Алгоритм на основе анализа волатильности

Здравствуйте!


 


                В очередной раз выкладываю одну из своих разработок в области алгоритмического трейдинга. Цель статьи – показать эффективность не новой, но доработанной идеи.


Стратегия является направленного типа, т.е зарабатывает за счет движения из точки A в точку B.


Идея  связанная с анализом волатильности. В данном конкретном случае волатильность измеряется по дневным барам, т.е из максимума вычитается минимум, и делится на количество баров. Тем самым получаем средний диапазон размаха цен. Задача алгоритма мониторить узконаправленные диапазоны и входить в позицию при выходе цены из этого диапазона плюс еще некоторый фильтр.


Эквити, параметры и пример сделок приведен ниже:




 


Преимущество алгоритма – фильтрация флэта и фильтрация краткосрочных ценовых выбросов.


В открытом доступе множество систем, работающих на прорыв волатильности, к примеру прорыв среднеистенного диапазона ATR, уровни Gamarilla и т.п. При анализе ценовых рядов при прорыве волатильности заметил некий ньюанс, связанный с инерционностью цены при прорыве некоторых уровней. Позиция удерживается до нескольких дней. Два параметра на вход (расчетный уровень+фильтр), два на выход ( трейлинг стоп, время удержание в позиции).


Как видно, система достаточно устойчива. Период чистой рыночной торговли -01.01.12 по тек.  дату. Средняя сделка 1000п. Доходность в год 80%, 35% прибыльных сделок, доходность/макс просадка 7/1 за 12 г.


Ниже результаты за 2012г.



 


Стабильный результат для тяжелого 2012 г. При сильном падении волатильности с октября 2012г система залезла в небольшую просадку, а к середине ноября уже обновила максимум.


Алгоритм реализован на C# (надежный качественный терминал, с оперативной тех. поддержкой)


Так же выкладываю свои качественные разработки на algolaba.com


Помогаю в реализации идей на C#.


Вопросы на почту vanilov83@mail.ru







0 комментариев

Добавить комментарий