Оптимальный вход в контр-тренд

Здравствуйте!


Особенно у новичков наверняка имеетя масса идей по торговле краткосрочных контр-трендовых систем на текущем низковолатильном рынке без выроженных направленных движений.


Но основная сложность   — как же идентифицировать движенние на начальном этапе, причем механическим способом, для терминалов Welth-Lab, TSlab. И не иметь множества параметров.


                Приведу пример одного из простых, но достаточно эффектиыных способов, на котором основан один из моих алгоритмов.


 


                Инструмент фьючер на индекс РТС, таймфрейм 15мин.


Итак, даже не очень внимательный глаз часто замечает так называемые ложные «прорывы», далее некое движение в обратном направлении, которое можно и нужно использовать. 


Трейд с примером приведен ниже.



 


 


Имеем некий важный уровень, например в данный уровень ударились несколько раз. Для простоты возьмем минимум за N баров. При обновлении этого уровня запоминаем минимум текущей свечи и номер текущей свечи. Далее от этого минимума откладываем некий уровень Delta. И при закрытии этой свечи выше Delta открываем длинную позицию. Основная логика – при срыве «стопов», если действиельно это был ложный прорыв, войти если будет сильный отскок, который и определяется величиной Delta и количесвом баров от бара прорыва.


Советую не использвать объем, направление объема, т.к потратил много врмени на изучение этой величины. Много неоднозначности.


Что касается закрытия позиции. Логично что после удачного входа имеется некая инерционность движения, поэтому закрывать лучше по тейк профиту от волатильности, т.е состоялось движение, волатильность упала-закрываем позицию. Так же удерживать лучше не более чем 4 часа. Иначе логическая связь м/у входами и выходами не очевидна.


В итоге имеем 3 параметра на вход, 3 на выход. Подбираем логично, что б не иметь эффект переоптимизиции. Эквити и параметры с оптимизацией в очень разумных пределах:



 


 


 


Для шортов аналогично.


 


Реализовать можно на кубиках в Тслаб. Я реализую на C#, так как быстрее и надежнее работает.


 


 


Часть хороших алгоритмов выкладываю на algolaba.com, имеется он-лайн трансляция.


Помогаю в реализации идей на C#.


Вопросы на почту vanilov83@mail.ru


 







0 комментариев

Добавить комментарий