В фокусе

Бесплатный вебинар Ильи Коровина:
Торговля Временем, или правда о бирже, которую от вас скрывают

Про стратегии, формализованные на 100%

Часто — и в том числе и в предыдущих обсуждениях — натыкаюсь на одну довольно распространенную иллюзию. Иллюзия звучит следующим образом: «Стратегия должна быть формализована на 100%, протестирована на истории, приносить положительный результат». 

Звучит убедительно и хорошо. За исключением одного. На рынке НЕТ стратегий, которые одинаково хорошо работали бы на любом отрезке времени и при этом приносили бы прибыль существенно большую, нежели средние ставки денежного рынка (ну или депозит, кому как проще). Удивлены? Расстроены? Тем не менее это правда. 

Ладно, есть ряд исключений — и они связаны с преимуществом в скорости каналов и в скорости выставления и обработки заявок, например в «жестком» арбитраже. Есть тот же самый высокочастотный (HFT) трейдинг, который может генерить неплохую прибыль, пока не будет убит более быстрыми и умными алгоритмами. Но частнику он недоступен, слишком много вложений в инфраструктуру.

Но все остальное — это фикция, иллюзия начинающих
Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). Йеллен vs ES & BAC.

Здравствуйте, коллеги!

Конец нелели, поводов для печали, во всяком случае у меня, нет.
Причиной тому стала в целом неплохая в торговом плане пятидневка и в т. ч. выступление Йеллен. Кто бы что не говорил про скорейшее повышение ставок и рост доллара, теперь, видимо, свой пыл слегка поуймет.
Тем, кто еще не видел релиз, предлагаю ознакомиться с некоторыми его деталями. Для себя из него отметил 7 ключевых моментов:
1.

Торгуем Чикаго (CME). Йеллен vs ES & BA.

2.

Торгуем Чикаго (CME). Йеллен vs ES & BA.

3.

Торгуем Чикаго (CME). Йеллен vs ES & BA.

4.

Торгуем Чикаго (CME). Йеллен vs ES & BA.

5.

Торгуем Чикаго (CME). Йеллен vs ES & BA.

6.

Торгуем Чикаго (CME). Йеллен vs ES & BA.

7.

Торгуем Чикаго (CME). Йеллен vs ES & BA.

И что то мне подсказывает, что перестраховалась старушка Джанет не зря. Очевидно дохленькие данные выйдут. Но не будем гадать, а просто дождемся и новостей, и реакции рынка. Пока же придется переваривать очередную жвачку ФРС, без того набившую оскомину неопределенности.

Меж тем, горячо мной любимый ES, рванул ожидаемо вверх накануне выступления главного ФРСника...

Торгуем Чикаго (CME). Йеллен vs ES & BAC.… И сник на новостях… тоже ожидаемо. Откуда те ожидания и что я с ними делал подробно расписано здесь. Остается лишь следовать простому,


Читать дальше →

Итоги недели 27/08 (видео)

Немного о рынке и о волнующих сайт темах.



Интересно, что уже после программы, вечером, на РТС сформировался разворотный паттерн вниз. На SPX чуть менее сильный, но тоже импульс.

Скоро!

31 августа — Бесплатный вебинар: "Торговля Временем, или правда о бирже, которую от вас скрывают"
5 сентября — Курс: "Прикрытый интрадей"

Старые песни о главном на сайте...

Подводя итог топику, набравшему больше ста комментариев, хочу сказать пару слов. Все вещи, о которые там идет процесс «ломания копий», уже были неоднократно описаны и обсуждены.

И все же находятся постоянно люди, которые почему-то думают, что самое главное — это найти какую-то «золотую» стратегию (она же «грааль»), по которой они будут работать по полчаса в день, и иметь златые горы до конца жизни. Они пробуют разные стратегии, курсы и прочее, — этого не происходит, и они думают, что виновата стратегия или те, кто прочитал им эти курсы.

Они думают, что какое-то магическое знание от «гуру» позволит им избежать психологического давления, которые оказывает рынок, долгих часов наработки своего личного опыта и профессионализма, планомерной работы по подстройке своего типа работы под свой капитал и менталитет.

Нет. Это не входит ни в один курс и не может входить. Это все самостоятельная работа над собой. 

Много вы видели миллионеров после проходения курсов по предпринимательству?

Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). Коротко о 6N (NZD). Финал.

Всем привет!

Вчерашняя сделка по 6N (NZD) к моему тейк-профиту так и не пришла.
Утрамбовав в течении нескольких часов область уровня 0,7275, сегодня утром, на младших ТФ, цена сформировала сигналы к росту. Мои надежды заработать от шорта «нахаляву» больше $800 рассыпались в пух и прах. Между тем зафиксив имеющуюся прибыль стал дожидаться окончания отскока. И вот что вышло (Н1):

Торгуем Чикаго (CME). Коротко о 6N (NZD). Финал.

Конечно, закрой я позу в сером прямоугольнике, профит был бы больше и ближе к желаемому и велосипед потом изобретать бы не пришлось.
Однако недополучив прибыль и понеся комиссионные расходы, решил все же перекрыть хотя бы их (красным обведены 2-е сделки без S/L&T/P как раз для этого предназначавшиеся, зеленым — результат):

Торгуем Чикаго (CME). Коротко о 6N (NZD). Финал.

