Алгоритм мониторинг стакана. Оборот на ММВБ

Алгоритм мониторинг стакана. Оборот на ММВБ


Здравствуйте!


                Ко мне часто обращаются написать алгоритм, который бы совершал сделки с высокой частотой и имел профит на хотя бы месячном интервале.


                Сразу скажу, что без специального софта и быстрого канала связи, прибыльный алгоритм сделать очень сложно.


                Но на RTSFORTSесть низколиквидные инструменты, которые не интересны HFTроботам. Их спрэд составляет   более 0,05%, BRH, GZM, SUGR, OFZ и множество других инструментов с “вялым стаканом». 


                При расширении спрэд  имеет свойство сходиться. Проделав некие наблюдения сделал расчеты величин расхождения, выставление стоп заявок и тейк — профитов. Что б на длительном интервале иметь небольшой профит.  Для получения прибыли в долгосрочном плане нам потребуется несколько инструментов + условия для входа, при котором будем получать мат. ожидание>0. А именно средняя прибыль*%приб.сделок-средний убыток*%убыточных сделок.


                Алгоритм следующий: мониторим спрэд в стакане, при расширении на определенную величину выставляем лимитированные стоп заявки с обеих сторон (покупка, продажа), при схождении в обратную сторону.


                Опять же скажу что профит от данных операций очень не большой. За 3 месяца по BRH, GZM совокупный результат  составил порядка 5%, при макс просадке 2%.


Скрин  стакана GZM приведен ниже.



 


 


На ресурсе algolaba.comэтот алгоритм  http://algolaba.com/spreader/.


Часто обращаются с тех заданием сделать алгоритм, который бы делал хороший оборот на ММВБ, профит был бы незначительный. А комиссия от оборота была бы высокой.


Для этих целей вполне подойдет данный алгоритм.


 


Реализован на C# под ТСлаб, скорости вполне достаточно для быстрого выставления лимитных заявок и совершения сделок.


Вопросы на почту vanilov83@mail.ru


               


               


 







0 комментариев

Добавить комментарий