Курс доллара и долларовые контракты FORTS

Выношу из комментов:

Индикативный курс доллара США к российскому рублю www.rts.ru/ru/forts/usd-rate.aspx

Методика расчета индикативных валютных курсов http://fs.rts.ru/files/5307

В течении всего дня используется индикативный курс доллара, который рассчитывается раз в секунду до момента отсечки.
Это означает, что при каждой продаже/покупке долларового контракта используется последний рассчитанный курс доллара.
Этот курс «перебирается» в терминал через «стоимость шага цены», который терминал получает от Биржи.

В течение дня используется онлайн курс доллара. Он транслируется через шлюз в потоке FORTS_FUTINFO_REPL таблица usd_online.

Курсы доллара, указанные на сайте (http://www.rts.ru/ru/forts/usd-rate.aspx) используются для рассчетов вармаржи в клиринг.

Для расчета вариационной маржи в ходе дневной клиринговой сессии текущего торгового дня стоимость минимального шага цены рассчитывается с использованием курса доллара США, определенного в 14:00:00 по московскому времени в текущий торговый день.

Для расчета вариационной маржи в ходе вечерней клиринговой сессии текущего торгового дня стоимость минимального шага цены рассчитывается с использованием курса доллара США, определенного в 16:30:00 по московскому времени в текущий торговый день.

Ссылка по теме: www.transaq.ru/forum/index.php?PHPSESSID=5mc90itierghfqhf1nec1fmp67&topic=476.0






0 комментариев

Добавить комментарий