Алгоритм идентификации среднесрочных движений

Здравствуйте!


 Как я уже приводил ранее пример полуавтомата/автомата для импульсной торговли на основе известной стратегии Александра Резвякова.


Не так давно внес некоторые изменения с целью адаптации под более низкую волатильность.


Алгоритм по прежнему монитороит среднесрочное направленное движение, далее в заданное временное окно идентифицирует краткосрочное направление в сторону движения.


Изменения составили в расчете стоп-лосса отностительно волатильности на участке рынка Nбаров назад. Идея в том, что стоп выставляется ближе/дальше от низкой/высокой волатильности.


Основная идея состоит в том же — зайти в  среднесрочное движение с маленьким стопом. А потом зафиксировать прибыль в несколько  раз превышающую размер стопа.


Добавил так же размер накопленной прибыли, при превышении которой переносим через ночь. Перенос в безубыток при накопленной прибыли. Вход осуществляется по маркету. На эквити учтено проскальзыване 100п на круг.


Эквити, примеры сделок ниже







 


Не плохие результаты для простого, логичного алгоритма. Доходность 40% год на 1к. Дохондсть/Макс просадка 6/1. Лонги отработали 12г плоховато, но и динамики рынка была больше падающая.


Алгоритм можно так же торговать в полуавтомате, т.е у кого есть опыт идентификации движения на глаз можно задавать временное окно и размер стопа, так же величину прибыли при которой переносим в БУ. А фиксировать руками, при решении что рынок достаточно вырос что б закрыть позицию.


Реализован на C# под ТСлаб (хороший, надежный терминал, полностью русифицирован, с оперативной техподдержкой).


Возможно кому то будет интересен алгоритм для собственной торговли.


 


Так же свои качественные разработки выкладываю на ресурсе algolaba.com


Помогаю в реализации идей на C#.


Вопросы на почту vanilov83@mail.ru


 







3 комментария

avatar
Сергей, а вы на семинаре Резвякова-то были, скажите честно?
avatar
Был. Длительное время торговал в ручную. Но пришел к выводу что подобный стиль требует либо большого опыта и «чутья» к динамике рынка. Поэтому формализовал, но конечно не его алгоритм, т.к он часто менят и добавляет условия для сделок. Я провел исследования на направленные дни, смысл не в том что б брать «ударные» дни, которых почти не осталось, а дни которые минимум раз пересекают свою цену открытия.И удерживать позицию несколько дней. Это позволяет исключить «перезаходы», т.к позиция набрана. Если более глобально посмтреть на алгоритм, то лучше торговать МТС, гораздо менее доходную, но более стабильную. Нежели руками собирать по 20 стопов и приходить к выводу то ли рынок изменился, то ли подход не работает, то ли я часто ошибаюсь…
avatar
Ок, это очень хорошо. А то я слышал как многие оперировали понятиями вроде «система Резвякова», посмотрев только некоторые записи в инете)
 
На мой взгляд, системы как таковой нет, есть ряд концепций, основанных на наблюдениями за рынком. Лучше работающих, когда рынок более персистентный, и хуже, когда менее.

Добавить комментарий