «тухлый» рынок, а в особенности такие формации как
«расширяющийся трейугольник», ложные выносы и т.п.


Эквити и параметры с 01.01.2010



 


 


Эквити и параметры с 01.09.2012 и пример сделок.



 


Алгоритм реализован на языке C# под терминал ТСлаб.


Подобные алгоритмы выкладываю на профессиональном ресурсе по аренде торговых роботов


algolaba.com


Помогаю в реализации идей на C#.


Вопросы на почту vanilov83@mail.ru







1 комментарий

avatar
Действительно, контртрендовые алгоритмы последнее время очень неплохо себя показывают, аналогичные идеи использую в своей торговле.

Добавить комментарий