Анализ стратегии

На трейдерском ресурсе люди всерьез обсуждают сделку «лонг RIM2 c уровня 165.005 с целью 166.245...».
Далее человек пишет, что вошел без плечей.
http://smart-lab.ru/blog/47420.php

Давайте разберемся.

При простом подсчете — это 0,7% дохода при условии входа всем счетом. Заявленный стоп — то есть риск на сделку — 0,52%. Риск довольно маленький. Прибыль тоже. Человек торгует руками. Что это все означает?

Депо должно быть большое, чтобы такой ручной трейд имел смысл (чтобы заработать 7000 р за один трейд, нужно чтобы депо было 1 млн). Предположим, что человек делает один трейд в день, и прав в 60% случаев, и торгует миллионное депо. В месяце в среднем 20 торговых дней.
Значит у нас в средном 12 дней будут прибыльные, 8 убыточные.

Применяем формулу мат ожидания:
кол-во прибыльных сделок умноженное на их вероятность минус кол-во убыточных сделок уможенную на их вероятность

12*7000 — 8*5200
84000 — 41600 = 42400 р
Это среднемесячное матожидание системы.

Минусуем налоги 0,13%.
Минусуем операционные издержки — комиссия, инет и тд. условно — 2000 тысячи в месяц

Итого 42400-13%-2000 р = 34888 р.
Это месячная прибыль.

Сопоставимо с минимальной зарплатой офисного работника в Москве (секретарь), не требующей практически никакой квалификации. Устроиться на такую работу очень легко, и это гораздо лучше, чем пялиться в монитор целый день, соблюдая стратегию.

Более интересную «зарплату» — от 100 т.р. в месяц, можно получить, имея депо около 3-4 млн.
И все же — на 100 т.р. в Москве устроиться также не очень сложно, имея квалификацию, либо будучи активным (работа на проценты).

Есть ли смысл сидеть целый день за монитором? Не факт.

Что же если мы хотим 200 т.р. в месяц, а то и выше с такой стратегией? Нужно иметь 6 млн на счету и выше. Тогда игра уже стоит свеч!

Будем надеятся, что наш персонаж оперирует такой суммой или выше.

Но, не забываем, что наше допущение следующее — 60% сделок прибыльные. Но это вовсе не обязательно так.
Откуда это допущение и так ли это? Персонаж заявляет, что входит по «уровням камарильи»
Позволяют ли они получить перевес прибыльных сделок или нет? Думаю, тема требует дополнительного исследования, серьезно не изучал.

Теперь краткие выводы.
1. Чтобы действительно неплохо зарабатывать так, нужно депо от 10 млн.
2. Уровни камарильи должны работать всегда, на любом рынке, и давать 6 прибыльных входов из 10.

Какова вероятность, что пункты один и два выполнены? Думайте сами.

Жду ваших мнений.






8 комментариев

avatar
ну, а если этот чел — пенсионер, а пенсия а него газпромовская.
и ваще, ему цельный день делать нефига.
avatar
все бывает в этой жизни
вопрос — с какой частотой)

не факт, что после выхода на пенсию деньги будут приоритетом — скорее спокойная, комфортная жизнь без нервов
воспитание внуков и тд
avatar
мне кажется тут идет речь не о постоянной торговли этой стратегии как основной, а больше как о дополнительной на вечерке с мелким тейкпрофитом
avatar
если он на дополнительную отвлекают по 10 лямов, то представляю, какой у него основной счет; )
avatar
такие нынче доктора и трейдеры-любители :)))
avatar
Балуется он. Про него статью в журнале писали, вроде как, трейдинг у него просто как хобби, денег и так навалом…
avatar
будет баловаться — просрет все деньги
avatar
Со времени выпуска статьи много времени прошло, стало быть грамотно балуется если еще не слился, хотя мы этого знать не можем…

Добавить комментарий