Стратегия извлечения прибыли из бивалютной корзины

Здравствуйте!


 


Заинтересовал данный топик http://smart-lab.ru/blog/107852.php в плане извлечения прибыли из движения бивалютной корзины.


Итак, автор предлагает шортить EUR/RUB и одновременно лонгить USD/RUB, с некоторым усреднением с целью что данные валюты ходят в четком узком коридоре.


                Проанализировал поведение данных инструментов видно, что зачастую при падении   EUR/RUB происходит рост USD/RUB. Т.е выгодно совершать обратные сделки, причем позиции оказываются нейтральными относительно рынка.


                До октября 2012г USD/RUB имел преимущественно направленный характер. Но с октября данная тенденция в значительной степени изменилась.


                Варианты стратегии:


— Мониторинг уровней бивалютной корзины. Сделки от уровней. Т.е у нижней границы покупка  EUR/RUB и USD/RUB. Как недостаток поведение мало предсказуемо, как следствие значительные просадки от EUR/RUB и USD/RUB в одном направлении.


— Торговля краткосрочных направленных движений по USD/RUB с обратной сделкой по EUR/RUB. Наиболее привлекательная стратегия в плане просадок. Т.к в случае серии стопов по USD/RUB просадка будет сглажена обратной позицией  по EUR/RUB.


                В данном алгоритме будем использовать точки с преимуществом к  движению после входа, к примеру прорыв уровня. Т.е при прорыве значимого уровня вход в  лонг по  USD/RUB с коротким стопом и чуть более длинным тейком. По EUR/RUB обратная сделка с закрытием в момент закрытия USD/RUB. Для простоты используем по 1к, все считаем в пунктах, без усреднений. Цель – прикинуть рабочесть идеи.


                Сделки приведены ниже. Таймфрейм 15 мин



 


                После оптимизации имеем следующую кривую доходности.



 


Примем 12г, т.к в первой половине было достаточно хороших движений.


Как видно из графика, в данном виде идея не рабочая. Усреднение дало бы еще большие просадки.


 


Возможно у кого то будут идеи по стратегии торговли бивалютной корзиной.


Так же выкладываю свои качественные разработки на algolaba.com


Помогаю в реализации идей на C#.


Вопросы на почту vanilov83@mail.ru


 


 


 


 


               







9 комментариев

avatar
«Итак, автор предлагает шортить EUR/RUB и одновременно лонгить USD/RUB… „

:))) А почему бы просто не продавать EURUSD? Это ведь то же самое.
avatar
Это не тоже самое. позиция нейтральная в итоге. по EURUSD направленная.
avatar
Смотрите. Если мы продаем EURUSD, это значит мы продаем евро и покупаем доллар. В вашем случае эти две сделки проходит за рубли. Рубль, в вашем случае, является валютой платежа. Но при этом обе сделки будут зависеть от котировки пары EURUSD и при открытии и при закрытии позиции. :)
avatar
  • Ян
  • 0
Извиняюсь, что вмешиваюсь.

На примере.
Если сейчас евро/доллар начнет расти, то:
Шорт по евро — даст убыток.
Лонг по доллару — даст убыток.
Где нейтральная позиция?
 
Наблюдения.
Движения евро-доллара «размазываются в качелях», т.е. на две составляющие евро-рубль и доллар-рубль. Рост 1% на евро-долларе(форекс) — это м.б. +0,5%евро-рубль(фьючерс) и -0,5%доллар-рубль(фьючерс).

 
А для вашего хеджа, еще нужно купить фьючерс на евро-доллар(противовес набранной позиции). Правда, что потом с этим наборомделать?
avatar
… А если при продаже EURUSD, евро начнет падать, то это значит, что мы получаем прибыль за счет падения евро и роста доллара.
avatar
  • Ян
  • 0
Видимо как-то так.
avatar
Ну, тогда и рубль здесь имеет мало значения…
avatar
Я поэтому и выложил данный тест, что в таком виде как привел я стратегия не рабочая.
avatar
  • Ян
  • 0
Получается, что проще и выгодней либо покупать/либо продавать чистый фьючерс евро-доллар.
Т.к. если попадешь, то берешь все.
А в случае с евро-доллар, доллар-рубль — берешь только часть..
 
Сколько раз наблюдал, как сильное движение на форексе — в доллар-рубле находило лишь слабый отголосок, т.к. «размазывают» на неликвидном евро-рубле((
Хитрая эта штука — «бивалютная корзина» ;)
 
А работать чисто фьючерсом евро-доллар — еще тот адреналин, форексный))
Последний раз редактировалось

Добавить комментарий