Для удобства читателя пересторил время в платформе на Багдад, равное МСК.
Как видите еще один лот оставил в продажу. Надеюсь все же «добить профит до штуки», попытаюсь еще раз дождаться 0,7310-08.

Чтобы сравнить ситуацию с картнинкой вчерашнего дня, скрин с Н4
Читать дальше →

Подпишись на образовательную рассылку проекта H2T.Academy по ссылке

Модель создания среднесрочного портфеля.

Добрый вечер, коллеги

Думаю вопрос и данная тема будет направлена узкому кругу трейдоров и скорее уже портфельных управляющих.
Все прекрасно понимают что фондовый рынок штука не предсказуемая и все трейдеры пытаются найти точку входа и выхода при которых они предпологают что мат. ожидание будет на их стороне. 
Соответственно что бы сократить риски и повысить мат. ожидание явно не достаточно найти хорошую бумажку и купить или продать ее, в данном вопросе есть много факторов что я называю система.

Так вот данная тема затрагивает на мой взгляд важный вопрос, как правильно и как грамотно формировать сренесрочный портфель акций с удержаем позиций до 3-4 месяцев.

Какие мои основные цели  в портфельной торговле:
1. Минимальный риск;
2. Каждая сделка должна быть застрахована за счет стратегии;
3. Доходность 20-30% годовых будет считаться очень успешной.

Данным вопросом задался только в эти выходные и поэтому данная тема и моя концепция очень сырая, но стартовая концепция выглядит
Читать дальше →

Продолжение сделки с Columbia и хеджирование внутри сектора через SBUX

Всем добрый день,
Надеюсь все выплеснули свой негатив в топике с Коровиным Ильей. И призываю все же быть более добрее и люди к Вам потянутся.

В этом посте я продолжаю историю с открытием шорта на Columbia (COLM) (http://www.h2t.ru/blog/8316.html) и считаю сейчас идеальный момент что бы подумать и посмотреть как можно оценить что сейчас в ней происходит и что сейчас делает рынок в целом. 
Начну пожалуй с общего.

Вступление: 
Публиковать график S&P 500 (SPX) не имеет смысла все его и так видят в день по сто раз. На мой взгляд та рендж с умеренным движением вверх и если не будет каких либо форс мажоров то еще не раз покажет исторический максимум. В связи с этим считаю что интерес к рисковым активам будет усиливаться с каждой новой зеленой свечей. Данный расклад на мой взгляд хорошо отражает индекс Russel 2000 в котором собраны не только лидеры, но и много мелких компаний о которых вспоминают только тогда когда крупные активы уже все выкуплены под самую крышку и
Читать дальше →

Перенос убытка на следующие периоды, налоговые вычеты

День добрый, коллеги) 
Озаботился вопросом переноса убытков по операциям на Мосбирже на следующий период для уменьшения уже уплаченного и предстоящего НДФЛ и получил ответ от брокера, что по законодательству перенести убыток на последующие годы можно только начиная с 2010 г., но с этого года пошли только прибыльные периоды. Принимая во внимание, что согласно ст. 220.1 НК РФ вычитается из НДФЛ убыток за последние 10 лет не должен ли брокер предоставлять справки об убытках, начиная с 2006 г. Будет интересно взглянуть на первоисточник, где сказано о вычитании убытка только с 2010 г. Заранее
Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). Предварительные итоги давних постов. PA, SB, ZW. А так же ES & commission.

И снова здравствуйте!

Почитай прошел месяц как в последний раз писал о фьючерсах. Не то чтобы я «разбавлял» тему постами об акциях и механизмами их анализа, «поучительно-разоблачительными» статьями, просто так уж вышло. То настроение было соответствующее, то некоторые проблемы мешали, в общем к «своей» фьюч-тематике возвращаюсь только сейчас. Кстати по указанным причинам данный постик писался больше недели...

Исторически сложилось так, что отчетный квартал у меня заканчивается на месяц раньше квартала календарного. Т. е. текущий закончится как раз 31-го августа. И хотя до конца месяца еще больше недели, можно подвести некий промежуточный итог.
Начну пожалуй с неудач… Итак...

25 июля был пост о РА (палладий). Я его полагал продавать коротко, до экспирации. Была такая каринка:

Торгуем Чикаго (CME).

Есно расписал почему шорт, дал общую техническую оценку ситуации и т. д. Отмеченная эллипсом обл. была расценена мной как накопление накануне продаж. Однако… вот что было дальше.
Многочисленные
Читать дальше →

"Торгуем на Америке" Евгений H2t видеопрограмма.

Торгуем на Америке Евгений H2t видеопрограмма.

      Всем привет!
      Вернулся и снова продолжаем программы «Торгуем на Америке», по понедельникам с 18-00.
      Программа создана с целью привлечения заинтересованных в торговле на
Читать дальше →

стоит ли торговать на счетах клиентов или лучше позже создать подобие хеджфонда?

День добрый!
Уважаемые коллеги, если трейдер разработал уникальную ТС с хорошими показателями, стоит ли ему заниматься инвестиционным консультирование/консультационным управлением (в общем торговать на счетах клиентов) или отложить работу с инвесторами, наторговать себе капитал и соорудить суррогат, а может и полноценный хеджфонд. Основной мотив в желании защитить свою стратегию от раскрытия и копирования со стороны клиентов-инвесторов!