Разводка по ФСК

В понедельник у нас в дилинге ребята попались на удочку крупного игрока.
Совершенно случайно получилось всё задокументировать. Так и появилась эта статья-разбор полётов

Профессионалы против толпы


  Артём Кондратенко 

Я торгую в основном на акциях (Сбербанк, ВТБ, ЛУКОЙЛ, ГАЗПРОМ, Уралкалий, МТС, СевСт, РусГидро, Сургнфгз, ГМКНорНик, Роснефть). Причем торгую активно, 20-60 сделок в день, в основном использую объемы до 2000 лотов. 

Часто наблюдаю со стороны за манипуляциями на рынке, но сам, будучи опытным, стараюсь не попадаться эти удочки. 

В понедельник, каюсь, дал слабину, поэтому и хочу рассказать о том, как меня и моих коллег по цеху вынесло на ложном движении. К счастью, удалось записать эту несчастную сделку, теперь есть возможность по полочкам разложить текущую ситуацию. 
Cмотрим ролик и разбираем хронологию. Буду надеяться, что Вы учитесь на чужих ошибках ). 



Хронология трейда

00:06.80 Кинул лимитку на 80 лотов , взяли 4 лота, основанием являлись плотность 4977 на цене 0, 20240. Плотности вроде 5000 являются веским основанием для входа в сделку по ФСК. 
00:54.80 Бросили ровно 10 000 лот на 0,20250, там стояло 259, поэтому на этом уровне 10259 лот. 
Сразу оговорюсь: 4 лота для меня является крайне малым объемом, поэтому мне даже стало неловко перед коллегами.
00:18.20 Выставил, пытаюсь закрыть свои несчастные 4 лота, что бы не тратить свое внимание на эту сделку. 
00:30.80 Активные покупки, убрал лимитку, ну что ж, пытаюсь вытянуть по максимуму. 
01:46.00 Бросили еще 10 000 лот на 0,20255. В этом момент меня посещают мысли почему у меня всего лишь 4 лота?((( 10 000 лот нереальный объем для ФСК, к сожалению я только в конце пойму суть нереального объема. 
02:52.50 Выставил лимитку 40 лот на 0,20264, забрали. 
03:04.80 Выставил еще 40 лот. 
03:05.50 Бросили 15000 на 0,20270. 
03:08.60 По рынку бросил 40 лот.  Активные покупки- хорошая примета для лонгистов. У меня на этом моменте уже 184 лота. 
03:19.50 Бросили еще 10000 на 0,20275. В итоге у меня поддержка 10+15+10+10=45 тыс. лотов!!! Кто следит за акцией ФСК, понимает, что данный объем является необычным. 
03:38.10 Бросили еще 5000 лот на 0,20277. ЛОНГ НА ВСЁЁЁЁЁ! 
03:50.60 Я с жадностью покупаю еще, представляю длинную — зеленую (профитную) полоску в приводе. Докупился еще, в итоге у меня 568 лота в лонгах. 
03:57.80 Я уже думаю куда потрачу профит. Постоянные айсберги на пути, мне они кажутся несуразными, сейчас цена будет на рубль-два выше…
03:58.30 Выставил свой объем на 0,20299.
04:09.80 АПОКАЛИПСИС! Убрали мою поддержку! 

Далее пытаюсь закрыться… Не инфаркт, но все же.
300 лотов закрыл сразу, потом долго выставлял остальной объем на закрытие. В итоге, на этой сделке я потерял значимую часть дневного профита. Пообщавшись с коллегами и проанализировав произошедшее, я сделал для себя некоторые выводы: 
  1. по данной ситуации не было новостей, которые могли спровоцировать мощное направленное движение;
  2. не вестись на неадекватную плотность;
  3. перед данным движением цену выдавили ниже рынка также без поддержки поводырей;
  4. крупными лотами не покупали, а лишь поддерживали движение, стимулируя покупки других участников. 


К счастью, в нашем дилинге нашлись и те, кому удалось избежать подобной участи. С радостью передаю им слово.

  Андрей Демченко 

24.12.12 на акции ФСК была интересная ситуация, которая длилась всего 7 минут. Посмотрите минутный график: 18:20-18:27. В 18:20 акцию начали активно скупать. Причем для ФСК покупатель подставлял очень крупные лимитированные заявки в покупку. Объемы составляли по 10 000 и 15 000 лотов. В сумме набралось более 50 000 лотов. В середине движения удалось встать в лонг в 18:22, по средней цене 0.20230. Позицию брал по рынку. Что интересно, покупатель продолжал загонять цену вверх, съедая айсберги и крупные заявки на продажу. Докупился, когда проели айсберг на 0.20282. 

Первой целью при входе в позицию были нули, т.е. 0.20300. Конечно, с такой поддержкой можно было оставить позицию подольше, но т.к. движение уже прошло довольно большое и осталось 2 минуты до открытия америки, решил выставить заявку на закрытие перед первой своей целью, по 0.20298 и закрыть позицию. В 18:27 забрали мою лимитку. Тем самым, я вышел как раз перед обвалом. )

Антон Кривушичев

Я торгую сразу на двух площадках: MICEX и FORTS — зарабатывать получается и там, и там. 

24.12.2012, очень красиво развели на акции ФСК. Подобная ситуация на ФСК периодически повторяется: поддавливают цену при поддержке крупных лотов, после чего цену опрокидывают. Интересно, что движение формируют сами участники, которые считают лоты поддержкой. Они активно покупают от крупных лотов, а когда их снимают, закрывают позы, опрокидывая цену обратно. Крупный участник, который выставляет лоты в поддержку, наоборот загоняет цену на свои более мелкие лоты. После набора позы убирает поддержку и на закрытии лонговых позиций других участников фиксирует прибыль шортовой позиции. 

Можно выделить несколько основных ошибок участников: 
1. в начале движения не верим в него; 
2. заходим в позицию, когда движение уже в самом разгаре или закончилось; 
3. после появления крупного продавца и робота на продажу отказываемся фиксировать позицию.

Вот так справились с этой ситуацией мои коллеги.  Я же в свою очередь хотел бы дать еще несколько полезных советов начинающим трейдерам: 


ВАЖНО. Просчитайте величину комиссионных брокера и биржи — трейдинг должен быть экономически выгодным предприятием. Активная торговля на площадке МММВБ — это дорогое удовольствие, ввиду высоких брокерских комиссионных. Лично у меня брокерка 0.002% от оборота, что в 15 раз лучше рынка, потому что работаю в проп. трйдинговой системе. На Мамбе, к примеру, конкуренция в стакане на порядок ниже, чем фьючерс на индекс РТС. Другими словами, те же самые 30-40 000 рублей в месяц зарабатывать легче на акциях.






0 комментариев

Добавить комментарий