Стратегия под текущий вялый рынок

 


Здравствуйте!


 


Потратив достаточно времени, изучая влияние вертикального   объема на движения цен, разработал стратегию которая использует объем торгов и  преимущественно работает на флэтовой фазе рынка.


Алгоритм основан на анализе важных уровней и объема проходящих на этих уровнях.


Т.е основная логика, «срыв» стопов, которые находятся за уровнем, и всплеск объема на этом баре, но не абсолютного объема (т.к он меняется постоянно), а в сравнении за период.


Заметьте, что логика противоречит общепринятому подходу – прорыв уровня, сопровождающеся подтверждением объема.  А наш алгоритм входит против движения. Выход осуществляем по стоп-лоссу, короткому тейк – профиту, и объему.


В боевом режиме алгоритм торгуется с  06.2012. Но с 12.12 внес некоторые поправки, для адаптации к текущему низковолатильному рынку. Эквити, параметры, трейды приведены ниже.



 


С 2010г так же стабилен:



 


 


 


Все входы реализованы лимитками.


Со статистической оценки можно сказать что алгоритм устойчив на всем временном интервале. 1180 сделок – хорошая выборка для объективной оценки. Высокий фактор восстановления. Не высокий профит-фактор – в районе 1,5. Средняя сделка 272п. Доходность в год порядка 50% на 1к. Не плохой результат.


Имеет 2 параметра на вход, 3 на выход. Кривая так же устойчива в диапазоне +-30%.


Я торгую его в совокупности с паттерновым алгоритмом, который входит по движению с более длительным удержанием позиции http://algolaba.com/friend/ (описание стратегии).


Алгоритмы имеют различную логику входов и низкую корреляцию м/у собой. В результате имеем более стабильную динамику. Объем ставлю 1 к 3, т.е 1 на контр-трендовый и 3 на трендовый.


 


Топик приведен с целью предоставлении идеи системным трейдерам и пример получения более стабильных результатов от объединения систем в один портфель.


Если есть вопросы пишите на почту vanilov83@mail.ru







0 комментариев

Добавить комментарий